1 绪论 1
1.1 问题提出与研究意义 1
1.1.1 问题提出 1
1.1.2 研究意义 9
1.2 国内外商业银行小微金融的实践情况 10
1.2.1 国外商业银行小微企业授信业务发展情况——以富国银行为例 10
1.2.2 国有大型股份制商业银行小微企业授信业务发展情况——以中国银行为例 13
1.2.3 股份制商业银行小微企业授信业务的发展情况 17
1.2.4 城商行小微企业授信业务发展情况 21
1.2.5 阿里金融小微企业授信业务发展情况 27
1.2.6 小微企业授信业务的趋势性特征 28
1.3 文献综述 34
1.3.1 小微企业批量授信模式的研究 34
1.3.2 关于小微企业融资风险控制 36
1.3.3 数据挖掘用于信用风险评价的研究 39
1.3.4 大数据与商业银行管理方面的研究 42
1.3.5 关于小微企业授信后风险预警的研究 45
1.4 研究内容与研究方法 48
1.4.1 研究内容 48
1.4.2 研究方法 49
1.4.3 本书创新与拟解决的关键问题 49
2 小微企业批量授信风险管理架构设计 51
2.1 小微企业授信整体管理架构 51
2.1.1 小微企业批量授信发展战略 51
2.1.2 小微企业批量授信的模式 52
2.1.3 适合小微企业批量授信的产品体系 53
2.1.4 与小微企业批量授信相一致的客户管理 66
2.1.5 与小微企业批量授信相一致的营销管理 66
2.1.6 与小微企业批量授信相一致的组织架构和岗位体系 67
2.2 小微企业授信批量操作风险管理架构 68
2.2.1 树立与小微企业批量授信特点相一致的风险管理理念 68
2.2.2 做好小微企业细分及市场定位 70
2.2.3 小微企业批量授信风险控制的制度与流程 70
2.2.4 齐全的风险计量工具、管理工具与信贷技术 72
2.2.5 对新产品、新业务、新模式的风险进行精细化管理 73
2.2.6 IT系统的应用 73
2.3 小微企业批量授信风险管理系统的设计思路 74
3 小微企业市场细分与批量授信方案设计 77
3.1 数据挖掘与小微企业市场细分 77
3.2 小微企业需求分析 80
3.3 小微企业批量授信方案设计的总体要求 81
3.4 小微企业批量授信方案设计的基本内容 85
3.5 几种典型的小微企业批量授信方案的设计 101
3.5.1 供应链小微企业批量授信方案设计 101
3.5.2 集中市场小微企业批量授信方案的设计 102
3.5.3 园区小微企业批量授信方案设计 103
3.5.4 行业协会小微企业批量授信方案设计 104
3.6 小微企业批量授信风险控制的嵌入 105
3.7 基于批量操作的小微企业客户群分析模块与客户管理模块构建 108
4 基于数据挖掘的小微企业批量授信决策支持模型 110
4.1 基于数据挖掘技术的评级模型开发方法论 110
4.1.1 定义开发目标、方法及业务问题 114
4.1.2 数据诊断与清洗 116
4.1.3 模型的细分与数据抽样 119
4.1.4 预测变量分析 121
4.1.5 模型的选择与确定 127
4.1.6 风险参数计量 130
4.1.7 模型的投产前验证 130
4.1.8 对模型进行监控和调整 135
4.2 基于供应链的快速评级方法设计 135
4.2.1 基于供应链金融的小微企业信用评价因素 135
4.2.2 基于供应链金融信用评价的模型构建 138
4.3 各类个性化打分卡的开发 146
4.4 组合预测模型及模型竞争 159
4.5 小微企业批量授信额度测算与利率定价模型 159
4.5.1 利率定价机制建设 159
4.5.2 额度测算模型的开发 164
4.6 小微企业批量授信决策支持系统的构建 166
4.7 部分数据挖掘方法 167
4.7.1 决策树模型 168
4.7.2 分类与回归树 169
4.7.3 D3分类算法 171
4.7.4 C4.5 分类算法 172
4.7.5 CHAID自动交互检测 173
