序贯分析PDF电子书下载

第一章 最优停止理论 1

1 随机序列与停时 1

2 有限时间内的最优停止 4

3 秘书问题 9

4 随机序列的最优停时的存在性 18

5 最优停时的特征与唯一性准则 26

6 逼近定理及有界性准则 32

7 单调情形下的最优停止 39

8 马尔可夫情形下的最优停止 47

9 一类经济系统的最优停止 56

10 补充与习题 63

第二章 序贯方法假设检验 67

1 序贯方法的重要性与两个要素 67

2 序贯概率比检验(SPRT)的定义 70

3 随机游动的一些性质 76

4 SPRT的一些性质 88

5 两个重要例子 98

6 SPRT的特征量的精细估计 106

7 SPRT的最优性 113

8 隔离型假设的检验 129

9 相邻型假设的检验 156

10 补充与习题 169

第三章 序贯估计 181

1 引言、无偏估计 181

2 贝努里分布参数的序贯估计 185

3 正态分布参数的序贯估计 191

4 置信序列 201

5 两个重要例子 215

6 随机逼近 225

7 一个序贯寻找问题 237

8 补充与习题 245

1 贝叶斯统计判决的存在性 251

第四章 贝叶斯序贯统计判决 251

2 贝叶斯序贯判决的存在性 264

3 独立同分布情形下的序贯判决 273

4 一个序贯估计问题的解 281

5 贝叶斯序贯检验 290

6 补充与习题 301

第五章 序贯选择 307

1 引言、(p，△)模型 307

2 平均模型--Multi-armed bandit问题 322

3 马尔可夫折扣决策模型 336

4 备择Bandit过程与Cittins定理 349

参考文献 367