目 录 1
1计量经济学的基本问题 1
1.1什么是计量经济学 2
1.2经济计量建模的程序 3
1.3经济计量模型的类型和构成 5
1.4建模数据的收集与加工 7
1.5经济计量模型的应用 9
1.6经济计量应用软件简介 10
思考题 12
2简单线性回归模型 13
2.1一元线性回归模型 14
2.2二元线性回归模型 30
思考与练习 36
3数学与统计学预备知识 37
3.1向量与矩阵的运算规则 38
3.2二次型及矩阵微分 42
3.3统计分布预备知识 48
3.4相关分析 56
4一般K元线性回归模型 60
4.1 K元总体回归模型的设定 61
4.2总体回归模型的参数估计 64
4.3模型拟合优度检验 73
4.4模型参数的统计推断 76
4.5预测 82
思考与练习 89
5 K元线性回归模型的扩展 92
5.1极大似然法（ML） 93
5.2非线性回归模型的估计 95
5.3时间作为解释变量的模型的处理 99
5.4虚拟变量在模型中的应用 101
5.5模型结构变化检验 104
5.6模型稳定性检验 105
思考与练习 106
6多重共线性 108
6.1多重共线性的含义 109
6.2多重共线性的来源和影响 109
6.3多重共线性的检验方法 112
6.4多重共线性的补救措施 116
6.5模型设定误差 118
6.6案例 121
思考与练习 124
7广义最小二乘法（GLS）与异方差 125
7.1广义最小二乘法的原理 126
7.2异方差的来源及后果 129
7.3异方差的检验 130
7.4异方差的处理 133
7.5案例 137
思考与练习 141
8自相关 142
8.1自相关的含义及类型 143
8.2自相关的来源及后果 151
8.3自相关的检验 156
8.4模型的估计和预测 160
8.5案例 164
思考与练习 166
9随机解释变量 168
9.1统计量的渐近性质 170
9.2随机解释变量的后果 171
9.3工具变量法（IV） 173
思考题 176
10滞后变量模型 177
10.1滞后效应 178
10.2分布滞后模型的估计 180
10.3 自回归模型的建立 190
10.4自回归模型的估计 193
10.5案例 195
思考与练习 199
11联立方程模型和识别 201
11.1联立方程模型的基本概念 202
11.2联立方程模型的类型 204
11.3模型识别的概念 209
11.4模型识别的条件 213
思考与练习 218
12联立方程模型的参数估计 219
12.1间接最小二乘法（ILS） 220
12.2工具变量法（IV） 222
12.3二阶段最小二乘法（2SLS） 224
12.4三阶段最小二乘法（3SLS） 226
12.5联立方程模型的检验 228
思考题 231
13经济计量模型的应用 232
13.1生产函数模型 233
13.2成本函数模型 250
13.3需求函数模型 251
13.4消费函数模型 256
13.5投资函数模型 263
13.6大型宏观经济计量模型举例 265
思考与练习 291
14 EViews经济计量软件包使用简介 293
14.1 EViews软件包的基本功能 294
14.2 EViews软件包的主要功能菜单 294
14.3 EViews软件包的常用命令 305
14.4文件操作命令 308
附表1标准正态分布表 311
附表2t分布临界值表 312
附表3 X2分布临界值表 313
附表4 F分布临界值表 315
附表5 D.W．检验上下界表 325
参考文献 327