第一部分 损失分布 3
第一章 风险与精算 3
1.1 风险的含义 3
1.2 保险经营中的风险和风险因素 7
1.3 保险精算问题 11
1.4 本书的基本内容 14
习题 14
第二章 损失分布 15
2.1 引言 15
2.2 获得损失分布的一般过程 16
2.3 损失分布的数学工具 17
2.4 拟合损失分布 22
附录：常用概率分布及其性质 34
习题 51
第三章 损失分布的贝叶斯方法 53
3.1 贝叶斯方法的基本过程 53
3.2 先验概率的评估 55
3.3 先验概率与后验概率 59
3.4 损失函数与贝叶斯估计量 61
3.5 贝叶斯方法的理论基础—主观概率 63
习题 67
4.1 引言 69
第四章 随机模拟 69
4.2 均匀分布随机数与伪随机数 70
4.3 服从各种分布的随机数 75
4.4 模拟应用举例 89
4.5 模拟样本的容量问题 93
附：随机数表 96
习题 97
第二部分 风险理论 101
第五章 短期个别风险模型 101
5.1 引言 101
5.2 个别保单的理赔分布 102
5.3 独立和分布的卷积 105
5.4 求理赔分布的矩母函数法 110
5.5 中心极限定理与正态分布逼近 114
5.6 应用举例 115
习题 117
第六章 短期聚合风险模型 121
6.1 引言 121
6.2 理赔次数和理赔额的分布 122
6.3 理赔总量模型 126
6.4 复合泊松分布及其性质 132
6.5 聚合理赔量的近似模型 142
习题 151
7.1 盈余过程与破产概率 155
第七章 长期聚合风险模型 155
7.2 理赔过程 161
7.3 破产概率 165
7.4 破产概率与调节系数 172
7.5 离散模型 179
7.6 应用举例 180
习题 187
第八章 效用理论与保险决策问题 190
8.1 引言 190
8.2 效用与期望效用原理 192
8.3 效用函数与风险态度 194
8.4 效用原理与保险定价问题 198
8.5 期望效用的计算 200
8.6 效用理论的应用 203
8.7 期望效用理论 210
8.8 关于效用理论的争议 218
习题 222
第三部分 非寿险精算 225
第九章 费率厘订 225
9.1 费率厘订与保险定价 225
9.2 理论保费 226
9.3 费率厘订方法 229
9.4 费率厘订实例 241
习题 254
第十章 经验估费 258
10.1 引言 258
10.2 信度理论 259
10.3 有限波动信度 260
10.4 最小平方信度 268
10.5 贝叶斯方法在经验估费法中的应用 277
10.6 无赔款优待模型（NCD） 284
习题 289
第十一章 准备金 292
11.1 准备金概述 292
11.2 链梯法 295
11.3 每案赔付额法 302
11.4 准备金进展法 312
11.5 修正IBNR法 315
习题 322
第十二章 再保险 326
12.1 再保险的理由 326
12.2 再保险的种类及其数理模型 332
12.3 自留额 338
12.4 再保险形式的选择——最优再保险问题 353
习题 359
参考文献 370
名词英汉对照 378
后记 387