第一章 金融工程概述 1
第一节 什么是金融工程 1
第二节 金融工程的发展历史与背景 7
第三节 金融工程的基本分析方法 14
本章小结 23
习题 24
第二章 远期与期货概述 25
第一节 远期与远期市场 25
第二节 期货与期货市场 29
第三节 远期与期货的比较 43
本章小结 46
习题 46
第三章 远期与期货定价 48
第一节 远期价格与期货价格 48
第二节 无收益资产远期合约的定价 51
第三节 支付已知现金收益资产远期合约的定价 53
第四节 支付已知收益率资产远期合约的定价 55
第五节 远期与期货价格的一般结论 56
第六节 远期（期货）价格与标的资产现货价格的关系 58
本章小结 62
习题 62
第四章 远期与期货的运用 63
第一节 运用远期与期货进行套期保值 63
第二节 运用远期与期货进行套利与投机 72
本章小结 73
习题 74
第五章 股指期货、外汇远期、利率远期与利率期货 75
第一节 股票指数期货 75
第二节 外汇远期 80
第三节 远期利率协议 82
第四节 利率期货 86
本章小结 101
习题 102
第六章 互换概述 104
第一节 互换的定义与种类 104
第二节 互换市场 108
本章小结 117
习题 117
第七章 互换的定价与风险分析 118
第一节 利率互换的定价 118
第二节 货币互换的定价 125
第三节 互换的风险 128
本章小结 130
习题 130
第八章 互换的运用 131
第一节 运用互换进行套利 131
第二节 运用互换进行风险管理 136
第三节 运用互换创造新产品 139
本章小结 140
习题 140
第九章 期权与期权市场 141
第一节 期权的定义与种类 141
第二节 期权市场 146
第三节 期权交易机制 151
第四节 期权与其他衍生产品的区别与联系 160
本章小结 165
习题 166
第十章 期权的回报与价格分析 167
第一节 期权的回报与盈亏分布 167
第二节 期权价格的特性 170
本章小结 185
习题 186
附录 内在价值与平价点 186
第十一章 布莱克-舒尔斯-默顿期权定价模型 188
第一节 布莱克-舒尔斯-默顿期权定价模型的基本思路 188
第二节 股票价格的变化过程 190
第三节 布莱克-舒尔斯-默顿期权定价公式 197
第四节 B-S-M期权定价公式的精确度评价与拓展 208
本章小结 210
习题 211
附录 布莱克-舒尔斯-默顿期权定价公式的推导 212
第十二章 期权定价的数值方法 214
第一节 二叉树期权定价模型 214
第二节 蒙特卡罗模拟 222
第三节 有限差分方法 226
本章小结 232
习题 233
第十三章 期权的交易策略及其运用 234
第一节 期权交易头寸及其运用 234
第二节 期权交易策略及其运用 237
第三节 期权组合盈亏图的算法 249
本章小结 250
习题 250
第十四章 期权价格的敏感性和期权的套期保值 251
第一节 Delta与期权的套期保值 251
第二节 Theta与套期保值 258
第三节 Gamma与套期保值 259
第四节 Vega、rho与套期保值 262
第五节 交易费用与套期保值 264
本章小结 265
习题 266
第十五章 股票指数期权、外汇期权、期货期权与利率期权 268
第一节 欧式股票指数期权、外汇期权和期货期权的定价 268
第二节 标的资产支付连续红利的期权价格的敏感性 271
第三节 利率期权 273
本章小结 275
习题 276
第十六章 奇异期权 277
第一节 常见的奇异期权 277
第二节 奇异期权的主要性质 287
本章小结 289
习题 290
第十七章 风险管理 291
第一节 风险与风险管理概述 291
第二节 在险值 300
第三节 信用风险管理 310
本章小结 323
习题 324
参考文献 326
附表 标准正态分布累积概率函数表 328