第一章 操作风险管理 1
第一节 操作风险的定义与范围 4
一、英国银行家协会关于操作风险的界定 5
二、巴塞尔委员会关于操作风险的界定 7
三、全球风险管理专业人士协会对操作风险的界定 9
四、适合中国的商业银行操作风险定义 9
五、操作风险案例——光大证券乌龙指事件 12
第二节 操作风险监管资本衡量模式 14
一、巴塞尔协议Ⅱ下的操作风险监管资本模式 15
二、卷积过程 27
第三节 损失分布法 29
一、损失分布法运作流程 30
二、损失分布法所面对的数据处理问题 35
三、估计发生频率分布 42
四、估计损失严重程度分布 43
五、相关性 47
第四节 损失分布法注意事项 48
一、定性标准 49
二、测度单位 49
三、数据样本 50
四、上限阈值与下限阈值 51
五、损失确认 52
六、参考日期 53
七、概率分布 55
八、敏感性与准确度 57
第五节 巴塞尔委员会建议的操作风险管理架构 58
一、操作风险管理框架与操作风险衡量系统 58
二、验证与确认操作风险管理框架和操作风险衡量系统的准则 60
三、银行操作风险管理机制 62
四、操作风险管理原则与管理层的职责 64
五、界定与评估操作风险的方法 67
六、有效管控操作风险的特质 69
第二章 流动性风险管理 72
第一节 流动性风险管理的重要性 75
一、融资渠道的转变 78
二、资产证券化 79
三、财务工具复杂化 80
四、广泛使用抵押品 80
五、支付系统转变提高日间流动性的需求 82
六、跨境业务的增长 82
第二节 流动性风险的定义 83
一、流动性风险的定义 83
二、金融机构的流动性风险 86
第三节 流动性风险的衡量方式 89
一、市场流动性衡量指标 89
二、形成买卖价差的原因 91
三、流动性风险衡量模式 94
四、流动性风险与其他风险的权衡问题 98
第四节 财务杠杆与流动性风险 101
一、抵押品的作用与运作 102
二、杠杆 104
第五节 流动性风险管理的法规框架 110
一、巴塞尔委员会的《稳健的流动性风险管理与监管原则》 111
二、巴塞尔协议Ⅲ中有关流动性风险管理的规定和调研结果 112
三、美国对流动性风险的相关监管规定 116
四、中国在流动性风险管理方面的努力 120
五、中国未来的流动性风险管理蓝图——《商业银行流动性风险管理办法（试行）》 124
六、银行的流动性风险管理框架 126
第三章 压力测试 132
第一节 压力测试的定义与功能 132
一、压力测试的定义 132
二、压力测试的目的 133
三、压力测试的功能 134
四、压力测试的范围 136
第二节 巴塞尔协议中的压力测试规范 137
一、压力测试的一般性原则 138
二、市场风险的压力测试规范 139
三、交易对手信用风险的压力测试规范 140
四、市场风险的压力风险值 142
第三节 美国的压力测试评析 144
一、美国的压力测试目的与范围 144
二、基准情景与压力情景 147
三、压力测试的结果与检讨分析 154
第四节 欧盟区于2011年的压力测试 160
一、压力测试目的与范围 160
二、基准情景 161
三、更差宏观经济情景 162
四、压力测试的结果和检讨分析 167
第五节 中国在2010年至2012年的压力测试 176
一、压力测试的步骤与程序 176
二、2010年的压力测试 178
三、2011年后的压力测试目标与范围 178
四、风险因子和压力情景 179
五、2011年的压力测试结果和评析 180
六、2012年的压力测试结果和评析 181
第四章 其他操作风险相关议题 185
第一节 模型风险 186
一、模型风险定义 186
二、面对模型风险应有的认知与态度 189
三、量化模型风险的困难与挑战 190
四、模型风险案例 193
第二节 科技风险和信息技术基础建设 197
一、科技风险管理 198
二、信息技术的基础建设 199
三、弱化信息技术基础建设的不良因素 200
四、IT、基础建设的应用—整合风险数据 200
五、外包风险 202
第三节 其他风险 203
一、法律风险 203
二、集中度风险 207
三、声誉风险 214
四、战略风险 218
第四节 操作风险缓释避险工具 219
第五节 中国银行业在操作风险管理的实践与展望 222
一、关于加大防范操作风险工作力度的通知 223
二、关于进一步加强案件风险防范工作的通知 225
三、商业银行操作风险管理指引 228
参考文献 237