随机递推估计3PDF电子书下载

第一章 概率基础 1

1 概率空间、随机变量、数学期望 1

现代控制系统理论小丛书序言 3

2 收敛定理 3

3 独立性 4

前言 5

4 条件期望及其性质 5

5 随机过程 9

6 鞅及其收敛定理 10

7 Wiener过程 12

8 随机积分 13

9 伊藤微分公式 16

10 随机微分方程 17

第二章 随机逼近算法 22

1 引言 22

2 概率和微分方程相结合的方法 26

3 相关量测误并下求回归函数的零点 41

4 求回归函数的极值 64

5 连续时间的随机逼近算法 74

6 一个应用的例子 92

第三章 最小二乘辨识的强一致性 96

1 引言 96

2 最小二乘辨识 97

3 相关噪声下的最小二乘辨识 112

4 连续时间系统的最小二乘辨识 129

第四章 随机逼近型的辨识算法 146

1 离散时间的一类辨识算法 146

2 修改了的最小二乘辨识及协方差阵估计 162

3 连续时间算法 173

4 自校正调节器 185

第五章 连续时间系统的线性无偏最小方差估计 197

1 引言 197

2 Kalman-Bucy滤波 205

3 内插与外推方程 210

4 带线性控制项的滤波及随机控制 219

5 随机微分对策 227

1 引言 230

第六章 奇异问题 230

2 量测噪声协方差阵退化时的次优滤波 234

3 次优内插与外推 238

4 对奇异和非奇异情形统一适用的控制律 240

5 各种奇异控制 248

6 统一适用的策略 259

第七章 连续时间系统的Gauss-Марков估计 273

1 引言 273

2 缺初值估计 275

3 随机能观测性 291

4 Gauss-Марков内插、滤波与外推 300

5 二次型Minimax指标下的随机控制 305

参考文献 310