《量化投资策略 如何实现超额收益Alpha》PDF下载

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  • 作  者:(美)托托里罗著;李洪成,许文星译
  • 出 版 社:上海:上海交通大学出版社
  • 出版年份:2013
  • ISBN:9787313095329
  • 页数:498 页
图书介绍:本书主要介绍开发量化投资策略时常用的三种编程技术:C++、Matlab和C#,并利用国泰安量化投资策略研究与交易平台详细介绍了基于每种编程技术的策略开发实例。

第1章 导论:寻求Alpha 1

第2章 研究方法 10

第3章 股市收益的每日驱动因素 34

第4章 盈利性 52

第5章 估值 102

第6章 现金流 158

第7章 成长性 191

第8章 资产配置 225

第9章 价格动量 277

第10章 危险信号 317

第11章 智慧的结晶 362

第12章 因子组合 372

第13章 将策略融人投资哲学 401

附录 423

缩写对照表 423

附录A组件因子 425

附录B双因子策略 436

附录C各分位因子组合的平均值 456

中英文术语对照表 492