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第1篇 MATLAB入门篇 2

第1章 MATLAB概述 2

1.1 MATLAB的产生与发展 2

1.2 MATLAB的优势与特点 2

1.3 MATLAB系统的构成 4

1.4 MATLAB桌面操作环境 5

1.4.1 MATLAB启动和退出 5

1.4.2 MATLAB主菜单及功能 7

1.4.3 MATLAB命令窗口 9

1.4.4 MATLAB工作空间 11

1.4.5 M文件编辑／调试器 14

1.4.6 图形窗口 15

1.4.7 MATLAB文件管理 17

1.4.8 MATLAB帮助使用 17

1.5 MATLAB的工具箱 17

1.6 本章小结 18

第2章 MATLAB基本运算 19

2.1 MATLAB数据类型 19

2.2 数组及其运算 21

2.2.1 数组的创建 21

2.2.2 数组的运算 23

2.3 矩阵及其运算 24

2.3.1 矩阵的创建 24

2.3.2 矩阵的运算 26

2.4 符号运算 27

2.4.1 符号运算概述 27

2.4.2 常用的符号运算 29

2.5 关系运算和逻辑运算 31

2.6 本章小结 32

第3章 MATLAB数据可视化基础 33

3.1 数据绘图的基本步骤 33

3.2 在工作空间直接绘图 34

3.3 多维数据绘图 35

3.3.1 二维图形 35

3.3.2 三维图形 36

3.4 图形的修饰 39

3.5 本章小结 42

第4章 MATLAB编程基础 43

4.1 MATLAB编程概述 43

4.2 MATLAB程序设计原则 44

4.3 M文件 45

4.4 MATLAB程序流程控制 47

4.5 MATLAB中的函数及调用 50

4.5.1 函数类型 50

4.5.2 函数参数传递 53

4.6 函数句柄 57

4.7 MATLAB程序调试 59

4.7.1 常见程序错误 59

4.7.2 调试方法 62

4.7.3 调试工具 62

4.8 本章小结 64

第2篇 MATLAB金融计算及实例篇第5章 金融类工具箱 66

5.1 瑞士再保险公司的案例 66

5.2 金融工具箱 67

5.2.1 主要功能 68

5.2.2 体系结构 68

5.2.3 主要函数 69

5.2.4 GUI工具 70

5.3 金融衍生品工具箱 71

5.3.1 主要功能 71

5.3.2 体系结构 72

5.3.3 主要函数 73

5.3.4 GUI工具 73

5.4 固定收益工具箱 75

5.4.1 主要功能 75

5.4.2 体系结构 75

5.4.3 主要函数 76

5.5 本章小结 77

第6章 金融数据可视化和数据获取 78

6.1 日期和货币数据处理 78

6.1.1 日期数据格式 78

6.1.2 日期型数据处理函数 79

6.1.3 非交易日数据 87

6.1.4 货币格式转换 88

6.2 MATLAB图表操作 89

6.2.1 图表窗口的创建 89

6.2.2 图表数据的保存和载入 90

6.2.3 图表窗口的坐标 92

6.3 线型图的含义和绘制 94

6.3.1 线型图的含义 94

6.3.2 线型图函数 95

6.4 烛型图 96

6.4.1 烛型图的含义 96

6.4.2 烛型图函数 97

6.5 移动平均线 98

6.5.1 移动平均线的含义 98

6.5.2 移动平均线的计算 98

6.6 布林带 99

6.6.1 布林带的计算 100

6.6.2 布林带的函数 102

6.7 动态数据获取 103

6.7.1 创建定时器 103

6.7.2 Callback函数的参数 106

6.7.3 定时器使用实例 107

6.8 本章小结 110

第7章 固定收益证券计算 111

7.1 债券的基本概念 111

7.1.1 现金流的时间价值 111

7.1.2 现值和终值的计算 112

7.1.3 债券报价方式 114

7.1.4 报价和交割价 115

7.2 基本固定收益工具和利率 116

7.2.1 基本固定收益工具 116

7.2.2 利率的计量 116

7.3 日期计量的SIA标准 117

7.3.1 中长期国债的定价 118

7.3.2 市政债券的定价 120

7.3.3 大额存单国库券的定价 121

7.4 固定收益证券的属性 121

7.4.1 固定收益证券数据的属性 121

7.4.2 收益率计算 122

7.4.3 价格计算 128

7.4.4 敏感性分析 137

7.5 固定收益证券的数据管理 140

7.5.1 Instrument型数据 140

7.5.2 Excel数据的读写 146

7.5.3 其他格式数据的读写 149

7.6 本章小结 151

第8章 利率期限结构和利率模型 152

8.1 利率期限结构计算 152

8.1.1 利息债券收益率 152

8.1.2 构建收益率曲线 152

8.1.3 Bootstrapping算法 154

8.1.4 利率期限结构计算函数 157

8.1.5 远期利率计算 158

8.1.6 期限结构曲线插值 162

8.2 基于利率期限结构定价技术 163

8.2.1 利率期限结构的表示 163

8.2.2 债券定价技术 166

