第1章 投资学基础 1
第一节 投资的定义 1
第二节 金融市场和金融产品 5
第2章 证券的发行和交易 23
第一节 一级市场 23
第二节 二级市场 32
第三节 证券市场监管 43
第四节 股票指数 46
第3章 证券的收益与风险 52
第一节 收益的度量 52
第二节 风险的度量 56
第三节 风险态度及其度量 61
第4章 最优资产组合选择 72
第一节 资产组合的效率边界 72
第二节 最优资产组合选择 77
第三节 马科维茨资产组合选择模型 80
第四节 资产组合风险分散化 83
第5章 资本资产定价模型 92
第一节 两种基本的资产定价方法 92
第二节 资本资产定价模型 94
第三节 资本资产定价模型的扩展 101
第四节 CAPM的实证检验 103
第6章 因素模型与套利定价理论 111
第一节 因素模型 111
第二节 套利与套利组合 114
第三节 套利定价理论及其检验 118
第7章 有效市场假说 128
第一节 有效市场的含义和形式 128
第二节 有效市场的实证检验 133
第三节 关于有效市场假说的争议 142
第四节 行为金融理论与有效市场假说 147
第8章 证券分析 152
第一节 基本面分析 152
第二节 技术分析 166
第三节 证券技术分析的有效性 173
第9章 股票估值 183
第一节 金融资产估值的几种方法 183
第二节 股利折现模型 186
第三节 市盈率研究 190
第10章 债券的基础 198
第一节 债券的定义和特征 198
第二节 债券的种类 202
第三节 债券价格 210
第四节 债券收益率 217
第五节 债券评级 224
第11章 债券的组合管理 230
第一节 利率风险衡量 230
第二节 久期 233
第三节 凸性 239
第四节 消极型债券组合管理策略 243
第五节 积极型债券组合管理策略 255
第12章 金融衍生工具 265
第一节 金融衍生工具简介 265
第二节 金融衍生工具定价 268
第三节 金融衍生工具的对冲策略 277
第13章 证券投资基金 282
第一节 投资基金的基础 282
第二节 开放式基金 290
第三节 封闭式基金 294
第四节 指数基金 299
第五节 股指期货在基金管理中的运用 302
第14章 投资绩效衡量 310
第一节 如何衡量投资回报 311
第二节 绩效评价的主要方法 312
第三节 选股和择时能力 319
第四节 绩效归因分析、 326