第一章 货币的时间价值 1
第一节 利息和利率 1
第二节 货币时间价值的若干应用例子 9
第三节 到期收益率 12
第四节 即期利率、折现因子和远期利率 15
第五节 利率期限结构 20
附录：附息债券到期收益率的计算方法 26
第二章 固定收益债券定价理论 30
第一节 固定收益证券的定价方法 30
第二节 债券到期收益分析 38
第三节 无套利与一价原则 41
第四节 债券的到期期限、价格和回报率 44
第五节 实际债券价格 46
第六节 收益曲线拟合的方法 52
第三章 利率衍生产品的定价和短期利率动态模型 57
第一节 利率衍生产品的无套利定价 57
第二节 风险中性定价 61
第三节 多期的无套利定价 65
第四节 短期利率动态模型 74
第四章 价格敏感性的分析 93
第一节 价格的利率函数和它的微分 93
第二节 债券价格对利率的敏感性度量 97
第三节 麦考利久期和修正久期 109
第四节 关键利率久期 125
第五章 国债以及政府机构债券 133
第一节 国债概述 133
第二节 美国国债市场 136
第三节 政府机构债券 144
第六章 市政债券 148
第一节 市政债券概述 148
第二节 市政债券的发行和交易 152
第七章 公司债券 160
第一节 公司债券概述 160
第二节 公司债券的发行和交易 164
第三节 公司债券的信用评级 167
第四节 高收益债券 173
第五节 附有选择权的公司债券 177
第八章 国际债券 187
第一节 外国债券 187
第二节 欧洲债券 194
第九章 资产支持债券 202
第一节 资产证券化 202
第二节 资产支持债券分类与收益特征 206
第三节 信用增级 210
第十章 抵押支持债券 217
第一节 不动产抵押贷款 217
第二节 抵押支持债券分类与发行机构 222
第三节 抵押支持债券的提前偿付行为 235
第十一章 债券管理和投资技巧 244
第一节 保守型投资策略 244
第二节 积极性投资策略 249
第三节 债券投资的基本原则和技巧 253
第十二章 中国固定收益证券市场 259
第一节 中国国债市场 259
第二节 中国企业债券市场 264
第三节 中国金融债券市场 269
参考文献 272