第一篇 基础原理篇 3
第一章 金融风险概述 3
第一节 风险与金融风险 3
第二节 金融风险的成因与表现形式 11
第三节 金融风险管理及发展趋势 16
第二章 不确定性下的选择理论 24
第一节 不确定性概述 24
第二节 不确定性下的风险决策理论 30
第三节 金融不确定性及其分类 36
第三章 委托代理理论 39
第一节 委托代理问题的一般分析 39
第二节 委托代理关系的监督机制 44
第三节 国有商业银行的委托代理问题 48
第四章 信息不对称与金融风险 61
第一节 信息、不对称信息与金融风险 61
第二节 信息经济学的产生与发展 65
第三节 逆向选择、道德风险与金融风险 70
第五章 金融体系内在风险性理论 74
第一节 经济周期与金融风险 74
第二节 费雪的债务——通货紧缩理论 84
第三节 明斯基的金融脆弱性假说 89
第六章 现代资产定价理论 97
第一节 有效市场理论 97
第二节 现代投资组合模型 109
第三节CAPM模型 112
第四节 资本资产套利模型 125
第五节 期权定价理论模型 128
第七章 金融创新与金融风险 134
第一节 金融创新的一般分析 134
第二节 金融创新风险的成因分析 141
第三节 金融创新风险的防范与控制 150
第八章 金融自由化与金融风险 158
第一节 金融自由化概述 158
第二节 金融自由化的动因分析 164
第三节 金融自由化的政策措施及我国的选择 171
第九章 金融危机理论 183
第一节 金融资产价格波动与风险传染理论 183
第二节 金融危机的生成与传导 186
第三节 金融危机的预防与控制 193
第二篇 金融风险识别篇 207
第一章 金融风险的类型及其识别方法 207
第一节 金融风险的基本类型 207
第二节 金融风险度量概述 217
第三节 常用的金融风险计量方法 220
第二章 利率风险 227
第一节 利率风险概述 227
第二节 利率风险的度量 233
第三节 利率风险的表内管理方法 242
第四节 利率风险的表外管理方法 248
第三章 流动性风险 252
第一节 流动性风险的形成 252
第二节 流动性风险管理理论 255
第三节 流动性风险的度量 264
第四节 流动性风险的管理 267
第四章 信用风险 277
第一节 信用风险概述 277
第二节 信用风险的度量方法 282
第三节 信用风险的计量模型 288
第四节 信用风险的管理 302
第五章 外汇风险 305
第一节 外汇风险概述 305
第二节 外汇风险的度量 313
第三节 外汇风险的管理 323
第六章 市场风险管理的新技术：VAR 330
第一节VAR方法概述 330
第二节VAR模型体系及比较 334
第三节VAR方法与市场风险管理 343
第七章 资本风险 350
第一节 资本与资本风险概述 350
第二节 资本充足性的度量 353
第三节 Basel新协议资本金计算方法 359
第四节 资本风险的管理 367
第八章 金融衍生工具风险 372
第一节 金融衍生工具风险概述 372
第二节 金融衍生工具风险的度量 380
第三节 金融衍生工具风险的管理 385
第九章 电子网络技术风险 390
第一节 电子网络技术风险概述 390
第二节 电子网络技术风险控制体系 397
第十章 国家风险 404
第一节 国家风险的概念与类型 404
第二节 国家风险的评估 408
第三节 国家风险的管理技术 419
第三篇 金融风险内部控制篇 427
第一章 金融风险管理与内部控制制度 427
第一节 内部控制制度的一般理论分析 427
第二节 巴塞尔委员会对内部控制理论的研究 437
第三节 金融企业内部控制的一般框架 441
第二章 中央银行金融风险内部控制与管理第一节 中央银行金融风险的表现和危害 448
第二节 中央银行金融风险的产生及表现 452
第三节 中央银行金融风险的管理 456
第三章 商业银行风险的内部控制与管理 462
第一节 商业银行风险的一般分析 462
第二节 我国商业银行风险的形成机制 472
第三节 风险调整的绩效评估方法——RAPM模型 483
第三节 我国商业银行风险的内部预防与控制 488
第四章 证券公司风险内部控制体系 496
第一节 我国证券公司风险及管理现状 496
第二节 证券公司承销业务风险的内部控制设计 498
第三节 证券公司经纪业务内部控制设计 502
第四节 证券公司自营业务内部控制设计 506
第五节 证券公司内部稽核监督机制的建立 509
第五章 保险业金融风险内部控制与管理 513
