《供应链合约协调与风险管理》PDF下载

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  • 作  者:程永文著
  • 出 版 社:合肥:中国科学技术大学出版社
  • 出版年份:2015
  • ISBN:9787312037566
  • 页数:147 页
图书介绍:本书通过对供应链回购合约、收入共享合约、数量弹性合约、数量期权合约等经典协调合约的回顾,总结了设计订购协调合约的一般方法。在此基础上,假设不同风险规避的决策主体或具有现货市场等不同条件下对订购协调合约的影响,进一步丰富了供应链订购协调合约理论。利用金融分析方法,对不同订购协调合约的收益与风险分担本质加以分析,也说明了不同订购协调合约,其决策主体实质是接受了某种收益风险组合,充分体现了资本市场的高风险高收益的定价本质(CAPM)。本书通过引入金融对冲分析技巧,深刻揭示了合约协调的合约对冲本质,为设计协调合约提供了另一种思路。另外,基于两类供应链风险管理方法:运作对冲和金融对冲,这种方法使分析两类管理风险手段提供统一的分析框架变成可能,也为精确设计管理供应链风险的组合提供了新的工具。

第1章 绪论 1

1.1研究背景和研究动机 1

1.2研究内容和章节安排 3

1.3研究思路与技术路线 4

1.3.1研究思路 4

1.3.2技术路线 5

1.4研究的创新点 5

1.5文献回顾 6

1.5.1报童问题 7

1.5.2供应链合约协调 7

1.5.3不同风险决策方法下的报纸经销商问题 12

1.5.4供应链中不同风险测度方法的评价 17

附录 相关模型基础 19

第2章 风险约束下回购合约的供应链协调 25

2.1两级供应链风险约束模型 25

2.1.1集中供应链情形 26

2.1.2分散供应链模型 27

2.2风险约束下回购合约的协调 27

2.3非对称信息下回购合约的协调 33

2.4数值实验和讨论 36

第3章 风险规避假定对回购策略以及期权策略的不同影响 40

3.1不同风险态度的报童模型 41

3.1.1符号和假设 41

3.1.2集中供应链情形 41

3.1.3分散供应链情形 43

3.2风险回避下回购策略性质 44

3.2.1风险中性下的回购策略 44

3.2.2回购合约的风险规避情形 46

3.3风险回避下期权合约性质 48

3.3.1风险中性下的期权合约 48

3.3.2风险规避下的期权合约 49

3.4数值实验 50

第4章 带有现货市场供应链合约的协调性分析 55

4.1模型描述 55

4.2带有现货市场的远期合约订购 56

4.3带有现货市场的期权合约 58

4.4组合合约的最优决策 61

4.5带有现货市场无合约分散供应链 66

4.6带有现货市场的集中供应链 67

4.7数值实验 68

第5章 存在金融避险工具的两级供应链协调 73

5.1模型描述和符号定义 73

5.1.1批发价格合约的风险分析和对冲组合 73

5.1.2回购合约的风险分析和对冲组合 76

5.1.3期权合约的风险分析和对冲组合 79

5.1.4收益分享合约的风险分析和对冲组合 84

5.1.5数量弹性合约的风险分析和对冲组合 87

5.1.6回馈与惩罚合约的风险分析和对冲组合 91

5.2条件在值风险约束下的最优对冲比例 95

5.2.1批发价格合约的最优对冲选择 95

5.2.2回购合约中供应商的最优对冲选择 98

5.2.3收益共享合约供应商的最优对冲选择 100

5.2.4回馈惩罚合约中零售商的最优对冲选择 102

5.2.5期权合约中供应商的最优对冲选择 104

5.3金融对冲与运作对冲间替代关系的讨论 106

5.4数值实验 108

第6章 基于违约风险的供应链信用契约协调设计 122

6.1引言 122

6.2模型描述 123

6.3存在商业信用的分散供应链 125

6.4存在商业信用的集成供应链 127

6.5商业信用合约的供应链协调设计 128

6.6数值实验 130

6.7结论 134

第7章 研究结论与展望 135

7.1研究结论 135

7.2研究展望 136

参考文献 137