第一章导论 1
第一节 选题意义及国内外研究综述 1
目 录 1
第二节 研究思路、方法及主要内容 9
第二章机构投资者投资风险形成机理 18
第一节 机构投资者的概念、性质及经济特征 18
第二节 机构投资者的投资行为分析 26
第三节 机构投资者投资风险构成分析 34
第四节 机构投资者风险管理标准及经济功能分析 45
第三章机构投资者市场风险度量方法 56
第一节 市场风险度量方法及其发展 56
第二节 机构投资者风险度量方法分析 78
第三节 风险度量模型实证分析与比较 96
第一节 风险预算与投资风险分解 106
第四章机构投资者投资风险预算分析与控制 106
第二节 投资组合风险分析与控制 120
第三节 风险预算分析与经理人结构优化模型 136
第四节 风险预算分析在投资风险管理应用中 148
应注意的问题 148
第五章机构投资者投资风险内部控制治理分析 151
第一节机构投资者投资风险内部控制治理的 151
不可或缺性 151
第二节 我国机构投资者投资风险管理现状及 157
问题 157
第三节 机构投资者投资风险内部控制治理框架 168
构建与运行 168
参考文献 187