第一章 导论 1
第一节 什么是计量经济学 1
第二节 计量经济学研究的步骤 4
第三节 计量经济学模型与数据 9
第四节 计量经济学的产生与发展 14
本章小结 17
思考与练习 18
第二章 一元线性回归模型 19
第一节 回归模型概述 19
第二节 一元线性回归模型的参数估计 29
第三节 一元线性回归模型的拟合优度检验 39
第四节 一元线性回归模型的参数的统计推断 43
第五节 一元线性回归模型的预测 49
第六节 案例分析 53
本章小结 62
思考与练习 64
附录2.1普通最小二乘参数估计量的有效性的证明 66
附录2.2随机误差项的方差σ2的普通最小二乘估计的证明 69
附录2.3总体均值的点预测Y0的方差的证明 70
第三章 多元线性回归模型 72
第一节 多元线性回归模型的矩阵表示与基本假设 72
第二节 多元线性回归模型的参数估计 75
第三节 多元线性回归模型的拟合优度检验 83
第四节 多元线性回归模型的统计推断 86
第五节 多元线性回归模型的预测 92
第六节 案例分析 97
本章小结 101
思考与练习 102
附录3.1普通最小二乘参数估计量的有效性的证明 106
附录3.2随机误差项的方差σ2的普通最小二乘估计的证明 108
附录3.3 R2随解释变量数目增加而增大（或至少不变）的证明 109
第四章 随机解释变量问题 112
第一节 随机解释变量问题及其产生原因 112
第二节 随机解释变量的影响 113
第三节 随机解释变量问题的修正 115
第四节 案例分析 118
本章小结 119
思考与练习 121
第五章 多重共线性 122
第一节 多重共线性及其产生原因 122
第二节 多重共线性的影响 123
第三节 多重共线性的检验 125
第四节 多重共线性的修正 128
第五节 案例分析 130
本章小结 133
思考与练习 134
第六章 异方差性 136
第一节 异方差性及其产生原因 136
第二节 异方差性的影响 139
第三节 异方差性检验 140
第四节 异方差性的修正 149
第五节 案例分析 159
本章小、结 161
思考与练习 163
第七章 序列相关性 165
第一节 序列相关性及其产生原因 165
第二节 序列相关性的影响 167
第三节 序列相关性的检验 169
第四节 序列相关的补救 173
第五节 案例分析 180
本章小结 187
思考与练习 188
第八章 虚拟变量模型 190
第一节 虚拟变量 190
第二节 虚拟被解释变量 197
第三节 案例分析 203
本章小结 205
思考与练习 207
第九章 滞后变量模型 209
第一节 滞后效应及滞后变量模型的概念 209
第二节 分布滞后模型 211
第三节 自回归模型 218
第四节 格兰杰因果关系检验 220
第五节 案例分析 221
本章小结 227
思考与练习 231
第十章 时间序列分析 232
第一节 时间序列数据分析概述 232
第二节 单位根检验 235
第三节 协整检验和误差修正模型 240
第四节 案例分析 245
本章小结 249
思考与练习 251
第十一章 联立方程模型 253
第一节 联立方程模型概述 253
第二节 联立方程模型的识别 262
第三节 联立方程模型的参数估计 273
第四节 案例分析 277
本章小结 282
思考与练习 284
参考文献 287
附录A 统计用表 288
A1 t分布的临界值 288
A2 F分布的临界值 290
A3 X2分布的临界值 293
A4 DW检验上下临界值 294
附录B 统计学相关知识 296
B1总体、样本与随机变量 296
B2随机变量的分布 296
B3总体分布的数字特征——参数 297
B4样本分布的数字特征——统计量 298
B5几个重要的连续型随机变量的分布 299
B6正态总体的样本平均数和样本方差 300
B7估计量的评价 301
B8参数估计 301
B9假设检验 303
附录C 线性代数相关知识 306
C1向量和矩阵的基本概念 306
C2向量和矩阵的运算 307
C3矩阵的迹 311
C4向量的模和矩阵的行列式 312
C5 矩阵的秩 313
C6逆矩阵 314
C7特征根和特征向量 315
C8正定矩阵和负定矩阵 316
C9矩阵导数 316
C10随机向量的均值和方差 317
附录D 诺贝尔经济学奖与计量经济学 319