第一章 导论 1
第一节 计量经济学的一般问题 1
第二节 计量经济模型 3
第三节 经典计量经济建模方法 10
第四节 计量经济学软件 14
本章习题 21
第一篇 横截面数据单方程模型 25
第二章 一元线性回归模型 25
第一节 一元线性回归模型 25
第二节 一元线性回归模型的参数估计 33
第三节 OLSE的有限样本性质与古典假定 39
第四节 一元线性回归模型参数的统计推断 44
第五节 OLSE的渐近性质 49
第六节 回归预测 52
第七节 利用EViews进行回归分析 58
本章习题 62
本章附录 68
第三章 多元线性回归模型 73
第一节 多元线性回归模型及其参数估计 74
第二节 OLSE的统计性质及其假定 80
第三节 多元回归模型参数的统计推断 84
第四节 多元线性回归模型评价 90
第五节 模型应用：预测与分析 95
本章习题 100
本章附录 107
第四章 多重共线性 109
第一节 多重共线性问题及其影响 110
第二节 多重共线性的诊断 116
第三节 多重共线性问题的处理 123
本章习题 132
第五章 异方差 138
第一节 异方差问题及其影响 138
第二节 异方差的检验 142
第三节 异方差问题的处理 155
本章习题 171
本章附录 177
第六章 解释变量内生性 182
第一节 解释变量内生性的影响与成因 183
第二节 解释变量内生性检验 187
第三节 解释变量内生性问题的处理 193
本章习题 205
第七章 线性回归模型的扩展 208
第一节 变量非线性回归模型 208
第二节 参数非线性回归模型 218
第三节 虚拟解释变量回归模型 222
第四节 虚拟被解释变量回归模型 233
本章习题 238
第二篇 时间序列数据单方程模型 245
第八章 时间序列回归的一般问题 245
第一节 时间序列回归的特殊性 245
第二节 时间序列回归中OL SE的统计性质及其假定 250
第三节 时间序列的平稳性 260
第四节 随机趋势的检验 266
第五节 结构突变检验 276
第六节 高度持久时间序列 284
本章习题 290
第九章 结构型时间序列模型 294
第一节 确定性趋势模型与季节模型 295
第二节 静态模型 303
第三节 分布滞后模型 309
第四节 自回归分布滞后模型 322
第五节 协整和误差修正模型 328
本章习题 338
第十章 误差项自相关与异方差 342
第一节 误差项自相关及其影响 343
第二节 误差项自相关的检验 346
第三节 误差项自相关问题的处理 353
第四节 时间序列中的异方差 365
本章习题 370
第三篇 多方程模型 379
第十一章 联立方程模型 379
第一节 联立方程模型的一般问题 380
第二节 联立方程模型的识别问题 388
第三节 联立方程模型的参数估计 394
第四节 联立方程模型的检验和应用 401
本章习题 404
附录一 计量经济学基本工具 407
附录二 非经典计量经济模型简介 423
常用统计用表 430
主要参考文献 442