5 大数据模式下小微企业批量授信风险评价 175
5.1 大数据与小微金融的数字化管理前景 175
5.1.1 小微金融领域大数据的处理任务 176
5.1.2 大数据驱动的小微企业客户管理创新 178
5.1.3 大数据驱动的小微企业营销管理创新 179
5.1.4 大数据驱动的小微金融产品和商业模式管理创新 181
5.1.5 大数据驱动的运营管理创新、渠道管理创新及战略管理 183
5.2 大数据驱动的小微企业批量授信业务创新 184
5.2.1 基于大数据的机器学习方法论 184
5.2.2 大数据在批量授信全流程的使用 186
5.3 大数据模式下小微企业信用风险评价的案例分析 188
5.3.1 ZestFinance信用风险评价分析 188
5.3.2 阿里金融基于大数据的风险控制分析 190
5.3.3 中信银行POS贷风险控制分析 192
5.4 大数据模式下小微企业批量授信IT部署 194
6 小微企业批量操作实施过程中的风险管理 196
6.1 六西格玛管理与批量授信流程设计 196
6.1.1 小微企业批量授信的调查 199
6.1.2 小微企业批量授信的审查与审批 204
6.1.3 合同管理 205
6.1.4 基于批量操作的贷款发放、支付管理 206
6.2 信贷工厂模式与小微企业批量授信操作过程中的风险控制 211
6.2.1 组织架构与岗位体系设置 212
6.2.2 标准化的产品开发 213
6.2.3 基本流程及流程标准 214
6.2.4 预先设定市场定位进行主动开发 215
6.2.5 辅助决策系统与管理系统 215
6.2.6 动态的、集中的、专业化的贷后管理 215
6.2.7 探索新型的管理机制 216
6.3 小微企业批量授信风险控制安排案例剖析 217
6.3.1 第一阶段小微企业批量授信风险控制的主要措施 218
6.3.2 第二阶段小微企业批量授信风险控制的主要措施 220
6.3.3 案例分析 221
6.4 小微企业批量授信操作流程系统的设计 222
7 基于小微企业批量操作的授信后管理 223
7.1 授信后风险监控与差异化授信后管理的实现 224
7.2 小微企业批量授信信用风险预警的创新方向 226
7.2.1 某境外商业银行信用风险预警领先实践 227
7.2.2 国内商业银行信用风险预警方面的领先实践 229
7.2.3 小微企业批量授信业务信用风险预警体系建设内容 232
7.2.4 小微企业信用风险预警创新的几个重点方向 233
7.3 小微企业批量授信的财务预警设置 246
7.4 基于Logistic回归的小微企业信用风险预警模型 257
7.4.1 模型理论与方法 257
7.4.2 基于因子分析的Logistic模型实证分析 259
7.5 基于KMV模型的小微企业信用风险预警 269
7.5.1 KMV模型的理论基础 270
7.5.2 KMV模型的计算步骤 271
7.5.3 基于KMV模型的非上市公司的实证研究 274
7.5.4 关于该预警模型的讨论 279
7.6 小微企业批量授信后的信贷救援 281
7.7 小微企业批量授信业务催收管理 281
7.8 精细化不良资产管理 284
7.9 充分发挥核心第三方在贷后管理中的作用 285
7.10 小微企业批量授信授信后管理的IT解决方案 286
8 与小微企业授信批量操作相适应的后台风险控制机制 288
8.1 小微企业批量贷款操作执行标准监控与流程监控 288
8.2 与小微企业贷款批量操作相一致的考核问责机制设计 290
8.3 与小微企业批量授信相一致的限额管理 291
8.3.1 强化小微企业运行情况的前瞻性研究及总体规划 291
8.3.2 小微企业批量授信限额及管理框架 293
8.3.3 授信限额的计量方法 295
8.3.4 批量授信组合管理 297
8.4 小微企业批量贷款后台风险控制系统构建 298
参考文献 300
博士后期间发表的论文 307
后记一：研究总结与展望 309
后记二：感谢与感悟 313