第一部分 背景和预备知识 1
第一章 研究背景及主要内容 1
1.1 研究意义 2
1.2 国内外研究现状综述 3
1.3 主要内容 5
第二章 风险模型破产理论 6
2.1 风险模型的简介 6
2.2 破产概率 7
2.3 风险模型的预警区问题 8
第二部分 重尾索赔风险模型的破产概率 11
第三章 重尾随机变量与精细大偏差 11
3.1 重尾随机变量 11
3.2 精细大偏差 12
第四章 负相协重尾索赔风险模型 15
4.1 研究背景及预备知识 15
4.2 偏差定理在风险模型中的应用 19
第五章 变保费率的扰动风险模型 22
5.1 模型背景及定义记号 22
5.2 破产概率的渐近 24
5.3 主要结果的推导证明 26
第六章 离散时间变利率风险模型 31
6.1 两种离散时间变利率风险模型的简介 31
6.2 两种有限时间破产概率的渐近结果 33
6.3 主要结论的推导证明 34
第七章 离散时间随机利率风险模型 46
7.1 研究背景及记号 46
7.2 递归方程和上界 48
7.3 重尾索赔的渐近结果 52
第三部分 风险模型的预警区问题 60
第八章 索赔次数相关的风险模型 60
8.1 研究背景及预备知识 60
8.2 单个预警区的矩母函数和矩 62
8.3 总预警区的矩和矩母函数 66
第九章 常利率连续时间风险模型 71
9.1 背景及预备知识 71
9.2 主要结果 74
9.3 指数索赔情形 75
参考文献 91