第一章 导论 1
第一节 风险 1
一、风险的含义 1
二、风险的特征 2
三、风险的效应 3
第二节 金融风险 4
一、金融风险的概念界定 4
二、金融风险的特征分析 5
三、金融风险的类型划分 6
第三节 金融风险管理的意义 11
一、金融风险的效应 11
二、金融风险管理的现实意义 14
第二章 金融风险生成机理分析 17
第一节 金融风险内在生成机理 17
一、金融机构的内在脆弱性理论 17
二、金融资产价格的内在波动性理论 20
三、金融风险的传染性理论 21
第二节 金融风险的演变 23
一、金融危机与金融风险的演变 23
二、金融自由化与金融风险的演变 24
三、金融全球化与金融风险的演变 27
第三节 现代金融风险管理的发展 28
第三章 金融风险防范与化解战略 29
第一节 金融风险管理战略的核心内容 29
一、金融风险管理战略的概念 29
二、确定金融风险管理的战略目标 30
三、建设金融风险管理的组织体系 31
四、防范与化解金融风险的基本原理与方法 33
五、防范与化解金融风险的战略重点与战略措施 34
第二节 金融风险管理的程序与对策 37
第四章 银行业风险管理 43
第一节 银行风险管理简述 43
一、商业银行的资本 44
第二节 商业银行资本风险管理 44
二、银行资本风险 46
三、最佳资本需要量的确定 47
四、提高资本充足率的途径 50
第三节 商业银行存款风险管理 51
一、存款风险简述 51
二、存款保险制度的一般理论 56
三、存款保险制度的实施 57
四、存款保险制度的发展 59
第四节 商业银行资产风险管理 60
一、商业银行资产的构成 60
二、商业银行贷款的分类 64
三、商业银行贷款资产的风险管理 71
四、商业银行非贷款资产风险管理 78
五、商业银行不良资产化解和处置 80
一、股票质押贷款的风险防范 84
第五节 商业银行风险管理的其他内容 84
二、信用证的风险防范 85
三、商业银行集团客户授信的风险防范 89
四、担保、贷款承诺和票据发行便利的风险防范 90
五、回购协议、保理和福费廷的风险防范 91
第六节 银行监管 94
一、银行监管的理论分析 94
二、差别存款准备金率制度 104
三、股份制商业银行风险评级体系 104
四、商业银行不良资产监测和考核 107
银行风险案例 108
第五章 证券业风险管理 116
第一节 证券风险管理简述 116
一、有价证券 116
二、证券市场 116
第二节 债券的风险管理 117
一、债券简述 117
四、证券业风险管理的意义 117
三、证券风险和收益的内在联系 117
二、企业债券风险分析及防范 125
三、国家债券风险分析及防范 130
第三节 股票的风险管理 131
一、股票投资风险的概念 131
二、股票投资的风险形式 131
三、股票投资风险的识别 132
四、股票投资风险的评估 133
五、股票投资风险的控制 133
第四节 开放式基金的风险管理 135
一、开放式基金简述 135
二、开放式基金的流动性风险及防范 138
三、开放式基金面临的其他风险及防范 142
四、开放式基金的监管 146
一、证券公司简述 147
第五节 证券公司的风险管理 147
二、证券承销风险的识别与防范 157
三、证券经纪风险的识别与防范 162
四、证券自营风险的识别与防范 166
五、证券公司资金风险的识别与防范 169
第六节 对证券市场的监管 170
一、证券市场监管体系的建立 170
二、证券市场监管内容 171
证券风险案例 173
第六章 保险业风险管理 175
第一节 保险风险管理简述 175
一、保险的概念 175
二、保险的分类 175
三、保险公司的业务 176
四、保险的基本原则 177
第二节 保险业面临的风险 179
一、经济周期风险 179
三、利率风险 180
二、保险市场竞争风险 180
四、保险公司从事投资活动的风险 182
五、巨灾风险 183
第三节 保险公司内部的风险控制 183
一、保险公司内控机制的建立与运行 183
二、风险核保机制的建设 186
三、保险核赔机制的完善 190
四、保险内控预警指标体系 192
第四节 保险监管 194
一、保险监管简述 194
二、保险偿付能力的监管 196
保险风险案例 198
第七章 金融风险的监管 201
第一节 金融监督的内涵 201
第二节 金融监管的目标与依据 201
一、金融监管的目的 201
三、金融监督的依据 202
二、金融监管的目标 202
第三节 金融监管的原则与方式 203
一、金融监管的原则 203
二、金融监管的方式 204
第四节 金融监管的内容 205
一、市场准入监管 205
二、金融风险监管 205
三、金融业务监管 206
四、市场退出监管 207
第五节 金融监管体制 208
一、金融监管体系的模式 208
二、现代金融风险监管体制的发展趋势 208
第六节 金融监管理念的定位和机制的完善 210
一、我国金融监管发展回顾 210
二、金融监管理念的定位 211
三、监管的机制 212
金融监管案例 213
主要参考文献 215