第一节 保险业金融风险概述 513
第二节 我国保险业金融风险形成机制 518
第三节 我国保险业风险防范与内部控制 531
第六章 信托业风险内部控制与管理 542
第一节 信托业风险的一般分析 542
第二节 我国信托业风险的形成与特征 547
第三节 我国信托业风险的内部控制措施 559
第七章 期货市场风险内部控制制度分析 572
第一节 期货市场及其面临的风险 572
第二节 期货市场风险控制理论分析 579
第三节 中国期货市场风险分析 585
第四节 中国期货市场风险内部控制制度 593
第八章 投资基金风险内部控制系统 600
第一节 投资基金风险的一般分析 600
第二节 投资基金的投资风险及其管理 605
第三节 投资基金的流动性风险及其管理 614
第九章 农村金融风险管理 622
第一节 农村信用社金融风险 622
第二节 农村“两会”及民间借贷风险 624
第三节 农村金融风险形成原因及存在的障碍 626
第四节 农村金融风险的防范与化解 634
第十章 银行不良资产管理 640
第一节 国有商业银行不良资产的状况分析 640
第二节 国有商业银行不良资产管理的思路 653
第三节 股份制商业银行不良资产及化解思路 658
第四篇 金融风险外部监管篇 667
第一章 金融风险外部监管的基本框架 667
第一节 金融监管的理论基础及其演变 667
第二节 金融监管的目标与重要内容 679
第三节 金融监管的原则与方法体系 683
第二章 银行业金融机构的监管 688
第一节 银行业金融机构监管概述 688
第二节 银行业监管的内容与方法 694
第三节 我国银行业监管问题分析 697
第三章 非银行类金融机构的监管 705
第一节 对信托投资公司的监管 705
第二节 对企业集团财务公司的监管 712
第三节 对金融租赁公司的监管 716
第四节 对典当行的监管 720
第四章 金融市场的监管 724
第一节 货币市场的监管 724
第二节 证券市场的监管 730
第三节 外汇市场的监管 741
第五章 金融安全网 746
第一节 金融安全网的理论基础 746
第二节 我国金融安全网的现状及有效性分析 749
第三节 构筑我国金融安全网的政策思考 753
第六章 金融机构信息披露问题 764
第一节 商业银行信息披露分析 764
第二节 证券市场信息披露问题分析 776
第三节 保险业信息披露问题分析 789
第七章 存款保险制度分析 801
第一节 存款保险制度的理论概述 801
第二节 存款保险制度的运行模式分析 804
第三节 存款保险制度的缺陷及改进 809
第四节 我国建立存款保险制度问题分析 814
第八章 国外金融风险监管 822
第一节 国外有代表性的金融监管体制 822
第二节 各国金融监管体制的比较分析 826
第三节 国际金融监管的新发展 830
第九章 我国金融风险监管的历史演进与制度安排 845
第一节 中国金融监管体制的沿革 845
第二节 中国金融监管体制的现状 849
第三节 中国金融监管体制的分析与发展趋势 855
第五篇 金融风险案例篇 861
案例1：荷兰“郁金香泡沫” 861
案例2：密西西比泡沫事件 864
案例3：南海泡沫 867
案例4：日本泡沫经济 870
案例5：美国大陆银行流动性危机 881
案例6：美国储贷协会危机 892
案例7：美国奥兰治县破产事件 895
案例8：国际商业信贷银行倒闭案 899
案例9：墨西哥金融危机 917
案例10：巴林银行倒闭事件 922
案例11：法国里昂信贷银行巨额亏损事件 927
案例12：大和银行事件 934
案例13：住友铜事件 937
案例14：阿尔巴尼亚金融危机 941
案例15：英国国民西敏士银行期权亏损事件 944
案例16：亚洲金融危机 949
案例17：巴西金融危机 959
案例18：美国长期资本管理公司破产事件 964
案例19：俄罗斯金融危机 977
案例20： 1883年上海金融风潮 983
案例21：1910年的金融风潮 986
案例22：信交风潮 989
案例23：白银风潮 992
案例24：合会风波 995
案例25：非法社会集资的典型案例 1001
案例26：“327”国债期货事件 1004
案例27：苏州“红小豆事件” 1012
案例28：天然橡胶“R708事件” 1015
案例29：海南发展银行倒闭案 1017
案例30：广东省国际信托投资公司的破产 1019
案例31：郑州绿豆期货风险事件 1023
案例32：中航油事件 1028