应试指导 1
考情速递 1
一、历年考试情况分析 1
二、2012年考情预测 3
上机考试指南 3
一、考场纪律 3
二、上机考试系统的使用 4
应试技巧指导 7
一、复习方法要合理 7
二、充分应用题海战术 7
三、掌握上机考试技巧 7
四、考场应对及时间安排 8
第一章 风险管理基础 9
考情分析 9
知识结构图 9
考点1 商业银行风险管理的基本概念 10
考点2 风险的含义及其特征 10
考点3 风险与收益的关系 10
考点4 风险与损失的关系 11
考点5 风险管理与商业银行经营 12
考点6 商业银行风险管理的四个发展阶段及每个阶段的发展特征 13
考点7 商业银行风险的八大主要类别 14
考点8 信用风险的定义及其主要特征 15
考点9 市场风险的定义及其主要特征 16
考点10 操作风险的定义、分类及其主要特征 16
考点11 流动性风险的定义及其主要特征 17
考点12 国家风险的定义、分类及其主要特征 17
考点13 声誉风险的定义及其主要特征 18
考点14 法律风险的定义及其主要特征 19
考点15 战略风险的定义及其主要特征 19
考点16 商业银行风险管理的五种主要策略 20
考点17 商业银行资本的概念和重要作用 21
考点18 监管资本的主要内容与资本充足率要求 23
考点19 经济资本的概念及其对商业银行风险管理的重要意义和作用 24
考点20 绝对收益和百分比收益率的计算 25
考点21 预期收益率的计算及方差、标准差、正态分布的应用 26
考点22 资产组合分散风险的基本原理 27
同步强化训练 28
答案及详解 30
要点回顾 31
第二章 商业银行风险管理基本架构 32
考情分析 32
知识结构图 32
考点23 商业银行公司治理的主要内容和应遵循的基本原则 32
考点24 商业银行内部控制的内容、目标和原则 34
考点25 商业银行风险文化的内容和重要意义 35
考点26 先进的风险管理理念的内容 36
考点27 商业银行管理战略的内容及其与风险管理的关系 36
考点28 董事会及最高风险管理委员会的主要职责 37
考点29 监事会的主要职责 37
考点30 高级管理层在风险管理中的主要职责 38
考点31 风险管理部门的主要职责 39
考点32 财务控制部门在风险管理中的作用 40
考点33 内部审计部门在风险管理中的作用 40
考点34 法律／合规部门在风险管理中的作用 41
考点35 外部监督机构在风险管理中的作用 41
考点36 风险识别／分析的内容和主要方法 42
考点37 风险计量／评估的内容和技术要求 43
考点38 风险监测／报告的主要内容 44
考点39 商业银行风险控制／缓释的内容和要求 44
考点40 商业银行风险管理信息系统 45
同步强化训练 46
答案及详解 48
要点回顾 49
第三章 信用风险管理 50
考情分析 50
知识结构图 50
考点41 单一法人客户基本信息分析的主要内容和方法 51
考点42 单一法人客户财务状况分析的主要内容和方法 51
考点43 单一法人客户非财务因素分析的主要内容和方法 53
考点44 单一法人客户担保分析的主要内容和方法 55
考点45 集团法人客户整体状况分析的主要内容和方法 56
考点46 企业集团的特征 58
考点47 集团法人客户的信用风险特征 58
考点48 个人客户基本信息分析的主要内容 59
考点49 个人信贷产品的种类和风险特征 60
考点50 贷款组合信用风险识别的内容、方法 61
考点51 信用风险计量概述 63
考点52 客户信用评级的基本概念 63
考点53 客户信用评级的发展历程——专家判断法 65
考点54 客户信用评级的发展历程——信用评分模型 67
考点55 客户信用评级的发展历程——违约概率模型 67
考点56 违约概率的四种常用模型 68
考点57 债项评级的概念 69
考点58 违约风险暴露（EAD）的内容及其计算方法 69
考点59 违约损失率（LGD）的内容及其计算方法 70
考点60 信用风险组合的违约相关性 71
考点61 信用风险组合的计量模型 72
考点62 信用风险组合的压力测试 73
考点63 国家风险主权评级 73
考点64 信用风险监测概述 74
考点65 单一客户风险监测的主要内容和方法 75
