第1章 导论 1
1.1 研究背景和意义 1
1.2 研究现状 5
1.2.1 社保基金投资风险管理研究现状 5
1.2.2 市场风险测度模型研究现状 10
1.2.3 模糊多属性信息集成研究现状 18
1.3 现有研究的不足 22
1.4 研究目标、方法、内容、框架及创新之处 25
1.4.1 研究目标 25
1.4.2 研究方法、内容及框架 26
1.4.3 研究的创新之处 29
第2章 相关理论和现实基础 31
2.1 证据推理方法 31
2.1.1 DS证据理论的基本概念 31
2.1.2 基于区间数的ER方法 33
2.2 Copula模型及其发展 40
2.2.1 传统的Copula模型 40
2.2.2 时变Copula模型 43
2.2.3 pair-Copula模型 46
2.3 委托代理理论 52
2.4 全国社保基金概述 53
2.4.1 全国社保基金的概念及特点 53
2.4.2 全国社保基金投资的模式 54
2.4.3 全国社保基金投资的原则 56
2.5 全国社保基金委托投资风险分析 57
2.5.1 契约签订前的风险分析 58
2.5.2 契约签订后的风险分析 58
2.5.3 契约签订前后的风险的关联性 63
2.6 本章小结 65
第3章 全国社保基金委托投资逆向选择风险测度：契约签订前 65
3.1 契约签订前委托投资风险测度指标体系的构建 67
3.1.1 基金管理公司的风险源 67
3.1.2 指标体系构建的原则 73
3.1.3 契约签订前委托投资风险测度指标体系 75
3.2 直觉模糊信息下委托投资风险测度 78
3.2.1 基于IFS-ER的风险测度模型 78
3.2.2 实证分析 82
3.3 区间直觉模糊信息下委托投资风险测度 88
3.3.1 基于IVIFS-ER的风险测度模型 88
3.3.2 实证分析 94
3.4 本章小结 96
第4章 全国社保基金委托投资市场风险测度：契约签订后 96
4.1 基于SV和GARCH模型族的委托投资市场风险测度 100
4.1.1 MRS-GARCH模型 100
4.1.2 扩展的跳跃SV模型及其参数估计 103
4.1.3 基于GARCH和SV模型族的实证分析 109
4.2 基于pair-Copula模型的委托投资市场风险测度 125
4.2.1 基于pair-Copula的风险测度模型 126
4.2.2 实证分析 131
4.3 本章小结 144
第5章 全国社保基金委托投资经流动性调整的市场风险测度：契约签订后 144
5.1 基于时变Copula的委托投资经流动性调整的市场风险测度 146
5.1.1 时变Copula的经流动性调整的市场风险测度模型 147
5.1.2 实证分析 150
5.2 基于pair-Copula的经流动性调整的市场风险测度 156
5.2.1 基于pair-Copula的投资组合经流动性调整的市场风险测度模型 156
5.2.2 实证分析 159
5.3 本章小结 169
第6章 总结与展望 171
6.1 全书总结 171
6.1.1 主要结论及创新之处 171
6.1.2 相关政策建议 176
6.2 研究展望 180
参考文献 183
主要缩略词、符号变量注释表 210
后记 211