第1章 金融市场与金融产品 1
1.1金融市场 1
1.1.1货币市场 2
1.1.2资本市场 2
1.1.3商品市场 3
1.2金融机构 3
1.2.1存款性金融机构 4
1.2.2非存款性金融机构 4
1.2.3家庭或个人 5
1.3基础金融工具 6
1.3.1原生金融工具 6
1.3.2衍生金融工具 6
1.3.3金融工具的基本特征 6
1.4金融产品 7
1.5金融产品风险 8
第2章MATLAB基础知识概述 10
2.1 MATLAB的发展历程和影响 10
2.2基本操作 11
2.2.1操作界面 11
2.2.2 Help帮助 12
2.2.3系统变量 13
2.3多项式运算 17
2.3.1多项式表达方式 17
2.3.2多项式求解 17
2.3.3多项式乘法（卷积） 18
2.4多项式的曲线拟合 18
2.4.1函数拟合 18
2.4.2曲线拟合工具CFTOOL 19
2.4.3多项式插值 20
2.5微积分计算 22
2.5.1数值积分计算 22
2.5.2符号积分计算 22
2.5.3数值微分运算 23
2.5.4符号微分运算 24
2.6矩阵计算 25
2.6.1线性方程组的求解 25
2.6.2矩阵的特征值和特征向量 25
2.6.3矩阵求逆 26
2.7 M函数编程规则 27
2.8绘图函数 32
2.8.1简易函数绘图 32
2.8.2二维图形绘制 33
2.8.3三维图形绘制 35
2.8.4等高线图形绘制 37
2.8.5二维彩图绘制 38
2.8.6矢量场图绘制 39
2.8.7多边形图绘制 40
第3章MATLAB与Excel文件的数据交换 42
3.1案例背景 42
3.2数据交互函数 42
3.2.1获取文件信息函数xlsfinfo 42
3.2.2读取数据函数xlsread 43
3.2.3写入数据函数xlswrite 45
3.2.4交互界面函数uiimport 46
3.3 Excel-Link宏 48
3.3.1加载Excel-Link宏 48
3.3.2使用Excel-Link宏 48
3.3.3 Excel 2007加载与使用宏 51
3.4交互实例 52
3.4.1基金相关性的计算 52
3.4.2多个文件的读取和写入 54
3.5数据的平滑处理 55
3.5.1 smooth函数 55
3.5.2 smoothts函数 57
3.5.3 medfiltl函数 61
3.6数据的标准化变换 62
3.6.1数据的标准化常用方法 62
3.6.2数据的极差规格化变换 65
第4章MATLAB与数据库的数据交互 67
4.1案例背景 67
4.2 MATLAB实现 67
4.2.1 Database工具箱简介 67
4.2.2 Database工具箱函数 67
4.2.3数据库数据读取 68
4.2.4数据库数据写入 73
4.3网络数据读取 75
4.3.1 Yahoo数据 75
4.3.2 Google数据 77
第5章 贷款按揭与保险产品——现金流分析案例 80
5.1货币时间价值计算 80
5.1.1单利终值与现值 80
5.1.2复利终值与现值 81
5.1.3连续复利计算 81
5.2固定现金流计算 82
5.2.1固定现金流现值计算函数pvfix 82
5.2.2固定现金流终值计算函数fvfix 83
5.3变化现金流计算 83
5.4年金现金流计算 85
5.5商业按揭贷款分析 87
5.5.1按揭贷款还款方式 87
5.5.2等额还款模型与计算 87
5.5.3等额本金还款 90
5.5.4还款方式比较 92
5.5.5提前还款违约金估算 92
5.6商业养老保险分析 93
5.6.1商业养老保险案例 94
5.6.2产品结构分析 95
5.6.3现金流模型 95
5.6.4保险支出现值函数 96
5.6.5保险收入现值函数 96
5.6.6案例数值分析 97
5.6.7案例分析结果 98
第6章 随机模拟——概率分布与随机数 100
6.1概率分布 100
6.1.1概率分布的定义 100
6.1.2几种常用概率分布 100
6.1.3概率密度、分布和逆概率分布函数值的计算 103
6.2随机数与蒙特卡罗模拟 106
6.2.1随机数的生成 106
6.2.2蒙特卡罗模拟 109
6.3随机价格序列 112
6.3.1收益率服从正态分布的价格序列 112
6.3.2具有相关性的随机序列 114
6.4带约束的随机序列 116
第7章CFTOOL数据拟合——GDP与用电量增速分析 119
7.1案例背景——GDP与用电量关系 119
7.2数据拟合方法 121
7.3 MATLAB CFTOOL使用 121
7.3.1 CFTOOL函数的调用方式 122
7.3.2导入数据 122
7.3.3数据的平滑处理 123
7.3.4数据筛选 124
7.3.5数据拟合 125
7.3.6绘图控制 128
7.3.7拟合后处理 128
7.4加权重拟合 130
第8章 策略模拟——组合保险策略分析 133
8.1固定比例组合保险策略 133
8.1.1策略模型 133
8.1.2模型参数 134
8.2时间不变性组合保险策略 135
8.2.1策略模型 135
8.2.2模型参数 135
8.3策略数值模拟 135
8.3.1模拟情景假设 135
8.3.2固定比例组合保险策略模拟 136
8.3.3时间不变性组合保险策略模拟 139
8.4策略选择与参数优化 143
8.4.1模拟情景假设 143
8.4.2模拟方案与模拟参数 143
8.4.3模拟程序与结果 144
第9章KMV模型求解——方程与方程组 的数值解 152
9.1方程与方程组 152
9.1.1方程 152
9.1.2方程组 152
9.2方程与方程组的求解 153
9.2.1 fzero函数 153
9.2.2 fsolve函数 154
9.2.3含参数方程组求解 156
9.3 KMV模型方程组的求解 158
9.3.1 KMV模型简介 158
9.3.2 KMV模型计算方法 159