考点66 组合风险监测的主要内容和方法 76
考点67 风险监测六大指标的含义及其计算方法 77
考点68 风险预警的程序和主要方法 78
考点69 行业风险预警的主要内容 80
考点70 区域风险预警的主要内容 81
考点71 客户风险预警的主要内容 81
考点72 风险报告的职责和路径 81
考点73 不同类型风险报告的主要内容 82
考点74 信用风险控制——限额管理 83
考点75 单一客户授信限额管理方法 83
考点76 集团客户授信限额管理方法 84
考点77 国家风险与区域风险限额管理方法 85
考点78 组合限额管理方法 86
考点79 信用风险缓释的概念与目的 87
考点80 合格抵（质）押品（Collateral） 87
考点81 合格净额结算（Netting） 88
考点82 合格保证和信用衍生工具（Guarantees and Credit Derivatives） 88
考点83 信用风险缓释工具池 88
考点84 关键业务流程／环节控制——授信权限管理 88
考点85 关键业务流程／环节控制——贷款定价 89
考点86 关键业务流程／环节控制——信贷审批 90
考点87 关键业务流程／环节控制——贷款转让 90
考点88 关键业务流程／环节控制——贷款重组 91
考点89 资产证券化的种类、风险特征及其在信用风险控制中的作用 91
考点90 信用衍生产品的种类、风险特性及其在信用风险控制中的作用 92
考点91 信用风险资本计量方法——标准法 94
考点92 信用风险资本计量方法——内部评级法 95
考点93 内部评级体系验证的重要作用及验证方法 96
考点94 信用风险经济资本管理的基本内容和做法 96
同步强化训练 97
答案及详解 100
要点回顾 101
第四章 市场风险管理 102
考情分析 102
知识结构图 102
考点95 市场风险定义和分类 102
考点96 市场风险的种类——利率风险 103
考点97 市场风险分类——汇率风险 104
考点98 市场风险分类——股票价格风险 104
考点99 市场风险分类——商品价格风险 105
考点100 即期的基本概念及其风险特征 105
考点101 远期的基本概念及其风险特征 106
考点102 期货的基本概念及其风险特征 106
考点103 互换的基本概念及其风险特征 108
考点104 期权的基本概念及其风险特征 108
考点105 资产分类的交易账户和银行账户 110
考点106 资产分类的监管标准与会计标准 111
考点107 我国商业银行资产分类的现状 112
考点108 名义价值、市场价值、公允价值、市值重估的基本概念 112
考点109 敞口（Risk Exposure） 114
考点110 久期（Duration） 115
考点111 收益率曲线的基本概念及应用 116
考点112 缺口分析的基本原理、适用范围及优缺点 117
考点113 久期分析的基本原理、适用范围及优缺点 118
考点114 外汇敞口分析的基本原理、适用范围及优缺点 119
考点115 风险价值的基本原理、适用范围及优缺点 120
考点116 敏感性分析的基本原理、适用范围及优缺点 121
考点117 压力测试的基本原理、适用范围及优缺点 122
考点118 情景分析的基本原理、适用范围及优缺点 122
考点119 事后检验的基本原理、适用范围及优缺点 123
考点120 市场风险管理的组织框架 123
考点121 市场风险报告的内容和种类 124
考点122 市场风险报告的路径和频度 125
考点123 市场风险控制方法——限额管理 125
考点124 市场风险控制方法——风险对冲 126
考点125 市场风险控制方法——经济资本配置 127
考点126 市场风险监管资本计量 127
考点127 经风险调整的绩效评估 128
同步强化训练 129
答案及详解 131
要点回顾 132
第五章 操作风险管理 133
考情分析 133
知识结构图 133
考点128 操作风险的基本概念及其分类 133
考点129 形成操作风险的人员因素的种类及内容 134
考点130 形成操作风险的内部流程的种类及内容 135
考点131 形成操作风险的系统缺陷的种类及内容 136
考点132 形成操作风险的外部事件的种类及内容 137
