第一章 导论 1
一、选题背景及意义 1
二、当前的相关研究情况及文献综述 2
（一）国外研究文献综述 2
（二）国内研究文献综述 8
三、本书主要研究内容及所用研究方法 9
（一）主要研究内容 9
（二）所用研究方法 9
四、本书主要创新之处及未来仍需改进之处 9
（一）本书主要创新之处 9
（二）未来仍需改进之处 9
第二章 系统性金融风险与宏观审慎监管的界定 10
一、系统性金融风险概述 10
（一）系统性金融风险相关问题辨析及其界定 11
（二）系统性金融风险与其他主要风险的辨析 12
二、宏观审慎监管概述 15
（一）宏观审慎监管理念的提出 16
（二）宏观审慎监管的目的 16
（三）宏观审慎监管的对象 17
（四）宏观审慎监管的执行机构 17
（五）宏观审慎监管运用的工具 18
（六）宏观审慎监管的两大视角 19
（七）宏观审慎监管与微观审慎监管的关联性 19
（八）宏观审慎监管与宏观审慎框架 20
第三章 系统性金融风险传播路径的理论基础研究 21
一、金融国际化与系统性金融风险 21
（一）引致系统性金融风险传播的金融国际化 22
（二）控制系统性金融风险传播的金融国际化 24
二、金融脆弱性与系统性金融风险 25
（一）代际遗忘角度下的系统性金融风险 26
（二）债务—通缩角度下的系统性金融风险 27
（三）金融体系经营先天脆弱性角度下的系统性金融风险 28
三、金融创新与系统性金融风险 30
（一）金融体制创新对系统性金融风险的影响 30
（二）金融工具创新对系统性金融风险的影响 31
第四章 金融危机中的系统性金融风险探析 33
一、美国次贷危机的演进机理 33
（一）美国次贷危机的成因与系统性金融风险 34
（二）美国次贷危机的演进历程 37
二、亚洲金融危机的演进机理 38
（一）亚洲金融危机的发生背景——雁阵经济中的日本 39
（二）亚洲金融危机的成因与系统性金融风险 41
第五章 系统重要性金融机构案例研究 44
一、雷曼兄弟公司与美国次贷危机 44
（一）雷曼兄弟公司的发展历程 45
（二）雷曼兄弟公司在美国次贷危机爆发中的影响 45
二、美国长期资本管理公司案例研究 47
（一）长期资本管理公司之母——所罗门兄弟公司 48
（二）系统重要性金融机构救助的范例 50
三、国有商业银行的不良资产剥离 51
（一）四大国有商业银行实行不良资产剥离的背景 52
（二）不良资产剥离——防范系统性金融风险的必要手段 54
四、系统重要性金融机构的正面影响——摩根财团 55
（一）摩根财团的辉煌历史 55
（二）1907年救助市场的范例 56
第六章 系统性金融风险与国际监管改革 59
一、国际监管改革述评 59
（一）美国次贷危机后的美国监管改革述评 59
（二）美国次贷危机后的英国监管改革述评 66
（三）美国次贷危机后的国际监管改革述评 68
二、作为国际监管典范的巴塞尔资本协议 70
（一）奠定国际地位的巴塞尔协议Ⅰ 70
（二）渐趋成熟的巴塞尔协议Ⅱ 72
（三）“夭折”的巴塞尔协议Ⅱ催生巴塞尔协议Ⅲ 75
（四）巴塞尔协议Ⅲ简评 80
第七章 应对系统性金融风险的宏观审慎监管 82
一、宏观审慎监管的策略 82
（一）宏观审慎监管逆周期性监管策略 83
（二）宏观审慎监管的流动性风险监管策略 86
二、宏观审慎监管、微观审慎监管与货币政策 90
（一）稳定物价、促进经济增长的货币政策 90
（二）宏观审慎监管、微观审慎监管与货币政策三者间的关系 92
第八章 中国当前系统性金融风险情况及预警体系研究 95
一、中国金融业系统性金融风险现状分析 95
（一）当前中国宏观经济环境风险分析 95
（二）中国金融业系统性金融风险细化分析 97
二、构建中国化系统重要性金融机构预警体系 100
（一）中国境内系统重要性金融机构的界定 100
（二）系统重要性金融机构预警体系的构建 105
参考文献 116
后记 124