9.3.3 KMV模型计算程序 160
第10章B-S公式与二叉树模型——期权定价与分析 164
10.1 Black-Scholes期权定价公式 164
10.1.1布朗运动 164
10.1.2 B-S定价模型 166
10.2 B-S公式隐含波动率计算 171
10.2.1隐含波动率概念 171
10.2.2隐含波动率计算方法 172
10.2.3隐含波动率计算程序 172
10.3二叉树模型 177
10.3.1二叉树模型的基本理论 177
10.3.2二叉树模型的计算 178
第11章 马可维兹均值-方差模型 180
11.1模型理论 180
11.2收益与风险计算函数 181
11.3有效前沿计算函数 182
11.4约束条件下有效前沿 186
11.5模型年化参数计算 188
第12章 基金评价与投资组合绩效 190
12.1资产定价（CAPM）模型 190
12.2组合绩效指标 191
12.2.1 Beta与Alpha计算 192
12.2.2夏普比率 196
12.2.3信息比率 197
12.2.4跟踪误差 199
12.2.5最大回撤 200
12.3业绩归因分析 202
12.3.1大类资产配置效应、行业配置效应和个股选择效应 202
12.3.2基金选股与择时能力分析 203
12.4风险价值VaR 204
12.4.1 VaR定义 204
12.4.2 VaR计算 204
第13章 跟踪误差最小化——非线性最小二乘法MATLAB编程 208
13.1理论与案例 208
13.1.1非线性最小二乘法 208
13.1.2跟踪误差最小化背景 208
13.2模型建立 209
13.2.1实际案例 209
13.2.2数学模型 210
13.3 MATLAB实现 211
13.3.1 lsqnonlin函数 211
13.3.2建立目标函数 212
13.3.3模型求解 214
13.4扩展问题 217
第14章 分形技术——移动平均Hurst指数计算 218
14.1 Hurst指数简介 218
14.2 R/S方法计算Hurst指数 219
14.3移动平均Hurst指数计算程序 219
14.3.1时间序列分段 219
14.3.2 Hurst指数计算 221
14.3.3移动平均Hurst指数计算 223
第15章 固定收益证券的久期与凸度计算 226
15.1基本概念 226
15.2价格与收益率的计算 228
15.2.1计算公式 228
15.2.2债券定价计算 229
15.2.3债券收益率计算 232
15.3久期与凸度的计算 235
15.3.1债券久期计算 235
15.3.2债券凸度计算 238
15.4债券组合久期免疫策略 240
第16章 利率期限结构与利率模型 244
16.1利率理论与投资策略 244
16.1.1利率的期限结构理论 244
16.1.2利用利率结构投资策略 244
16.2利率期限结构 246
16.2.1建立利率期限结构的方法 246
16.2.2利率期限结构的计算 247
16.2.3利率期限结构的平滑 252
16.3利用利率期限结构计算远期利率 252
16.4利率模型 256
16.4.1利率模型分类 256
16.4.2 Ho-Lee模型 257
16.4.3 BDT二叉树的构建 261
16.4.4 HJM模型的构建 264
第17章 线性优化理论与方法 266
17.1案例背景 266
17.1.1线性规划应用 266
17.1.2线性规划的求解方法 266
17.2线性模型建立 267
17.3线性优化MATLAB求解 267
17.3.1 linprog函数 267
17.3.2线性规划目标函数 268
17.3.3内点法求解 269
17.3.4单纯形法求解 269
17.4含参数线性规划 270
第18章 非线性优化理论与方法 272
18.1理论背景 272
18.1.1非线性问题 272
18.1.2非线性优化 272
18.2理论模型 273
18.2.1无约束非线性优化 273
18.2.2约束非线性优化 274
18.3 MATLAB实现 275
18.3.1 fminunc函数（无约束优化） 275
18.3.2 fminsearch函数 278
18.3.3 fmincon函数 280
18.4扩展问题 285
18.4.1大规模优化问题 285
18.4.2含参数优化问题 286
第19章 资产收益率分布的拟合与检验 288
19.1案例描述 288
19.2数据的描述性统计 289
19.2.1描述性统计量 289
19.2.2统计图 292
19.3分布的检验 296
19.3.1 chi2gof函数 296
19.3.2 jbtest函数 297
19.3.3 kstest函数 299
19.3.4 kstest2函数 301
19.3.5 lillietest函数 303
19.3.6最终的结论 305
19.4投资组合分布图比较 306
第20章 技术分析——指标计算与绘图 309
20.1理论简介 309
20.2行情数据的K线图 309
20.2.1数据读取 309
20.2.2蜡烛图（K线） 310
20.3技术指标计算 312
20.3.1移动平均线 312
20.3.2布林带 314
20.3.3平滑异同移动平均线 315
20.3.4其他技术指标 316
20.4动态技术指标 318
第21章 编程实用技巧 321
21.1变量的初始化 321
21.2集合交并函数 323
21.3坐标轴时间标记 326
21.4坐标轴过原点实现 327
21.5定时触发程序运行 329
21.6发送邮件 330
附录A系统数据源配置 331
附录B优化工具箱参数设置 334
B.1优化工具箱参数说明 334
B.2优化工具箱参数设置方法 338
B.3参数设置实例演示 340
附录C常用统计量与统计图 341
C.1常用统计量 341
C.2常用统计图 342
参考文献 344