计量经济学 精编本PDF电子书下载

第一篇 导论 2

第一章 计量经济学概述 2

什么是计量经济学 2

计量经济学的研究对象、内容与步骤 5

小结 9

第二篇 单方程线性回归模型 12

第二章 一元线性回归分析 12

一元线性回归模型及基本假定 12

回归参数的最小二乘估计 14

参数最小二乘估计量的统计性质 17

参数估计量的抽样分布及σ 2 u的估计量 20

回归参数的t检验和区间估计 22

回归方程的显著性检验和拟合优度 24

预测 29

案例分析——一元回归模型计算举例（1） 33

案例分析——一元回归模型计算举例（2） 38

小结 44

第三章 多元线性回归分析 48

多元线性回归模型及其基本假定 48

多元线性回归模型参数的最小二乘估计 50

回归参数估计量的统计性质 55

σ 2 u的估计量和拟合优度R 2 58

回归参数的t检验和置信区间 61

多元线性回归模型的F检验 62

预测 63

案例分析——多元线性回归分析 65

小结 77

第四章 相关分析 82

相关的概念 82

偏相关系数 87

复相关系数 90

小结 91

第三篇 违背经典回归假定的单方程计量模型 97

第五章 异方差 97

异方差性 97

异方差性的后果 98

异方差性的检验方法 100

异方差性问题的解决方法 114

小结 123

第六章 自相关 127

自相关 127

自相关对参数估计量的影响 130

检验自相关的方法 134

消除自相关影响的方法 142

关于存在自相关时的预测的说明 158

小结 161

第七章 多重共线性 166

多重共线性的概念 166

多重共线性的后果 168

多重共线性的检验 172

消除多重共线性的方法 174

小结 182

第八章 虚拟变量模型 185

虚拟变量与线性模型 185

非线性概率模型 193

小结 199

第九章 联立方程模型 203

联立方程模型的概念 203

偏倚性和不一致性的产生 205

联立方程模型的类型 207

同时方程模型的识别问题 210

结构方程的识别规则 214

联立方程模型的参数估计方法概述 218

间接最小二乘法（ILS法） 219

工具变量法（IV法） 223

二阶段最小二乘法（2SLS法） 226

小结 234

第十章 平稳时间序列分析 238

时间序列的基本概念 238

自回归过程AR（p） 241

移动平均过程MA（q） 249

自回归移动平均模型ARMA（p，q） 254

小结 256

第十一章 非平稳时间序列分析 259

非平稳时间序列基本概念 260

时间序列的平稳性检验 261

协整理论简介 269

小结 281

附表 285

附表1 标准正态分布表 285

附表2 t分布临界值表 286

附表3 x2分布临界值表 287

附表4 F分布临界值表 288

附表5 杜宾—沃森检验上下界表 293

参考书目 295