第一章 风险管理基础 1
考纲架构 1
考点精讲 1
1.1风险与风险管理 1
1.1.1风险、收益与损失 1
1.1.2风险管理与商业银行经营 2
1.1.3商业银行风险管理的发展 2
1.2商业银行风险的主要类别 3
1.2.1信用风险 3
1.2.2市场风险 3
1.2.3操作风险 4
1.2.4流动性风险 4
1.2.5国别风险 4
1.2.6声誉风险 4
1.2.7法律风险 5
1.2.8战略风险 5
1.3商业银行风险管理的主要策略 5
1.3.1风险分散 5
1.3.2风险对冲 5
1.3.3风险转移 6
1.3.4风险规避 6
1.3.5风险补偿 6
1.4商业银行风险与资本 7
1.4.1资本的定义，作用和分类 7
1.4.2监管资本与资本充足率要求 7
1.4.3经济资本及其应用 8
1.5风险管理的数理基础 9
1.5.1收益的计量 9
1.5.2常用的概率统计知识 9
1.5.3投资组合分散风险的原理 10
真题链接 11
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章节攻关 13
章节攻关之华泉中天名师解析 18
第二章 商业银行风险管理基本架构 23
考纲架构 23
考点精讲 23
2.1商业银行风险管理环境 23
2.1.1公司治理 23
2.1.2内部控制 24
2.1.3风险文化 24
2.1.4管理战略 25
2.1.5风险偏好 26
2.2商业银行风险管理组织 26
2.2.1董事会及其风险管理委员会 26
2.2.2监事会 27
2.2.3高级管理层 27
2.2.4风险管理部门 27
2.2.5其他主要风险控制部门/机构 28
2.3商业银行风险管理流程 29
2.3.1风险识别/分析 29
2.3.2风险计量/评估 30
2.3.3风险监测/报告 30
2.3.4风险控制/缓释 31
2.4商业银行风险管理信息系统 31
真题链接 32
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章节攻关 33
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第三章 信用风险管理 38
考纲架构 38
考点精讲 38
3.1信用风险识别 38
3.1.1单法人客户信用风险识别 38
3.1.2集团法人客户信用风险识别 43
3.1.3个人客户信用风险识别 44
3.1.4贷款组合的信用风险识别 45
3.2信用风险计量 46
3.2.1风险暴露分类 46
3.2.2客户评级 47
3.2.3债项评级 50
3.2.4信用风险组合的计量 52
3.3信用风险监测与报告 53
3.3.1风险监测对象：单一客户、组合风险监测 53
3.3.2风险监测主要指标 54
3.3.3风险预警 56
3.3.4风险报告 57
3.4信用风险控制 58
3.4.1限额管理 58
3.4.2信用风险缓释 60
3.4.3关键业务流程/环节控制 62
3.4.4资产证券化和信用衍生产品 63
3.5信用风险资本计量 64
3.5.1权重法 64
3.5.2内部评级法 64
3.5.3经济资本管理 64
真题链接 65
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章节攻关 67
章节攻关之华泉中天名师解析 75
第四章 市场风险管理 84
考纲架构 84
考点精讲 84
4.1市场风险识别 84
4.1.1市场风险特征及分类 84
4.1.2主要交易产品及其风险特征 86
4.1.3账户划分 87
4.2市场风险计量 88
4.2.1基本概念 88
4.2.2市场风险计量方法 91
4.3市场风险监测与控制 93
4.3.1市场风险管理总体要求 93
4.3.2市场风险监测与报告 94
4.3.3市场风险控制 95
4.3.4银行账户利率风险管理 96
4.4市场风险资本计量方法 97
4.4.1标准法 97
4.4.2内部模型法 98
4.4.3经济资本配置和经风险调整的绩效评估 100
4.5交易对手信用风险 101
4.5.1交易对手信用风险的定义和计量范围 101
4.5.2交易对手信用风险的计量 102
4.5.3交易对手信用风险管理 102
真题链接 103
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章节攻关 104
章节攻关之华泉中天名师解析 114
第五章 操作风险管理 123
考纲架构 123
考点精讲 123
5.1操作风险概述 123
5.1.1操作风险的定义与特点 123
5.1.2操作风险相关概念辨析 124
5.1.3操作风险的监管规则 124
5.1.4操作风险分类 125
5.1.5操作风险识别方法 126
5.2操作风险评估 126
5.2.1操作评估的定义与原理 126
5.2.2操作风险评估的原则 127
5.2.3操作风险评估的步骤 127
5.2.4操作风险评估的价值 127
5.2.5操作风险评估与其他管理流程的结合应用 127
5.3操作风险控制 127
5.3.1操作风险控制环境 127
5.3.2操作风险缓释 128
5.3.3主要业务操作风险控制 128
5.4操作风险监控与报告 129
5.4.1关键风险指标法 129
5.4.2损失数据收集 129
5.4.3风险报告 130
5.5操作风险资本计量 130
5.5.1基本指标法 130
5.5.2标准法 130
5.5.3高级计量法 131
真题链接 132
真题链接之华泉中天名师解析 133
章节攻关 134
章节攻关之华泉中天名师解析 137
第六章 流动性风险管理 141
考纲架构 141
考点精讲 141
6.1流动性风险识别 141
6.1.1资产负债期限结构 142
6.1.2资产负债币种结构 143
6.1.3资产负债分布结构 143
6.2流动性风险评估 144
6.2.1流动性比率/指标法 144
6.2.2现金流分析法 144
6.2.3其他流动性评估方法 145
6.3流动性风险监测与控制 146
6.3.1流动性风险监测预警 146
6.3.2压力测试 147
6.3.3情景分析 147
6.3.4流动性风险管理实践 148
真题链接 149
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章节攻关 151
章节攻关之华泉中天名师解析 156
第七章 其他风险管理 161
考纲架构 161
考点精讲 161
7.1国别风险管理 161
7.1.1国别风险的概念 161
7.1.2国别风险管理的基本做法 161
7.2声誉风险管理 162
7.2.1声誉风险的概念 162
7.2.2声誉风险管理的基本做法 163
7.2.3声誉危机管理规划 164
7.3战略风险管理 164
7.3.1战略风险管理的概念 165
7.3.2战略风险管理的基本做法 165
真题链接 166
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章节攻关 168
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第八章 风险评估与资本评估 172
考纲架构 172
考点精讲 172
8.1总体要求 172
8.2风险评估 172
8.2.1风险评估最佳实践 173
8.2.2风险评估的总体要求 173
8.3压力测试 173
8.3.1基本框架和要求 173
8.3.2关于压力测试的监管要求 174
8.4资本评估 175
8.4.1资本定义、功能与分类 175
8.4.2资本规划的主要内容及频率 175
8.4.3主要监管要求 176
8.5内部资本充足评估报告（ICAAP报告） 176
8.5.1内部资本充足评估报告的主要内容和作用 176
8.5.2关于内部资本充足评估报告的监管要求 176
真题链接 177
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章节攻关 177
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第九章 银行监管与市场约束 180
考纲架构 180
考点精讲 180
9.1银行监管 180
9.1.1银行监管的内容 180
9.1.2银行监管的办法 182
9.1.3银行监管的规则 183
9.2市场约束 184
9.2.1市场约束机制 184
9.2.2信息披露 184
9.2.3外部审计 185
真题链接 186
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章节攻关 187
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《风险管理》命题预测 199
《风险管理》命题预测之华泉中天名师解析 213