1导论 1
1.1研究背景与意义 1
1.1.1研究背景 1
1.1.2研究对象 8
1.1.3研究意义 9
1.2文献综述和概念界定 12
1.2.1文献综述 12
1.2.2概念界定 22
1.3研究范围和研究方法 24
1.3.1研究范围 24
1.3.2研究方法 25
1.4本书结构与观点创新 26
1.4.1本书结构 26
1.4.2观点创新 29
2商业银行风险策略管理的理论基础 32
2.1两大流派金融理论与商业银行风险策略管理 32
2.1.1新古典金融理论——风险管理无关论 32
2.1.2新制度金融理论——风险管理相关论 33
2.2全面风险管理理论与商业银行风险策略管理 39
2.2.1商业银行全面风险管理的主要内容 40
2.2.2全面风险管理理论的特性 42
2.3金融监管理论与商业银行风险策略管理 43
2.3.1传统金融监管理论 43
2.3.2金融危机后现代金融监管理论的发展 45
2.3.3《有效银行监管核心原则》的主要内容和监管要求 46
2.3.4巴塞尔协议Ⅲ改革的主要内容和监管要求 47
2.3.5“全球系统重要性金融机构”的主要内容和监管要求 49
2.3.6新监管标准下的商业银行转型升级 52
2.3.7以价值创造为目标的风险策略管理 55
3商业银行风险策略管理的基本框架 58
3.1风险策略管理的概念与主要特性剖析 58
3.1.1风险策略管理的概念 58
3.1.2风险策略管理的主要特性 58
3.1.3相关概念辨析 60
3.1.4实施风险策略管理的必要性和重要意义 61
3.2风险策略管理的基本框架与构成要素 65
3.2.1基本框架 65
3.2.2构成要素 66
3.3风险策略管理的运行机制 72
3.3.1新资本协议三大功能推动商业银行风险策略管理 72
3.3.2商业银行风险策略管理的运行机制 74
3.4风险策略管理与银行价值创造探讨：一个分析框架 75
3.4.1从风险调整绩效度量（Risk - adjusted Performance Measurement， RAPM）到风险调整资本收益率（Risk-adjusted Return on Capital，RAROC） 75
3.4.2风险调整资本收益率在商业银行经营管理中的应用 80
3.4.3风险策略管理分析框架：以风险调整资本收益率为例 86
3.5风险策略管理与银行价值创造探讨的实证分析：以房地产行业为例 87
3.5.1房地产行业的信用风险 87
3.5.2情景分析因素的选取 87
3.5.3风险策略管理分析 89
4商业银行风险治理与风险策略管理 92
4.1风险治理的定义、监管要求和内涵 92
4.1.1风险治理的定义 92
4.1.2监管要求 93
4.1.3对风险治理内涵的理解 94
4.2风险治理是风险策略管理的前提和基础 97
4.2.1风险文化是风险策略管理的内在驱动力 97
4.2.2健全的组织结构是风险策略管理的组织保障 98
4.2.3有效运行机制是风险策略管理的制度保障 102
4.3良好风险治理建设促进银行价值创造 105
4.3.1风险治理与价值创造 105
4.3.2风险治理的国际实践经验 107
4.3.3风险治理在我国商业银行的实践 114
4.3.4良好风险治理的特征归纳 115
5商业银行风险偏好与风险策略管理 117
5.1风险偏好的概念和作用 117
5.2风险偏好框架体系的建立 119
5.2.1框架体系设计的原则 119
5.2.2风险偏好框架体系的设置过程 119
5.2.3风险偏好指标量化示例 121
5.3风险偏好的传导与应用 130
5.3.1结构调整带来整体风险调整资本收益率的提升 132
5.3.2通过行业信贷政策增加风险绩效 132
5.3.3通过审批阈值的设置创造风险绩效 134
5.4风险偏好效果的校验 135
5.4.1绩效衡量 136
5.4.2价值创造 136
5.4.3风险文化 137
6商业银行风险技术应用与风险策略管理 138
6.1风险技术的概念、特征及作用机理 138
6.1.1风险技术的概念、发展趋势及特征 138
6.1.2风险技术在风险策略管理框架中的作用机理 139
6.2风险技术的内容分类 140
6.2.1主要风险计量技术 140
6.2.2主要风险管理技术和方法 151
6.2.3信息系统与数据管理技术 157
6.3商业银行实践中几个具体风险技术问题探讨 164
6.3.1内部评级中的违约定义问题 164
6.3.2信用风险模型构建中的样本配比问题 172
6.3.3风险管理的前瞻性与计量模型的时滞性问题 184
6.3.4商业银行压力测试中的难点问题 190
6.3.5全面风险管理体系下“数据仓库”与“数据集市”之争问题 199
7我国商业银行风险策略管理的实现路径 203
7.1我国商业银行风险现状及风险策略管理差距 203
7.1.1我国商业银行的总体风险现状 203
7.1.2我国五家大型商业银行的风险现状 207
7.1.3我国商业银行风险策略管理的差距及原因分析 215
7.2我国商业银行风险策略管理的实现路径探讨 217
7.2.1健全风险治理架构体系，监测风险治理运行机制，评估风险治理运行效率，不断调优风险策略管理实施的前提条件 217
7.2.2搭建风险偏好指标体系，贯彻风险偏好的战略传导，凸显风险偏好传导在风险策略管理框架中的主线作用 220
7.2.3提升风险技术认知水平，强化风险技术的统筹整合和全面深入应用，夯实风险技术在风险策略管理框架中的基础依 托作用 221
7.2.4提升风险理念的前瞻定位，坚持风险文化的全员传播，加强风险管理人才队伍建设，构筑风险策略管理框架的活力源泉 224
7.3我国商业银行风险策略管理的外部保障 225
研究展望 228
1.本书研究结论 228
2.研究不足与研究展望 229
参考文献 231
致谢 247
后记 249