第1章 风险 1
1.1风险的定义和分类 1
1.1.1风险的不同学说 1
1.1.2风险的定义 3
1.1.3风险的三要素 3
1.1.4风险的分类 6
1.1.5企业风险 9
1.2风险的特性 10
1.2.1一般风险的特性 10
1.2.2现代风险的特性 11
1.3风险态度 14
1.3.1风险态度 14
1.3.2风险态度的形成机制 15
1.3.3风险态度的初步衡量方法 17
第2章 风险管理 22
2.1风险管理的起源和发展 22
2.2风险管理的定义、对象、主体和范围 24
2.2.1风险管理的定义 24
2.2.2风险管理的对象 25
2.2.3风险管理的主体 25
2.2.4风险管理的范围 25
2.3风险管理的基本原则和目标 26
2.3.1风险管理的基本原则 26
2.3.2风险管理的目标 26
2.4风险管理的程序 28
2.4.1制订风险管理计划 28
2.4.2风险识别 29
2.4.3风险评估 29
2.4.4选择对付风险的方法 30
2.4.5贯彻和执行风险管理的决策 30
2.4.6风险管理的检查和评价 30
2.5风险管理的方法 32
2.5.1控制型风险管理方法 32
2.5.2财务型风险管理方法 35
2.6风险管理的机构和组织 47
2.6.1金融风险管理师 48
2.6.2精算师 48
2.6.3专业理财策划员 48
2.6.4专业理财师 48
第3章 风险识别 50
3.1风险识别概述 50
3.1.1风险识别的内容 50
3.1.2风险识别的基础和途径 51
3.1.3风险识别的原则 52
3.1.4风险识别的特点 52
3.1.5风险识别的流程 52
3.1.6风险识别的方法 53
3.2风险识别方法 53
3.2.1专家调查法 53
3.2.2风险因素分析法 56
3.2.3安全检查表法 57
3.2.4工作-风险分解法 58
3.2.5流程图分析法 61
3.2.6故障树分析法 62
3.2.7财务报表分析法 63
3.2.8情景分析法 65
3.2.9风险指数法 67
第4章 个体风险模型 70
4.1引言 70
4.2损失分布理论 71
4.2.1指数分布 71
4.2.2对数正态分布 71
4.2.3伽马分布 72
4.2.4帕累托分布 72
4.2.5威布尔分布 73
4.3混合分布和风险 73
4.3.1混合分布 73
4.3.2损失分布的标志值 78
4.3.3理赔分布 80
4.4卷积 84
4.5变换 87
4.5.1常用变换 87
4.5.2损失分布的Esscher变化 89
4.6近似 91
4.6.1正态近似 91
4.6.2平移伽马近似 93
4.6.3 NP近似 94
4.7修正损失分布的贝叶斯原理 97
4.7.1贝叶斯原理 97
4.7.2先验分布的选择 99
4.7.3后验分布的确定 101
4.7.4先验分布与后验分布的某些结果 102
4.7.5差异函数与贝叶斯估计量 104
第5章 聚合风险模型 109
5.1引言 109
5.2复合分布 110
5.3理赔次数的分布 112
5.4几种重要复合分布的性质 114
5.4.1复合泊松分布的性质 114
5.4.2复合负二项分布的性质 116
5.4.3复合二项分布的性质 117
5.5 Panjer递推 117
5.6复合分布和傅里叶变换 121
5.7复合分布的近似 123
5.8个体和聚合风险模型 124
5.9损失分布：特性，估计，抽样 126
5.9.1拟合损失分布的具体方法 126
5.9.2泊松理赔次数分布 130
5.9.3负二项理赔次数分布 131
5.9.4伽马理赔额的分布 132
5.9.5逆高斯理赔额分布 132
5.9.6指数分布的混合/组合 134
5.9.7对数正态理赔额 135
5.9.8帕累托理赔分布 135
5.10停止损失和近似 136
5.10.1方差不等情形下的停止损失保费 139
5.10.2停止损失再保险的最优性 142
第6章 破产概率 148
6.1引言 148
6.2风险过程 149
6.3破产概率的一些简单结论 154
6.4破产概率和指数型理赔 158
6.5离散时间模型 160
6.6再保与破产概率 162
6.7 Beekman卷积公式 165
6.8破产概率的一些解析表达式 168
6.9破产概率的一些近似计算 170
第7章 风险评价方法 174
7.1风险评价概述 174
7.2风险评价方法 175
7.2.1可靠性风险评价法 175
7.2.2层次分析法 176
7.2.3因子分析法 182
7.2.4模糊综合评价方法 188
7.2.5蒙特卡罗法 195
7.2.6财务型风险评价方法 197
第8章 风险管理决策 202
8.1风险管理决策概述 202
8.1.1风险管理决策的过程 202
8.1.2风险管理决策的特点 203
8.1.3风险管理决策的原则 203
8.1.4风险管理决策的制定和实施程序 204
8.2风险管理决策的方法 204
8.2.1损失期望值分析法 204
8.2.2效用期望值分析法 211
8.2.3马氏决策规划法 213
8.2.4统计分析在风险管理决策中的运用 216
第9章 风险监控 222
9.1风险监控概述 222
9.1.1风险监控的主要依据 222
9.1.2风险监控的目标 223
9.2风险监控的内容和步骤 223
9.2.1具体风险监控的内容 223
9.2.2风险监控的步骤 223
9.3风险监控的方法和措施 224
9.3.1 PDCA 224
9.3.2直方图 226
9.3.3因果分析图 227
9.3.4帕累托图 229
习题参考答案 234