考点133 自我评估法和因果分析模型识别操作风险的基本原理 138
考点134 操作风险评估的四项要素和三项原则 138
考点135 操作风险评估方法——自我评估法 140
考点136 操作风险评估方法——关键风险指标法（KRIs） 141
考点137 操作风险控制环境的四项主要因素 142
考点138 操作风险缓释的三种常用手段 143
考点139 柜台业务的操作风险控制措施 144
考点140 法人信贷业务的操作风险控制措施 145
考点141 个人信贷业务的操作风险控制措施 146
考点142 资金交易业务的操作风险控制措施 146
考点143 代理业务的操作风险控制措施 147
考点144 操作风险监测与报告 148
考点145 操作风险资本计量方法——标准法 148
考点146 操作风险资本计量方法——替代标准法 150
考点147 操作风险资本计量方法——高级计量法 150
同步强化训练 152
答案及详解 153
要点回顾 154
第六章 流动性风险管理 155
考情分析 155
知识结构图 155
考点148 流动性风险管理的基本概念 155
考点149 流动性风险识别 156
考点150 资产负债期限结构 157
考点151 资产负债币种结构 157
考点152 资产负债分布结构 158
考点153 流动性风险评估方法——流动性比率／指标法 159
考点154 流动性风险评估方法——现金流分析法 160
考点155 流动性风险评估方法——缺口分析法 161
考点156 流动性风险评估方法——久期分析法 161
考点157 流动性风险预警 162
考点158 流动性风险监测与控制——压力测试 163
考点159 流动性风险监测与控制——情景分析 163
考点160 对本币的流动性风险管理 164
考点161 对外币的流动性风险管理 165
考点162 制订流动性应急计划 165
同步强化训练 166
答案及详解 167
要点回顾 168
第七章 声誉风险管理和战略风险管理 169
考情分析 169
知识结构图 169
考点163 声誉风险管理的内容及其重要作用 169
考点164 声誉风险管理的基本做法——明确董事会和高级管理层的责任 170
考点165 声誉风险管理的基本做法——建立清晰的声誉风险管理流程 171
考点166 采取恰当的声誉风险管理方法 172
考点167 声誉危机管理规划的内容及其重要性 173
考点168 战略风险管理的重要作用 174
考点169 战略风险管理的基本做法——明确董事会和高级管理层的责任 175
考点170 战略风险管理的基本做法——建立清晰的战略风险管理流程 176
考点171 战略风险管理的基本做法——采取恰当的战略风险管理方法 177
同步强化训练 177
答案及详解 178
要点回顾 179
第八章 银行监管与市场约束 180
考情分析 180
知识结构图 180
考点172 银行监管与市场约束概述 180
考点173 银行监管的目标、原则和标准 181
考点174 风险监管的理念、指标体系和主要内容 182
考点175 银行监管的方法——市场准入 183
考点176 银行监管的方法——资本监管 184
考点177 银行监管的方法——监督检查 186
考点178 银行监管的方法——风险评级 187
考点179 银行监管法规体系 189
考点180 银行监管的最佳做法 189
考点181 市场约束机制和各参与方的作用 190
考点182 信息披露要求 191
考点183 外部审计的内容 192
考点184 外部审计与信息披露的关系 193
考点185 外部审计与监督检查的关系 193
同步强化训练 194
答案及详解 196
要点回顾 197
中国银行业从业人员资格认证考试风险管理标准预测试卷（一） 198
中国银行业从业人员资格认证考试风险管理标准预测试卷（二） 213
中国银行业从业人员资格认证考试风险管理标准预测试卷（三） 229
2010年上半年中国银行业从业人员资格认证考试风险管理真题 244
2010年下半年中国银行业从业人员资格认证考试风险管理真题 259
2011年下半年中国银行业从业人员资格认证考试风险管理真题 273
参考答案及详解 287
附录 风险管理数学公式表 321