第一章 导论 1
第一节 问题的提出 1
一 现实背景 1
二 理论起源 3
第二节 研究方法 4
一 研究角度和方法 4
二 研究工具 4
第三节 研究思路和结构安排 4
一 研究思路 4
二 结构安排 5
第四节 主要创新点 7
第二章 理论综述及文献评述 8
第一节 市场约束的起源 8
第二节 市场约束的一般原理 9
一 市场约束的内涵 9
二 市场约束的主体 11
第三节 市场约束有效及其发展的条件 15
一 市场约束有效的条件 15
二 市场约束与信息披露 16
三 市场约束与安全网 18
四 市场约束的有效性 19
第四节 市场约束与《巴塞尔协议》 20
一 市场约束与资本充足监管 21
二 市场约束与官方监管 21
本章小结 24
第三章 存款人的市场约束分析 26
第一节 引言 26
第二节 理论分析 27
一 存款人市场约束的机理分析 27
二 存款人市场约束的重要意义 29
第三节 实证分析 29
一 计量模型的设计 29
二 数据的统计描述及初步的计量分析 30
三 改进后的计量结果分析 31
本章小结 34
第四章 次级债投资人的市场约束分析 36
第一节 引言 36
第二节 文献综述 38
第三节 次级债市场约束的理论模型 40
一 基本引理 40
二 对次级债投资人市场约束的分析 42
三 次级债对存款人市场约束影响的分析 45
第四节 我国次级债市场约束的发展 51
一 次级债在中国发展的概况及特殊性 51
二 研究思路及文献回顾 53
三 相互持有的数理分析 56
四 结合我国现实的说明 66
五 研究意义及建议 68
本章小结 70
第五章 股东的市场约束分析 72
第一节 引言 72
第二节 实证分析 74
一 计量模型的设计 74
二 数据的描述性统计 75
三 实证结论 76
本章小结 77
一 加强强制信息披露，鼓励自愿信息披露 78
二 增强市场主体对商业银行风险的敏感度 78
三 继续拓宽金融市场发展，促进金融市场化 78
第六章 市场约束的条件及博弈 79
第一节 商业银行的信息披露 80
一 信息披露与市场约束 80
二 强制信息披露与自愿信息披露 81
三《巴塞尔协议》与信息披露 82
四 我国商业银行信息披露现状及发展概述 82
五 我国银行董事会秘书持股与信息披露质量 84
六 信息披露的未来研究设想 99
第二节 盈余管理、资本管理和监管资本套利 99
一 关于盈余管理和资本管理 99
二 盈余管理和资本管理的理论分析 100
三 盈余管理和资本管理的实证分析 104
四 商业银行的监管资本套利分析 109
五 小结 115
第三节 流动性管理——以存贷比为例 116
一 存贷比的内涵 116
二 存贷比监管的形成：历史背景及内因 116
三 存贷比监管的争议：理论分析 117
四 实证分析 122
五 结论和政策建议 133
第四节 外部环境对市场约束的影响 134
一 隐性保险对市场约束的影响 134
二 存款保险制度对市场约束的影响 137
三 中央银行政策对市场约束的影响 137
本章小结 138
第七章 对我国践行市场约束的思考 140
第一节 市场约束在我国目前的发展概述 140
第二节 我国发展市场约束的必要性 142
第三节 我国如何发展市场约束的思考 145
一 市场约束不是监管主力 145
二 培育主体的金融素质 145
三 进一步完善金融市场体系 146
四 积极发展次级债市场 146
五 进一步完善信息披露制度 146
六 隐性担保是否应该退出 147
七 加强信用评级建设 148
八 注重第三方的力量 148
九 建立预警及挽回措施 148
第八章 结论与展望 149
第一节 结论总结 149
第二节 市场约束前景展望 149
第三节 未来研究方向 151
附录 第四章推导及证明 153
一 关于（4-2）式的推导过程 153
二 关于S 10相关参数的表达式 154
三 关于？～S10/？σ2的计算过程 154
参考文献 156
后记 172