风险分析与决策PDF电子书下载

第一章 绪论 1

一、风险存在的普遍性 1

前言 1

二、风险的两种定义方法 3

三、预测、风险与决策 4

四、应当怎样对待风险 5

2-1 分析的方法 8

一、分解原则 8

第二章 风险的辨识 8

二、合理预测问题 10

三、故障树 10

2-2 专家调查方法 11

一、智暴或集思广议 12

二、德尔菲方法 14

2-3 幕景分析方法 22

一、什么是幕景分析 22

二、筛选、监测和诊断 23

2-4 风险辨识的理论和存在的问题 31

2-5 本章小结 32

第三章 风险的估计 34

3-1 客观估计与主观估计 34

一、客观概率与主观概率 34

二、三种估计 35

三、三种风险 36

四、直觉判断 37

3-2 主观估计的量化 38

3-3 风险估计中常用的概率分布与风险度 41

一、阶梯长方形分布 42

二、离散分布 43

三、等概率密度分布 43

四、梯形分布 45

五、三角形分布 46

六、理论概率分布 46

七、风险度 49

3-4 概率树 49

一、前推法 53

二、后推法 53

3-5 外推方法 53

三、旁推法 54

3-6 蒙特卡洛数字仿真方法 54

一、数字仿真方法 54

二、随机数的产生 56

三、简单实例 62

四、蒙特卡洛方法的评价 65

一、关联的影响 66

3-7 多因素相互关联效应的估计 66

二、关联影响的估计 67

3-8 本章小结与问题讨论 71

第四章 风险的评价与决策 73

4-1 风险评价的主要方法概述 73

一、完全回避风险方法 73

二、权衡风险方法 74

三、减少风险的成本-效益分析 75

四、风险-效益分析 79

五、风险评价的综合分析方法 81

4-2 统计型评价与决策方法 84

一、最大益损值法 85

二、按期望值进行评价与决策 86

三、决策树及其应用 86

四、机会损失值期望值法 89

五、边际分析法 91

4-3 在风险后果影响下的评价与决策 94

一、等概率准则 94

二、极大极大准则 95

四、加权系数准则 96

三、极大极小准则 96

五、机会损失值最小准则 97

六、信息的价值 99

4-4 贝叶斯风险决策 100

一、贝叶斯公式 101

二、验前分析 101

三、预验分析 102

四、验后分析 105

五、贝叶斯分析的作用和局限性 106

一、效用的概念 107

4-5 效用理论与风险评价 107

二、效用函数与决策 109

三、效用值的测量与确定 110

四、应用效用值的风险评价 113

五、效用函数的类型 115

六、生存风险度 117

4-6 风险评价与多目标决策 118

一、加权求和的决策方法 118

三、求非劣解的决策方法 121

三、用灵敏度衡量风险的多目标决策 123

四、一个简单例子 124

4-7 本章小结与问题讨论 128

第五章 经济风险分析 130

5-1 经济风险的辨识与估计 130

一、现金流通曲线图 130

二、经济评价的几种主要常用指标 132

三、应用蒙特卡洛方法进行风险估计 138

一、分散效果 148

5-2 多项目组合的经济风险分析(风险分散分析) 148

二、多项投资的期望收益 150

三、多项投资的风险估计 152

四、多项投资组合的有效集合 154

五、风险收益等价曲线 155

六、最佳投资组合配比方案的确定 156

5-3 合资经营中的风险分析 158

5-4 本章小结 161

一、空气污染 162

6-1 环境污染风险的辨识 162

第六章 环境风险分析 162

二、水质污染 163

三、污染的治理方法分析 165

6-2 稀少事件的风险分析 166

一、什么是稀少事件 166

二、稀少事件的风险度 167

三、绝对风险与对比风险 167

四、利用对比风险的等价方法 170

五、可忽略稀少事件影响的条件 171

六、几点讨论意见 172

6-3 环境风险的社会估计与评价 173

一、社会直觉估计的偏差 174

二、社会直觉估计的分析 179

三、直觉估计的局限性和作用 187

6-4 本章小结 188

第七章 其他风险分析简述 190

7-1 勘探风险分析 190

一、估计勘探风险的三个因素 190

二、成功率的统计 191

三、关于气田规模的估计(对数正态概率估计) 194

四、三角形分布概率估计 196

五、关于油气田规模的多因素分析 198

六、专家调查方法在勘探风险分析中的应用 200

7-2 外汇兑换风险分析 202

一、汇兑风险的重要性 202

二、会计风险与汇兑经济风险 202

三、多种汇率带来的风险 204

7-3 风险分析一般方法的推广应用(农业风险分析) 205

第八章 总结与展望 209

8-1 模型 209

一、模型的建造原则与分类 209

二、理想模型 212

三、行为模型 214

四、直觉模型 215

8-2 方法 216

三、调查研究方法 217

二、经验方法 217

一、数学分析方法 217

四、综合方法 218

五、辩证方法 218

六、系统工程方法 219

七、控制论方法 221

8-3 问题 222

一、存在的问题 222

二、应采取的态度 223

参考文献 225