第1章 导论 1
第1节 研究背景与研究意义 1
第2节 研究内容、研究框架及主要研究方法 5
第2章 相关理论综述 8
第1节 逆周期监管的理论研究现状及最新进展 8
第2节 银行业逆周期监管的理论综述 12
第3节 证券行业逆周期监管的理论综述 17
第4节 保险行业逆周期监管的理论综述 24
第5节 基金行业逆周期监管的理论综述 29
第3章 银行业顺周期性研究 33
第1节 资本监管方面的顺周期性 33
第2节 资本监管顺周期性的实证研究 39
第3节 贷款损失准备与银行顺周期性 52
第4节 贷款损失准备顺周期性实证研究 55
第4章 证券行业顺周期性研究 62
第1节 理论模型推导及变量、数据分析 63
第2节 实证检验与结果分析 67
第5章 保险行业顺周期性研究 71
第1节 数据来源与变量选择 71
第2节 实证模型 73
第3节 结论 77
第6章 基金行业顺周期性研究 78
第1节 模型与方法 78
第2节 实证分析 79
第3节 结论 83
第7章 银行及证券行业预警机制研究 84
第1节MS-VAR模型 84
第2节 预警指标选取及实证研究 86
第3节 金融风险预警体系构建 92
第4节 金融风险预警模型检验 98
第8章 保险及基金行业预警机制研究 100
第1节 指标选取与方法 100
第2节 保险行业系统性风险预警 102
第3节 基金行业系统性风险预警 105
第9章 银行业逆周期调节机制研究 110
第1节History-Based Stressed PD模型介绍 110
第2节 数据的选取 112
第3节 压力因子确定及情景假设 115
第4节 样本银行压力测试 116
第5节 基于IRB方法的压力测试 118
第6节 两种模型的结果比较 119
第10章 证券行业逆周期调节机制研究 121
第1节 缓释乘数模型选取 121
第2节 缓释乘数的计算 122
第3节 缓释效果检验 128
第11章 保险行业逆周期监管体系研究 130
第1节 国外保险公司监管体系介绍 131
第2节 国内监管体系介绍 132
第3节 偿付能力监管发展方向 134
第4节 我国目前保险公司监管体系存在问题 135
第5节 完善我国保险公司监管体系的建议 139
第12章 基金公司逆周期监管体系研究 141
第1节 基金监管背景 141
第2节 基金风险分析 143
第3节 国外基金监管体系分析 145
第4节 国外基金监管的主要内容 146
第5节 我国基金监管现状 150
第6节 我国基金行业监管体系存在的问题及完善建议 152
第13章 中国金融机构风险处置——基于中美的比较 155
第1节 金融风险的负外部性与中美金融机构风险处置比较 155
第2节 中美金融机构风险处置比较案例分析 163
附录1证券公司净资本比率顺周期性模型数据 176
附录2 RMSD计算程序 180
参考文献 181