货币与利率保值 期权、期货、互换及远期合同使用指南PDF电子书下载

前言页 1

第一部分 关于保值的讨论 1

第一章 国际贸易及支付 1

国际金融体系 1

国际收支发展和国际信贷中介 4

结论 10

第二章 金融风险 11

利率风险 11

货币风险 13

利率预测 16

预测汇率 18

结论 23

附录 24

第二部分 金融期货 26

第三章 期货合同 26

交易所的作用 29

清算所的作用 29

报价 30

保证金 33

正常市场和倒挂市场 35

市场参加者 36

限制 37

金融期货合同 38

第四章 期货合同的种类 45

利率期货 45

货币期货 51

指数期货 54

商品期货 55

第五章 运用金融货保值 57

利率保值 59

交叉货币保值 77

对其它货币进行利率保值 79

对股票证券保值 82

差价风险 84

结论 88

第六章 期权合同 91

第三部分 期权 91

股票（自有资本）期权 92

期权清算所 93

期权交易 95

保证金 99

认识期权标价 99

价格 103

货币期权 114

第七章 合同类型 114

利息期权 125

指数期权 127

第八章 利润模型 131

损益图表 133

变动量 138

第九章 利用期权合同保值 141

对短缺货币期货保值 141

对长余货币期货保值 143

交叉货币保值 146

对远期短缺利息头寸保值 166

对短缺股票交易额保值 171

结论 172

第四部分 店头交易的金融保值 176

第十章 远期协议 176

货币远期 176

利率远期 179

第十一章 期权协议 187

货币期权 187

利率期权 198

结论 199

第十二章 利率协议 202

最高利率协议 203

最低利率协议 205

最高利率与最低利率结合的协议 208

利率和货币互换 215

超长期远期协议 230

结论 231

第十三章 结束语 232

注释 236