8.2.3 现金流定价技术 167

8.2.4 互换定价技术 169

8.2.5 产品定价函数及敏感性分析函数 171

8.2.6 Instrument型数据的构建 172

8.3 利率模型 175

8.3.1 利率模型分类 175

8.3.2 HL模型 175

8.3.3 变方差HL模型 179

8.3.4 HL模型意义 185

8.4 BDT模型 186

8.4.1 BDT模型的构建 186

8.4.2 BDT模型的实现 189

8.5 HW和BK模型 190

8.5.1 三叉树的基本形态 191

8.5.2 HW模型的构建 191

8.5.3 HW模型的Q参数 196

8.5.4 BK模型简介 197

8.5.5 HW和BK模型的实现 198

8.6 HJM模型 200

8.6.1 HJM模型简介 200

8.6.2 HJM模型的实现 200

8.7 利率模型定价 202

8.7.1 利率模型的输入变量 202

8.7.2 产品的定价 204

8.8 本章小结 208

第9章 金融衍生品计算 209

9.1 无套利和Black-Scholes方程 209

9.1.1 单步二叉树模型 209

9.1.2 风险中性定价 210

9.1.3 套利的数学模型 211

9.1.4 Black-Scholes模型假设 211

9.1.5 Black-Scholes方程 212

9.2 欧式期权的影响因素 214

9.2.1 欧式期权定价函数 214

9.2.2 欧式期权的希腊字母 215

9.3 欧式期权的风险度量 217

9.3.1 欧式期权希腊字母函数 217

9.3.2 期货期权定价函数 219

9.3.3 隐含波动率计算 220

9.4 期权价格的数值求解 221

9.4.1 多期二叉树模型 221

9.4.2 CRR模型 223

9.4.3 EQP模型 224

9.4.4 ITT模型 225

9.5 MATLAB中的CRR模型 225

9.5.1 资产价格二叉树 225

9.5.2 定价函数 228

9.5.3 其他定价函数 231

9.5.4 希腊字母计算 232

9.6 MATLAB中的EQP模型 232

9.6.1 资产价格二叉树 233

9.6.2 二叉树的等价式 235

9.6.3 定价函数 237

9.6.4 其他定价函数 239

9.7 有限差分法定价 239

9.7.1 有限差分法简介 239

9.7.2 自变量的离散化 240

9.7.3 隐式差分解法 241

9.7.4 方程的边界条件 242

9.8 本章小结 244

第10章 投资组合管理与风险控制 245

10.1 投资组合基础概念 245

10.1.1 价格序列和收益率序列间的相互转换 245

10.1.2 方差、协方差与相关系数 248

10.1.3 线性规划问题的提出和标准化 250

10.2 资产组合风险-收益计算 251

10.2.1 资产组合的收益率和方差 251

10.2.2 收益率和标准差的计算 251

10.2.3 VaR的计算 253

10.3 资产组合有效前沿 254

10.3.1 资产有效前沿概念 254

10.3.2 简单约束条件下的资产组合有效前沿 255

10.3.3 复杂约束条件下的资产组合有效前沿 258

10.3.4 随机模拟法确定资产组合有效前沿 260

10.4 资产配置 262

10.4.1 资产配置问题概述 262

10.4.2 资产配置问题求解 263

10.5 本章小结 264

第11章 奇异期权和利率期权定价 265

11.1 普通香草期权 265

11.2 执行条件不同的奇异期权 265

11.2.1 百慕大期权 266

11.2.2 复合期权 266

11.3 Shout Options 267

11.3.1 Shout Options简介 267

11.3.2 Shout Options估值 268

11.3.3 Shout Options定价程序 269

11.4 亚式期权 271

11.4.1 亚式期权简介和分类 271

11.4.2 亚式期权的解 272

11.5 亚式期权数值解法 274

11.5.1 二叉树的路径函数 275

11.5.2 平均价格的确定 276

11.5.3 回溯法计算期权价格 276

11.5.4 定价实例 277

11.5.5 亚式期权定价程序 279

11.6 回望期权 281

11.6.1 回望期权简介 281

11.6.2 定价的二叉树方法 283

11.6.3 回望期权定价程序 287

11.7 障碍期权 288

11.7.1 障碍期权简介 288

11.7.2 障碍期权定价实例及程序 290

11.8 二值期权 292

11.8.1 二值期权简介 292

11.8.2 二值期权定价程序 293

11.9 基于多资产的期权 294

11.9.1 蒙特卡罗模拟 294

11.9.2 相关随机变量的路径生成和Cholesky分解 298

11.9.3 价差期权 299

11.9.4 彩虹期权 301

11.10 本章小结 302

第3篇 MATLAB金融类工具箱函数详解篇附录A 金融工具箱函数详解 304

附录B 金融衍生品工具箱函数详解 347

附录C 固定收益工具箱函数详解 384

参考文献 399