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  双币种期权与时滞期权定价研究

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  李亚琼，黄立宏著2011 年出版127 页ISBN：9787811139143

  Black-Scholes期权定价公式是在完备市场假设下得到的，如何进行符合实际的扩展研究是期权定价的重要工作之一。本书采用风险中性鞅测度理论、无套利对冲原理、计价单位变化等方法，以及利用现有的期权定价结论...