第一部分 国际外汇市场概况 3
第一章 国际外汇市场概览 3
第一节 规模 3
第二节 交易货币 7
第三节 地理分布 9
第四节 参与者 11
第五节 交易工具 15
第六节 交易方式 17
第七节 市场组织结构 22
第二章 各外汇交易品种的市场发展情况 27
第一节 国际外汇现货市场 27
第二节 国际外汇远期市场 34
第三节 国际外汇掉期市场 39
第四节 国际货币掉期市场 42
第五节 国际外汇期权市场 46
第二部分 外汇期货市场的产生、发展及国际经验 55
第三章 美国外汇期货市场 55
第一节 美国外汇期货市场的产生 55
第二节 美国外汇期货市场早期发展状况 60
第三节 全球金融危机后美国外汇期货市场发展的特点 67
第四节 美国外汇期货市场发展的成功经验及启示 73
第四章 其他主要发达国家外汇期货市场 76
第一节 欧洲外汇期货市场 76
第二节 日本外汇期货市场 84
第三节 澳大利亚外汇期货市场 90
第五章 金砖国家外汇期货市场 96
第一节 金砖国家金融衍生品市场发展路径选择及经验借鉴 96
第二节 巴西外汇期货市场 105
第三节 印度汇期货市场 117
第四节 南非外汇期货市场 130
第五节 俄罗斯外汇期货市场 141
第六章 其他新兴市场经济体的外汇期货市场 159
第一节 墨西哥汇期货市场 159
第二节 韩国外汇期货市场 166
第三节 土耳其外汇期货市场 172
第四节 泰国外汇期货市场 180
第七章 境外交叉汇率期货市场 187
第一节 境外交叉汇率期货市场的产生、发展和现状 187
第二节 美国交叉汇率期货市场 195
第三节 俄罗斯交叉汇率期货市场 202
第四节 迪拜交叉汇率期货市场 207
第五节 新加坡交叉汇率期货市场 213
第八章 汇率指数期货市场 221
第一节 境外主要汇率指数介绍 221
第二节 洲际交易所的美元指数期货市场 233
第三节 芝加哥商业交易所的美元指数期货市场 237
第九章 外汇期货市场的基本功能 240
第一节 服务实体经济，促进外贸稳定增长 240
第二节 降低外汇交易成本，促进投融资便利化 246
第三节 增强经济抗风险能力，降低汇率波动风险 251
第三部分 发展我国外汇期货市场的政策建议 259
第十章 我国外汇市场发展概况 259
第一节 我国外汇即期市场 259
第二节 我国外汇衍生品市场 266
第三节 20世纪90年代我国外汇期货试点情况研究 278
第四节 人民币汇率指数及相关产品 284
第十一章 我国发展外汇期货市场的必要性 292
第一节 满足实体企业外汇风险管理和外贸稳定增长需要 292
第二节 助推人民币国际化和掌控人民币汇率定价权 296
第三节 丰富居民外汇投资渠道，实现藏汇于民和减轻外汇储备压力 297
第十二章 我国发展外汇期货市场的紧迫性 299
第一节 外汇衍生品交易重心从场外向场内转移 299
第二节 境外交易所人民币期货竞相发展 303
第三节 人民币“走出去”，定价权“留下来” 308
第十三章 我国发展外汇期货市场的可行性 314
第一节 交叉汇率期货完全可行 314
第二节 人民币外汇期货满足试点条件 316
第十四章 我国发展外汇期货市场的路径选择 318
第一节 建议优先上市交叉汇率期货 318
第二节 面向自贸区试点美元兑人民币期货 323
第三节 以人民币兑金砖国家货币期货为突破口发展境内人民币外汇期货 327
第四节 布局人民币指数期货 340
第五节 发展场内人民币外汇期权 343
第十五章 交叉汇率期货仿真合约与规则设计 348
第一节 交叉汇率期货仿真合约设计 348
第二节 交叉汇率期货交割结算价的设计 381
第三节 交叉汇率期货相关业务及风险控制制度 385
第四节 交叉汇率期货仿真交易情况 404
第十六章 人民币外汇期货方案设计 407
第一节 面向自贸区试点人民币外汇期货方案 407
第二节 美元兑人民币期货合约设计 411
第三节 非美元货币兑人民币期货合约设计 439
第十七章 人民币外汇期权方案设计 467
第一节 人民币外汇期权合约标的的选择 467
第二节 人民币外汇期权合约设计 474
第三节 人民币汇期权交割方式与行权 503
第四部分 外汇期货的应用 507
第十八章 外汇市场基础知识 507
第一节 外汇市场的基本概念 507
第二节 主要货币介绍 509
第三节 外汇衍生产品介绍 516
第十九章 汇率制度和汇率决定理论 521
第一节 汇率制度的演变 521
第二节 汇率理论的演变历史与实证 525
第二十章 外汇期货套期保值 537
第一节 外汇期货套期保值的概念 537
第二节 外汇期货套期保值的基本类型 539
第三节 外汇期货套期保值比率 546
第四节 外汇期货套期保值风险 549
第二十一章 外汇期货套利交易策略 553
第一节 外汇套利交易的理论基础 553
第二节 外汇套利交易的基本类型 554
第三节 境内外人民币远期市场介绍及其套利交易 560
第四节 人民币外汇期货套利交易策略 567
第二十二章 外汇期货投机交易 572
第一节 投机交易的原理和类型 572
第二节 外汇期货的基本面分析 574
附录 578
1．相关外汇专业术语 578
2．相关币种译文对照表 581
3．相关货币对译文对照表 582
4．相关国别／地域译文对照表 583
5．相关期货交易所译文对照表 584
参考文献 585
后记 594