1 MATLAB入门 1
1.1 MATLAB简介 1
1.2 MATLAB编程基础 4
1.3 编写MATLAB函数 18
1.4 一个混沌游戏 20
1.5 提高MATLAB的运算效率 22
1.6 商品交换的例子 26
2 数值计算中的误差与误差传播 29
2.1 认识计算机如何存储数字 29
2.2 误差问题的认识 33
2.3 误差的来源 35
2.4 误差的度量 37
2.5 运算中的误差传递 37
2.6 误差控制 38
3 数据的读入和基本统计分析 40
3.1 金融分析中常见的数据格式 40
3.2 常见的数据获取方式 41
3.3 EXCEL数据文件的读取 41
3.4 文本数据文件的读取 45
3.5 CSV格式和ASCII格式数据的读取 47
3.6 通过网络获取数据 48
3.7 数据的预处理 49
3.8 数据的描述性统计分析 54
3.9 样本分布 55
3.10 产生常见分布的随机数及分布检验 62
3.11 自助法 63
3.12 时间序列的基本统计分析 65
3.13 常见的假设检验统计方法 69
3.14 主成分分析方法 75
3.15 因子分析 79
4 回归分析 84
4.1 MATLAB在处理回归分析中的优势 84
4.2 线性回归 85
4.3 非线性回归 100
4.4 核回归 102
4.5 Fama-MacBeth回归 107
4.6 我国股票市场日历效应检验 110
4.7 基于线性回归的方差分解 117
4.8 一些常见问题的讨论 120
5 金融分析中的优化问题 122
5.1 线性规划问题 122
5.2 二次规划问题 124
5.3 无约束非线性函数最优化问题 135
5.4 约束非线性函数最优化问题 138
5.5 局部最优值和全局最优值 140
5.6 优化问题的金融应用：信息交易模型的最优参数估计 144
6 极大似然估计 157
6.1 极大似然估计基本原理 157
6.2 极大似然估计的MATLAB函数 159
6.3 二元选择回归问题中的参数估计 164
6.4 受限因变量回归模型的参数估计 168
6.5 上证综合指数收益率广义双曲线分布的极大似然估计 174
7 广义矩估计 181
7.1 广义矩估计的基本原理 181
7.2 广义矩估计的参数估计 184
7.3 广义矩估计的MATLAB函数 185
7.4 广义矩估计的应用 188
8 金融资产收益波动率的估计 199
8.1 历史波动率 199
8.2 移动平均模型 199
8.3 指数加权平均模型 201
8.4 ARCH模型 203
8.5 GARCH模型 204
8.6 多元GARCH模型 207
8.7 GARCHSK模型 210
8.8 波动率估计的应用：股指期货的套利交易 217
9 风险价值和条件风险价值的估计 224
9.1 VaR和CVaR的定义 224
9.2 基于Cornish-Fisher展开式的VaR和CVaR 225
9.3 基于正态分布的VaR和CVaR 225
9.4 基于蒙特卡罗模拟的VaR和CVaR 225
9.5 基于历史模拟的VaR和CVaR 227
9.6 极值理论与VaR和CVaR 231
9.7 均值-方差有效前沿与均值VaR及均值-CVaR有效前沿 235
9.8 不同VaR模型套期保值效果的比较 244
10 远期利率曲线估计 255
10.1 即期利率与远期利率 255
10.2 样条法估计利率曲线 256
10.3 Svensson模型估计利率曲线 268
11 期权定价的数值方法 274
11.1 二叉树 274
11.2 三叉树 277
11.3 二叉树与期权定价 277
11.4 蒙特卡罗模拟和期权定价 282
11.5 有限差分方法和期权定价 297
11.6 期权定价的应用：银行理财产品的定价 306
11.7 期权定价的应用：累计股票期权的定价 309
12 状态空间模型在金融中的应用 312
12.1 状态空间模型 312
12.2 状态空间模型与其他时间序列模型 313
12.3 卡曼滤波与不可观测变量的估计 313
12.4 卡曼滤波的MATLAB程序 315
12.5 状态空间模型的参数估计 320
12.6 应用状态空间模型研究我国封闭式基金的折价行为 327
参考文献 335