目录 1
导言 1
第一部分 国际银行资本监管的发展历史 9
1 国际银行业监管：巴塞尔协议的起源和影响 11
2 巴塞尔和资本监管的变化：回顾与展望 38
3 当代银行业理论中的银行资本监管：文献回顾 52
4 巴塞尔银行监管委员会下一步的工作安排 72
5 资本在最佳银行监管中的作用 79
6 巴塞尔新资本协议 强化风险管理的范例 86
第二部分 巴塞尔新资本协议的内容和进展 95
7 巴塞尔新资本协议的出台及其影响 97
8 制定巴塞尔新资本协议的必要性和目前的进展 103
9 有关巴塞尔新资本协议的最新进展 111
10 巴塞尔新资本协议的工作进展 119
11 从美国的角度审视巴塞尔新资本协议 123
12 巴塞尔新资本协议的修改内容 139
13 强化资本充足率的监督检查 提高银行体系稳健性 142
14 银行次级债券及其对银行的约束作用 147
15 跨境实施新资本协议的高级原则 155
第三部分 巴塞尔新资本协议的实施问题 161
16 实施巴塞尔新资本协议的具体考虑 163
17 操作风险的管理与监管的稳健做法 189
18 利用损失数据量化操作风险 203
19 有关国家实施巴塞尔新资本协议的准备情况 224
20 香港金管局率先实施巴塞尔新资本协议 234
21 “打破新资本协议的神话”的研究报告 238
第四部分 国际上对巴塞尔新资本协议的反应 245
22 美国实施巴塞尔新资本协议的具体考虑 247
23 国际货币基金组织工作人员对巴塞尔新资本协议的意见 254
24 国际货币基金组织对新资本协议的意见和建议 257
25 世界银行对新资本协议的意见和建议 263
26 国际金融组织对新资本协议的反应 266
27 国际评级机构对新资本协议的反应 273
28 亚洲国家对新资本协议的意见和建议 280
29 印度中央银行对新资本协议的意见和建议 283
第五部分 现实问题与思考 285
30 实施巴塞尔新资本协议的一些现实问题和思考 287
31 巴塞尔新资本协议：发展中国家如何监管 297
32 积极借鉴新资本协议内部评级法 切实加强信贷管理 300
33 进一步校正风险权重——巴塞尔新资本协议 305
第三次定量影响分析启动 305
34 巴塞尔新资本协议对我国对外筹资的潜在影响 307
35 市场约束（第三支柱）及其影响 309
36 巴塞尔新资本协议对中小银行的影响 312
37 巴塞尔新资本协议第二次定量影响分析的研究结果 317
38 巴塞尔新资本协议的适用范围及简单标准法 320
39 巴塞尔新资本协议第三次定量影响分析结果 324
40 寻找最佳方案——发展中国家如何借鉴新资本协议监管思路 328
41 巴塞尔新资本协议信用风险损失处理方法的演变 330
42 信用评级与信用质量信息的补充来源 334
附录1：巴塞尔新资本协议问答 347
附录2：各国监管当局在第一支柱方面的自主权 354