第一章导论 1
第一节 研究动因及国内外研究综述 1
目 录 1
第二节分析架构与创新 12
第二章开放式基金风险管理的特性 20
第一节 开放式基金风险的特性 20
第二节 开放式基金风险管理的特性 31
第三章中国开放式基金市场风险分析 44
第一节 开放式基金市场风险分析的方法 44
第二节 开放式基金市场风险的度量 49
——VaR的计算 49
第三节 收益率时间序列模型 54
第四节 中国基金市场风险的实证分析 71
第一节 市场风险防范与金融资产配置 89
第四章中国开放式基金市场风险的防范 89
第二节 金融资产配置模型 95
第三节 国际开放式基金资产配置技术在中国 104
的应用 104
第四节 中国证券投资基金资产配置实证分析 114
第五章中国开放式基金的流动性风险管理分析 131
第一节 开放式基金流动性风险管理的基本问题 132
第二节 开放式基金流动性风险的度量 140
第三节 开放式基金流动性风险管理的决策模型 150
第四节 开放式基金流动性风险管理的规律和对策 165
结束语 185
附录 187
参考文献 193
后记 198