目录 3
总序 3
第一部分 利率期权 3
第一章 金融期权 3
第二章 借方期权和贷方期权 15
第三章 借方期权和贷方期权的结算 33
第四章 利率上限、下限和双限期权 39
第五章 期权价格 61
第六章 场外交易期权的使用 73
第七章 利率期货期权 79
附录 期权定价中的数学 91
附录 专业术语简释 103
附录 基本词汇英汉对照表 111
第二部分 利率互换 121
第一章 导论 121
第二章 什么是利率互换 125
第三章 债务互换的运用 137
第四章 银行的角色 153
第五章 互换利率 161
第六章 匹配互换支付 171
第七章 资产互换 179
第八章 非大众型互换 187
第九章 互换定价 193
第十章 互换管理 203
第十一章 互换与金融风险 213
附录 零息票利率 219
附录 专业术语简释 227
附录 基本词汇英汉对照表 235
第三部分 利率风险对冲 245
第一章 导论 245
第二章 利率风险 249
第三章 识别利率风险暴露 259
第四章 对冲策略 269
第五章 结构性对冲 279
第六章 利用衍生工具进行对冲 287
第七章 远期利率协议 293
第八章 利率期货 301
第九章 利率期权 315
第十章 利率互换 329
第十一章 利率风险管理的会计核算方面的问题 339
附录 久期和债券组合的免疫管理 345
附录 专业术语简释 355
附录 基本词汇英汉对照表 363