上篇 信用风险管理理论 1
第一章 信用风险概述 1
第一节 风险的基本内容 1
一、风险的含义 1
二、风险的性质 2
三、风险的组成 5
第二节 金融风险 6
一、金融风险的概念 6
二、金融风险的特征 7
三、金融风险和信用风险的关系 10
第三节 信用风险的一般原理 11
一、信用的产生、内涵和基本要素 11
二、信用风险的产生及其含义 12
三、信用风险的特征 14
四、信用风险的分类 15
第四节 信用风险在经济中的表现 17
一、亚洲金融危机的成因 17
二、我国社会的“信用缺失” 19
第二章 信用风险管理的一般原理 25
第一节 风险管理概览 25
一、风险管理的起源和发展 25
二、风险管理的内涵 26
第二节 信用风险管理的概念和特征 27
一、金融风险管理的历史沿革 27
二、信用风险管理的概念 28
三、信用风险管理的传统特征及其变化 28
第三节 信用风险管理的目标和意义 31
一、信用风险管理的总目标 31
二、信用风险管理的一般目标 32
三、信用风险管理的目标准则 33
四、信用风险管理的意义 34
第四节 信用风险管理的程序 35
一、信用风险的识别 35
二、信用风险估测 42
三、信用风险评价 42
四、信用风险控制 62
五、管理效果评估 62
第三章 信用风险管理的层次 63
第一节 金融机构的内部控制 63
一、对于内部控制的一般理解 63
二、金融机构内部控制体系 64
第二节 外部监管 71
一、外部监管存在的必要性 71
二、外部监管的主体 73
三、各国外部监管比较 74
一、行业自律组织 78
第三节 行业自律组织与其他中介机构 78
二、其他金融中介机构 81
第四节 市场机制的约束作用 87
一、市场约束与外部监管 87
二、建立与市场约束相配套的机制 88
第四章 现代信用风险管理理论的新发展 90
第一节 信用风险管理的定量分析 90
一、信用风险管理定量分析的产生 90
二、定量分析的基本方法 93
第二节 信用风险量化管理模型 105
一、信用度量模型 106
二、KMV模型 118
三、RAROC模型 121
四、贷款分析系统 123
五、《新巴塞尔资本协议》对信用风险的量化方法 127
一、信用风险决策的内涵和基本方法 132
第三节 现代信用风险管理工具的新发展 132
二、信用衍生产品的含义和种类 134
三、主要信用衍生产品的基本内容及其作用机制 135
附录 蒙特卡罗模型 141
一、蒙特卡罗模型的计算方法 141
二、对蒙特卡罗模型的进一步修正 146
中篇 信用风险管理实务 149
第五章 商业银行信用风险管理 149
第一节 商业银行信用风险的界定 149
一、商业银行信用风险的含义 149
二、商业银行信用风险产生的条件 152
三、商业银行信用风险的效应机制 153
第二节 影响商业银行活动的信用风险因素 157
一、资产负债表内项目的风险因素 158
二、表外业务的发展 159
三、产权、体制性因素对商业银行的影响 162
四、金融市场健全程度的制约 163
第三节 巴塞尔银行监管委员会的有关要求 164
一、关于商业银行内部控制制度建设的要求 164
二、关于商业银行内部信用评级的要求 170
第四节 商业银行信用风险防范的具体措施 175
一、分散策略 175
二、转移策略 178
三、保障策略 180
第五节 我国商业银行信用风险管理的实践探索 181
一、我国商业银行内部控制制度的建设 181
二、我国商业银行事后信用风险防范措施 186
第六章 证券市场信用风险管理 196
第一节 证券市场信用风险的界定 196
一、证券市场信用风险的界定 196
二、我国证券市场信用风险产生的原因 198
第二节 证券市场信用风险的外部监管 205
一、按市场方法完善股票发行监管制度 205
二、上市公司产权制度的完善 210
三、完善市场监管体系 212
第三节 证券市场信用风险的内部控制 216
一、分析 217
二、评估 220
三、投资多样化 222
第七章 衍生产品交易的信用风险管理 225
第一节 金融衍生产品概述 225
一、金融衍生产品的含义 226
二、金融衍生产品交易的分类 228
第二节 金融衍生产品交易中的信用风险管理 231
一、金融衍生产品交易中的风险 231
二、金融衍生产品交易中的信用风险 236
三、金融衍生产品交易中的信用风险管理 238
第三节 金融衍生产品交易市场的信用风险管理 248
一、有组织的交易所 248
二、柜台交易市场 251
附录 期权定价模型 258
一、二项式期权定价模型（BOPM） 258
二、布莱克－斯科尔斯期权定价模型 259
三、期权定价模型对现代风险管理的意义 262
下篇 信用风险管理案例剖 析 264
案例1 从“企业破产甩债”看银行内部信用风险控制 264
案例2 从“美国八九十年代银行危机”看外部监管不利的影响 267
案例3 从“银广夏事件”看中国证券市场的信用缺失问题 272
案例4 从“LTCM濒临倒闭事件”看衍生产品交易的信用风险 284
参考文献 292
后记 295