证券资产的定价研究PDF电子书下载

第一章 绪论 1

一、研究的背景和意义 1

二、研究内容及其安排 3

三、全书创新点 6

第二章 现代资本市场理论 7

一、资产选择理论 7

二、资本资产定价模型 24

三、套利定价理论 34

四、期权定价理论 38

五、有效市场假说 43

六、行为金融理论 48

七、混沌分形理论在资本市场中的运用 52

八、我国学者对资本市场理论的研究 56

九、本章小结 62

附录 非系统风险的风险回报及其计量 62

第三章 弹簧振子理论——研究证券价格波动的新范式 69

一、资本市场理论主要成果评点 69

二、弹簧振子理论 72

三、本章小结 82

第四章 弹簧振子理论的实证模型 83

一、将弹簧振子理论模型的微分方程化为差分方程 83

二、根据实证模型的回归结果确定证券价格的波动方程 84

三、比较并检验资本市场定价效率和交易费用 87

四、实证的思路 87

五、样本数据 87

六、本章小结 88

第五章 中国股市日历效应的实证研究 89

一、中国股市的周内“过度反应”实证研究 89

二、中国股市季节效应的实证研究 93

三、本章小结 102

第六章 弹簧振子理论实证研究（一）——上海股市年报效应的实证研究 103

一、年报信息对价格水平影响的实证研究 103

二、年报信息对价格波动水平影响的实证研究 108

三、本章小结 113

第七章 弹簧振子理论实证研究（二）——上海股市定价效率和交易费用的实证研究 115

一、实证的步骤 115

二、实证数据 115

三、对上海股市定价效率的实证检验 116

四、上海股市流通盘与交易成本、定价效率关系的实证研究 122

五、资本市场对年报数据的反应是否“理智”实证分析 123

六、本章小结 124

第八章 全书总结和后续研究展望 125

一、本书的主要工作和结论 125

二、进一步研究的领域 126

参考文献 129

后记 139