第1章 金融风险管理概述 1
1.1金融风险的定义与特征 1
1.2金融风险管理的内涵和目的 8
1.3金融风险管理的组织机构 11
1.4金融风险管理的流程 13
本章小结 18
主要概念和观点 18
基础训练 19
第2章 金融风险管理的基本方法 20
2.1现代风险管理的基础与发展 20
2.2金融风险管理的定性方法 27
2.3金融风险管理的定量方法 31
2.4内部控制与金融风险管理 33
本章小结 37
主要概念和观点 37
基础训练 38
第3章 信用风险管理 39
3.1信用风险概述 39
3.2信用风险的计量 46
3.3信用风险的控制 59
本章小结 66
主要概念和观点 67
基础训练 68
第4章 流动性风险管理 69
4.1流动性风险概述 69
4.2流动性风险管理的技术方法 75
4.3流动性风险的监管与监测指标 82
本章小结 87
主要概念和观点 87
基础训练 88
第5章 市场风险管理 89
5.1市场风险概述 89
5.2市场风险管理体系 93
5.3市场风险的计量方法 98
5.4利率风险管理的创新工具 115
本章小结 123
主要概念和观点 123
基础训练 125
第6章 操作风险管理 126
6.1操作风险概述 126
6.2操作风险的计量 133
6.3操作风险的控制 146
本章小结 149
主要概念和观点 149
基础训练 150
第7章 系统性金融风险管理 151
7.1系统性金融风险概述 151
7.2系统性金融风险的特征和种类 158
7.3我国系统性金融风险产生的原因及整体评价 161
7.4系统性金融风险的监管 165
7.5系统性金融风险的防范与管理 170
本章小结 174
主要概念和观点 174
基础训练 175
第8章 金融机构风险管理 176
8.1商业银行风险管理 176
8.2证券公司风险管理 192
8.3保险公司风险管理 207
8.4人身保险公司全面风险管理 222
8.5基金管理公司风险管理 227
本章小结 239
主要概念和观点 239
基础训练 241
第9章 金融风险预警 242
9.1金融风险预警概述 242
9.2金融风险预警机制的框架 244
9.3金融风险预警的对策 246
本章小结 259
主要概念和观点 259
基础训练 260
第10章 金融监管 261
10.1金融监管概述 261
10.2金融监管的方法 267
10.3金融监管的基本内容 269
10.4金融监管的国际准则 275
10.5金融监管体制 295
本章小结 299
主要概念和观点 299
基础训练 300
参考文献 302