第一章 绪论 1
第一节 研究背景 1
第二节 研究意义 2
一 理论意义 2
二 现实意义 3
第三节 研究思路与方法 4
一 研究思路 4
二 研究方法 5
第四节 研究内容 6
第五节 主要贡献 8
第二章 国内外文献研究述评 10
第一节 金融危机传染效应研究综述 10
一 金融危机传染性研究 10
二 金融危机传染渠道研究 12
三 金融危机传染效应研究 16
第二节 金融风险预警研究综述 19
一 金融风险研究 19
二 国外金融风险预警研究 20
三 国内金融风险预警研究 26
第三节 研究文献述评 28
一 现有文献研究的贡献 29
二 现有文献研究的不足 30
三 可进一步研究的空间 31
第三章 中国金融风险分析 32
第一节 金融危机背景下风险传染渠道分析 32
一 贸易传染渠道 33
二 金融传染渠道 35
三 季风传染渠道 37
四 心理预期传染渠道 38
第二节 金融危机背景下风险传染效应分析 39
一 金融危机的传染增大了中国金融体系运行的系统性风险 40
二 扭曲投资者对中国金融市场的投资行为 41
三 减缓中国实体经济发展的步伐 41
四 阻碍中国出口贸易的发展 42
五 弱化中国资源优化配置 43
第三节 中国金融业运行风险分析 44
一 经济基本面发展不健全积聚了金融体系的风险 44
二 金融体系内在脆弱性加剧了金融风险 46
三 金融业对外开放程度的提高增加了金融风险 48
第四节 加强金融风险预警的紧迫性 49
一 及时识别并防范金融风险 50
二 减小金融体系脆弱性 50
三 保持金融业健康运行 51
四 降低金融业受传染程度 52
第五节 本章小结 53
第四章 中国金融风险预警指标体系设置与验证 54
第一节 金融风险预警指标设计 54
一 预警指标设计原则 55
二 金融风险识别和预警指标选取 56
三 预警指标阈值和安全区间确定 66
第二节 金融风险预警指标体系的权重确定 70
一 主观层次分析法权重确定 71
二 客观熵权法权重确定 79
三 预警指标综合权重确定 82
第三节 金融风险预警指标体系的验证分析 84
一 风险等级的确定和信号灯显示 84
二 验证分析 85
第四节 本章小结 90
第五章 预警方法的比较与选择 91
第一节 不同预警方法的优缺点分析 91
一KLR方法 92
二 横截面回归法 94
三 主观概率法 95
四 人工神经网络法 95
五 在险价值法 96
六Logit模型 97
第二节 最优预警方法的选择 100
第三节 本章小结 103
第六章 建立KLR模型预警中国金融 104
第一节KLR预警指标表现和指标预警能力 104
一KLR预警指标表现 105
二 指标的预警能力 106
第二节 建立KLR金融风险预警系统 108
一KLR风险预警指标的选择 109
二 金融危机的量化 112
三 预警指标数据处理和单个指标拟合优度分析 114
第三节 KLR模型修正 115
一 合成指标的构建 115
二 金融危机发生条件概率 119
三 模型预测指标检验和对危机的预测 120
第四节 本章小结 125
第七章 建立Logit模型预警中国金融危机 127
第一节 金融风险的度量和样本指标的选取 128
一 金融风险的度量 128
二 运用KLR法选取样本指标 133
第二节 样本数据检验 136
一 样本数据基本统计特征 136
二 样本数据平稳性检验 139
三 序列相关性检验 142
四 季节性调整 145
五 非条件相关系数 145
第三节 建立并修正Logit金融风险预警模型 147
一 二元Logit模型分析 147
二 三元Logit模型分析 149
第四节 运用三元Logit模型预警中国金融风险 157
第五节 本章小结 159
第八章 结论与展望 161
第一节 研究结论 161
第二节 有待进一步研究的问题 164
参考文献 166
附录1预警指标相对重要性比较调查问卷表 180
附录2中国金融风险预警指标子系统数据 184
附录3预警指标子系统评价分值表 188
附录4预警指标序列的自相关和偏相关分析图 192
附录5差分后序列的自相关和偏相关分析图 203