计量经济学 理论、方法和模型PDF电子书下载

第一章 经济的计量分析 1

1.1 计量经济学的发展和现状 1

1.2 统计数据和经济分析 5

1.3 经济变量及相互关系 6

1.3.1 经济变量 6

1.3.2 指数及一些国民经济指标 8

1.3.3 经济变量之间的关系 11

1.4 经济模型 15

1.4.1 经济分析的数学模型 15

1.4.2 时间序列模型 16

1.4.3 因果关系和分布滞后模型 21

1.4.4 联立方程组模型 24

1.4.5 投入产出模型和经济计划 27

1.4.6 均衡模型和非均衡模型 29

1.4.7 最优经济增长模型 31

1.5 经济模型的应用 32

问题和练习 34

第二章 线性回归模型 37

2.1 经济变量关系的随机模型 37

2.1.1 经济模型中的随机误差 37

2.1.2 模型的定式误差 38

2.1.3 线性模型 39

2.1.4 总结--误差项的来源 40

2.2 两个变量的观测值之间的直线拟合 40

2.2.1 模型的假定 40

2.2.2 参数的最小二乘法估计 44

2.2.3 最小二乘估计的性质 46

2.2.4 直线拟合程度的评价 50

2.2.5 系数显著性的检验 54

2.2.6 实例分析 56

2.2.7 预测和预测误差 61

2.3.1 模型的假定 68

2.3 多变量回归分析 68

2.3.2 参数的最小二乘法估计 69

2.3.3 最小二乘估计的性质 72

2.3.4 残差及误差方差的估计 73

2.3.5 方差分析和决定系数 75

2.3.6 参数估计的分布性质 77

2.3.7 多元回归分析的计算过程 79

2.3.8 应用实例--乡镇企业生产函数 82

2.4 分布滞后模型和参数估计 83

2.4.1 分布滞后模型 83

2.4.2 有理函数分布滞后模型的参数估计 87

2.4.4 因果关系的检验方法 89

2.4.3 应用分布滞后模型的例 89

问题和练习 92

第三章 线性回归模型分析中的问题 95

3.1 对线性回归模型假设的讨论 95

3.2 异常值的发现及处理 96

3.2.1 虚拟变量的利用 96

3.2.2 非正态假设下的参数估计方法 101

3.3 异方差问题 103

3.4.1 序列相关性 105

3.4 误差序列相关和德宾-沃特森检验 105

3.4.2 序列相关的德宾-沃特森检验法 107

3.4.3 误差序列相关模型的估计 109

3.5 广义最小二乘法 114

3.5.1 广义最小二乘法的原理 114

3.5.2 广义最小二乘估计的几个特例 117

3.6 随机解释变量 119

3.7 多重共线性 121

3.7.1 多重共线性和最小二乘估计 121

3.7.2 方差扩大因子和多重共线性的检验 126

3.7.3 岭回归轨迹法 129

3.7.4 主分量回归方法 134

3.7.5 克服多重共线性的其他方法 137

问题和练习 141

第四章 回归模型的应用 144

4.1 市场需求预测 144

4.1.1 商品的需求量和价格 144

4.1.2 收入对需求的影响 146

4.1.3 影响需求的其他因素 147

4.1.4 用统计数据建立需求函数时的问题 149

4.1.5 需求函数的例 150

4.1 消费函数和消费结构 152

4.2.1 关于消费行为的各种学说 153

4.2.2 消费函数的类型 155

4.2.3 消费函数的估计 156

4.2.4 消费结构 159

4.3 固定资产投资 167

4.3.1 投资的构成 167

4.3.2 关于设备投资行为的一些学说 168

4.3.3 我国固定资产投资函数的估计 173

4.4 库存投资函数 175

4.4.1 经济变动和库存投资的关系 176

4.4.2 库存投资函数的定式 177

4.4.3 库存投资函数的例 179

4.5 国际贸易和汇率 180

4.5.1 国际贸易统计 180

4.5.2 进出口函数的基本形式和马歇尔-拉纳条件 182

4.5.3 进出口函数的例 186

4.5.4 浮动汇率制下的汇率决定理论 188

4.5.5 我国进出口模型 190

4.6 生产函数和技术进步的测定 194

4.6.1 生产函数及其性质 194

4.6.2 柯伯-道格拉斯生产函数 198

4.6.3 CES生产函数 199

4.6.4 技术进步 203

4.6.5 生产函数研究中的一些问题 207

4.6.6 我国生产函数估计的实例 216

4.7 物价和工资 218

4.7.1 物价变动的决定因素 218

4.7.2 我国物价指数变动的分析 221

4.7.3 货币供给量和价格水平 228

4.7.4 菲利普斯曲线和工资率 231

4.8.1 影响劳动力需求的因素 232

4.8 劳动力需求和就业 232

4.8.2 就业人数的估计 234

问题和练习 236

第五章 联立方程组模型 239

5.1 引言 239

5.2 联立方程组模型的假设 240

5.2.1 联立方程组模型及其简约型 240

5.2.2 对联立方程组模型的假定 244

5.3 可识别的条件 245

5.3.1 可识别的条件 245

5.3.2 过度可识别及其判别 248

5.3.3 考虑对协方差矩阵约束时的可识别性 256

5.4 递归模型 258

问题和练习 262

第六章 联立方程组模型的估计 264

6.1 结构式系数的一致性估计 264

6.1.1 一般最小二乘法估计及其问题 264

6.1.2 递归模型的最小二乘法估计 266

6.1.3 工具变量法 266

6.2 间接最小二乘法 272

6.2.1 简约式模型的参数估计 272

6.2.2 间接最小二乘法估计及其性质 273

6.2.3 间接最小二乘法和工具变量法的关系 275

6.3 二阶段最小二乘法 279

6.3.1 二阶段最小二乘法的原理 279

6.3.2 二阶段最小二乘估计的性质 282

6.4 有限信息最大似然估计 289

6.4.1 模型信息的利用 289

6.4.2 有限信息最大似然估计 291

6.4.3 有限信息最大似然估计的性质 297

6.5 k类估计 301

6.5.1 k类估计的定义 301

6.5.2 k类估计的渐近性质 303

6.5.3 k类估计的小样本性质 305

6.5.4 大型计量经济模型参数估计中的若干问题 306

6.6 系统估计方法 309

6.6.1 三阶段最小二乘法 309

6.6.2 完全信息最大似然估计法 316

附录A 矩阵函数的导数 319

附录B 有限信息最大似然估计的推导 322

问题和练习 328

第七章 宏观计量经济模型 331

7.1 前言 331

7.2.1 物质产品平衡表体系中的宏观经济变量 335

7.2 宏观经济变量 335

7.2.2 国民经济核算体系中的宏观经济变量 337

7.3 小型宏观经济模型的实例 338

7.3.1 克莱因模型及其参数估计 338

7.3.2 模型的部分检验、整体检验和最终检验 342

7.3.3 最终型方程及其应用 347

7.4 需求决定的宏观计量经济模型 349

7.4.1 国民生产总值的计算 349

7.4.2 日本中期宏观经济模型 351

7.5.1 概况 361

7.5 中国宏观经济模型 361

7.5.2 模型的结构 363

7.5.3 模型的方程式体系 365

7.5.4 中国经济计量模型变量一览表 378

7.6 计量经济模型的求解 381

7.6.1 高斯-塞德尔方法 382

7.6.2 用计量经济模型进行模拟或预测时的求解方法 385

附录C 统计表 387

表1 标准正态分布表 387

表2 t--分布表 388

表3 德宾-沃特森检验表 389