第一章 导论 1
第一节 选题背景 1
第二节 研究目的和意义 2
一、研究目的 2
二、研究意义 3
第三节 国内外研究动态 4
一、国外研究 4
二、国内研究 8
三、文献评述 12
第四节 研究思路与方法 13
一、研究思路 13
二、研究方法 13
第五节 本书创新之处 18
第二章 相关理论基础与我国农业类上市公司现状分析 20
第一节 股票价格特征的相关理论 20
一、效率市场假说理论 20
二、分形市场假说理论 21
三、股票内在投资价值与股票价格关系的理论 22
四、资本资产定价模型 23
第二节 中国农业类上市公司现状分析 24
一、概念的界定 24
二、农业类上市公司的作用 25
三、我国农业类上市公司的现状分析 26
第三章 农业类上市公司股票价格的基本统计特征 29
第一节 农业类上市公司股票价格的基本分析 29
一、样本与数据来源 29
二、统计特征分析 30
第二节 农业类上市公司股票价格的协整性特征 46
一、实证结果及原因探讨 48
二、Granger因果关系检验 49
第三节 农业类上市公司股票收益非对称性的经验检验 52
本章小结 55
第四章 农业类上市公司股票价格的同步性特征 57
第一节 股票价格表现的同步性概述 57
第二节 农业政策对农业类上市公司股票价格的效应分析 58
一、研究方法 59
二、市场反应的实证结果分析 62
三、不同组别农业类上市公司市场反应比较分析 73
四、实证分析 91
第三节 农业类上市公司股票价格信息含量的测度分析 96
一、实证研究 98
二、稳健性检验 105
本章小结 107
第五章 农业类上市公司股票价格季节性特征的实证分析 109
第一节 农业类上市公司股票价格的季节特征数据描述 111
一、各指数月平均数收益率的基本特征 111
二、各指数季节收益率表现的基本特征 114
第二节 季节变化对农业类上市公司股票收益率影响实证分析 116
一、OLS法的实证结果 116
二、GARCH模型的实证结果 119
第三节 形成机理与结论 123
一、形成机理 123
二、结论 124
第六章 农业类上市公司股票价格序列分形特征的实证分析 125
第一节 研究方法 127
第二节 实证结果及分析 128
一、实证检验 128
二、基本结论 135
三、形成机理 135
第七章 农业类上市公司股票价格特征表现的相关因素分析 137
第一节 农业类上市公司股票价格波动风险及相关因素实证分析 137
一、基本假设 139
二、研究设计 141
三、模型设计与检验 147
第二节 农业类上市公司股票价格与相关农产品价格关系的实证分析 151
一、我国饲草及畜产品价格与畜牧业上市公司的现状与相关理论分析 152
二、实证检验 154
第三节 股票价格与农业上市公司盈利水平的关系的实证分析 160
一、研究方法与数据 162
二、实证分析 165
本章小结 171
第八章 总结及政策建议 173
第一节 研究结论 173
第二节 政策建议 175
一、从政府宏观调控角度的建议 175
二、从农业类上市公司管理者角度的建议 176
三、从投资者规避风险角度的建议 176
第三节 研究展望 177
参考文献 178
附录 190
后记 195