第一章 绪论 1
1.1计量经济学 1
一、计量经济学 1
二、计量经济学模型 2
三、计量经济学的内容体系 3
四、计量经济学是一门经济学科 6
五、计量经济学方法论 7
六、计量经济学教科书的内容与局限 9
1.2建立经典单方程计量经济学模型的步骤和要点 10
一、理论模型的设计 10
二、样本数据的收集 13
三、模型参数的估计 16
四、模型的检验 16
五、计量经济学模型成功的三要素 17
六、计量经济学应用软件介绍 18
1.3计量经济学模型的应用 19
一、结构分析 19
二、经济预测 20
三、政策评价 21
四、检验与发展经济理论 21
1.4本书内容安排说明 22
一、关于经典单方程计量经济学模型 22
二、关于联立方程计量经济学模型 23
三、关于时间序列计量经济学模型 24
四、关于扩展的截面数据计量经济学模型 24
五、关于计量经济学应用模型 24
本章练习题 25
第二章 经典单方程计量经济学模型：一元线性回归模型 27
2.1回归分析概述 27
一、回归分析基本概念 27
二、总体回归函数 29
三、随机干扰项 31
四、样本回归函数 32
2.2一元线性回归模型的基本假设 34
一、对模型设定的假设 34
二、对解释变量的假设 34
三、对随机干扰项的假设 35
2.3一元线性回归模型的参数估计 37
一、参数估计的普通最小二乘法（OLS） 37
二、参数估计的最大似然法（ML） 39
三、参数估计的矩估计法（MM） 40
四、最小二乘估计量的统计性质 42
五、参数估计量的概率分布及随机干扰项方差的估计 44
2.4一元线性回归模型的统计检验 46
一、拟合优度检验 46
二、变量的显著性检验 48
三、参数检验的置信区间估计 51
2.5一元线性回归分析的应用：预测问题 52
一、预测值是条件均值或个别值的一个无偏估计 52
二、总体条件均值与个别值预测值的置信区间 53
2.6建模实例 55
本章练习题 57
第三章 经典单方程计量经济学模型：多元线性回归模型 60
3.1多元线性回归模型 60
一、多元线性回归模型的形式 60
二、多元线性回归模型的基本假设 61
3.2多元线性回归模型的参数估计 63
一、普通最小二乘估计 63
二、最大似然估计 66
三、矩估计 66
四、参数估计量的统计性质 67
五、样本容量问题 68
六、多元线性回归模型的参数估计实例 69
3.3多元线性回归模型的统计检验 71
一、拟合优度检验 71
二、方程总体线性的显著性检验（F检验） 73
三、变量的显著性检验（t检验） 74
四、参数的置信区间估计 76
3.4多元线性回归模型的预测 77
一、E（Y0）的置信区间 77
二、Y0的置信区间 78
3.5可化为线性的多元非线性回归模型 79
一、模型的类型与变换 79
二、可化为线性的非线性回归实例 81
三、非线性普通最小二乘法 84
3.6含有虚拟变量的多元线性回归模型 89
一、含有虚拟变量的模型 89
二、虚拟变量的引入 90
三、虚拟变量的设置原则 94
3.7受约束回归 95
一、模型参数的线性约束 95
二、对回归模型增加或减少解释变量 97
三、检验不同组之间回归函数的差异 100
四、非线性约束 103
本章练习题 105
第四章 经典单方程计量经济学模型：放宽基本假定的模型 109
4.1多重共线性 109
一、多重共线性的含义 109
二、实际经济问题中的多重共线性 110
三、多重共线性的后果 111
四、多重共线性的检验 113
五、克服多重共线性的方法 114
六、案例 115
4.2异方差性 118
一、异方差的类型 118
二、实际经济问题中的异方差性 119
三、异方差性的后果 120
四、异方差性的检验 121
五、异方差的修正 123
六、案例 126
4.3内生解释变量问题 129
一、内生解释变量问题的提出 129
二、实际经济问题中的内生解释变量问题 130
三、内生解释变量的后果 132
四、工具变量法 133
五、内生性检验与过度识别约束检验 136
六、案例 138
4.4模型设定偏误问题 142
一、模型设定偏误的类型 142
二、模型设定偏误的后果 143
三、模型设定偏误的检验 144
本章练习题 148
第五章 时间序列计量经济学模型 152
5.1时间序列模型的序列相关性 153
一、序列相关性 153
二、实际经济问题中的序列相关性 153
三、序列相关性的后果 155
四、序列相关性的检验 156
五、序列相关的补救 159
六、虚假序列相关问题 163
七、案例 164
5.2时间序列的平稳性及其检验 167
一、问题的提出 167
二、时间序列数据的平稳性 168
三、平稳性的图示判断 169
四、平稳性的单位根检验 173
五、单整时间序列 176
六、案例 176
七、趋势平稳与差分平稳随机过程 180
5.3协整与误差修正模型 181
一、长期均衡关系与协整 181
二、协整的检验 183
三、关于均衡与协整的再讨论 186
四、误差修正模型 187
5.4格兰杰因果关系检验 190
一、时间序列自回归模型 190
二、时间序列向量自回归模型 192
三、格兰杰因果关系检验及其应用 194
本章练习题 199
第六章 非经典截面数据计量经济学模型 203
6.1选择性样本计量经济学模型 203
一、经济生活中的选择性样本问题 203
二、“截断”问题的计量经济学模型 204
三、“归并”问题的计量经济学模型 209
6.2二元离散选择模型 211
一、二元离散选择模型的经济背景 212
二、二元离散选择模型的建立 212
三、二元Probit离散选择模型及其参数估计 214
四、二元Logit离散选择模型及其参数估计 217
五、一个实际例题 219
六、二元离散选择模型的检验 221
6.3固定效应面板数据计量经济学模型 223
一、面板数据模型概述 223
二、模型设定检验 226
三、固定效应变截距模型 227
四、固定效应变系数模型 232
本章练习题 236
第七章 计量经济学应用模型 238
7.1计量经济学应用模型类型设定 238
一、问题的提出 238
二、单方程应用模型类型对被解释变量数据类型的依赖性 241
三、单方程模型和联立方程模型的选择对经济行为的依赖性 244
7.2计量经济学应用模型总体回归模型设定 246
一、问题的提出及其重要性 246
二、计量经济学模型总体设定的“一般性”原则 247
三、计量经济学模型总体设定的“现实性”原则 251
四、计量经济学模型总体设定的“统计检验必要性”原则 253
五、计量经济学模型总体设定的“经济主体动力学关系导向”原则 255
六、案例——消费理论与消费函数模型 256
7.3计量经济学应用模型函数关系设定 260
一、模型的关系类型 261
二、模型关系误设的后果 261
三、模型关系设定的指导原则 262
四、模型关系设定的检验 263
五、案例——以要素替代性质描述为线索的生产函数模型的发展 263
7.4计量经济学应用模型变量性质设定 272
一、问题的提出 272
二、变量之间的直接影响与间接影响 274
三、变量的内生性与外生性 275
四、变量的随机性和确定性 278
本章练习题 280
附录 统计分布表 281
一、标准正态分布表 281
二、x 2分布表 282
三、t分布表 283
四、F分布表 284
五、D.W.检验上下界表 290
六、协整检验临界值表 292
参考文献 293