第1章 绪论 1
1.1 引言 1
1.2 信用风险的定义、成因及后果 3
1.3 国内外研究现状 9
1.4 本书的研究内容及整体结构 10
第2章 基于结构化蒙特·卡罗方法的存款风险模型 13
2.1 存款资产及其收益的不确定性 13
2.2 存款风险概念的提出 14
2.3 结构化蒙特·卡罗方法 14
2.4 违约风险下的存款收益模型 17
2.5 银行最大违约随机率上限研究 18
2.6 对银行破产随机率λ及假设条件的进一步讨论 20
2.7 算例 21
2.8 小结 22
第3章 基于财务比率的信贷风险度量方法研究 24
3.1 引言 24
3.2 基于5C的专家系统模型研究 25
3.3 我国现行银行信贷审批模式研究 28
3.4 Z-SCORE评分模型研究 34
3.5 ZETA信用风险模型研究 37
3.6 Z-SCORE评分模型和ZETA模型的缺陷评价 38
3.7 小结 39
第4章 三种常用信用风险量化模型的分析比较 40
4.1 基于期权理论的信用监测模型 40
4.2 基于VaR方法的Credit-Metrics模型 46
4.3 KMV模型与Credit-Metrics模型的比较分析 53
4.4 基于保险精算理论的Credit Risk＋方法 55
4.5 三种信用风险度量模型的比较 62
4.6 三种模型的优缺点分析 65
4.7 三种模型在我国的应用前景分析 67
4.8 小结 67
第5章 我国央行的监管风险模型研究 68
5.1 存款保险制度研究 68
5.2 央行监管风险的对策论模型 73
5.3 基于期权理论的储备金费率模型 77
5.4 小结 82
第6章 案例分析 84
6.1 存款风险模型的实证分析 84
6.2 信贷风险Z-SCORE评分模型的实证分析 88
6.3 监管风险对策论模型的实证分析 90
6.4 监管风险的储备金费率模型的实证分析 97
第7章 永恒的问题、简短的总结 99
7.1 本书的研究工作及其贡献 99
7.2 未来的研究方向和展望 100
主要符号表 103
附录A审贷决策分析系统的模型数据源 105
附录B VaR概念及基本模型概述 118
附录C欧式期权定价的Black-Scholes公式 125
参考文献 130
跋 141