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第一章 投资组合理论 1

第一节 投资组合理论的基本含义 1

一、投资组合理论的定义与研究目的 1

二、金融资产投资的收益与收益率 4

三、金融资产投资的风险及其种类 8

四、金融理财投资组合的操作程序 11

第二节 均值方差模型 14

一、投资组合的收益、方差和协方差 14

二、有效边界的确定 20

三、效用分析与最优投资组合 23

四、无风险借贷的扩展模型 28

第三节 单指数模型与多指数模型 30

一、单指数模型的基本结构 30

二、单指数模型的参数估计与风险的分散化 32

三、多指数模型的内涵与种类 35

第四节 资本资产定价模型 41

一、资本资产定价模型的假设条件 41

二、资本市场线 42

三、证券市场线 45

四、异质预期 48

五、证券特征线 48

第五节 资本资产套利模型 52

一、套利定价的基本含义 52

二、套利定价模型的种类 54

三、套利定价模型的资本资产定价模型的比较 56

四、三因素模型 58

第二章 其他投资理论 64

第一节 有效市场假说 64

一、有效市场假说的基本含义 64

二、有效市场假说的具体形式 67

三、有效市场假说的实证检验 71

第二节 行为金融理论 74

一、行为金融理论的产生背景 74

二、行为金融理论的主要观点 79

第三节 分形市场假说 86

一、分形市场假说的基本内容与实证检验 86

二、分形市场假说与有效市场假说的区别 89

三、分形市场假说对理财投资的启示 92

四、分形市场假说的理论延伸 94

第三章 股票投资组合策划 98

第一节 股票概述 98

一、股票的定义与特点 98

二、普通股 102

三、优先股 106

四、我国对股票的分类 110

第二节 股票投资风险与股票定价 114

一、股票价值的不同体现 114

二、影响股票价格变动的因素 116

三、股票投资风险的测量方法 118

四、股票定价 124

第三节 股票投资价值的基本分析 130

一、公司基本情况分析 130

二、公司财务状况分析 135

三、行业与宏观分析 139

第四节 股票投资价值的技术分析 145

一、技术分析的基本含义 145

二、K线分析 146

三、价格指标分析 150

四、成交量指标分析 157

五、心理指标分析 159

第五节 股票投资理论 163

一、江恩理论 164

二、波浪理论 168

三、道式理论 171

四、随机漫步理论 174

第四章 债券投资组合策划 178

第一节 债券概述 178

一、债券常识 178

二、政府债券 183

三、公司债券 187

四、国际债券 189

第二节 债券的收益与风险 192

一、债券的收益率 192

二、债券的投资风险与信用评级 194

三、债券定价 200

第三节 债券的久期与凸性 205

一、债券的收益率曲线 205

二、债券的久期 209

三、债券的凸性 213

第四节 债券组合投资策略 214

一、被动型组合投资策略 214

二、主动型组合投资策略 220

三、被动型与主动型组合投资策略的比较 224

第五节 我国债券市场的交易规则 225

一、我国债券的种类 225

二、我国证券交易所债券的交易规则 231

三、我国柜台市场债券的交易规则 234

四、我国债券的回购与转托管 237

第五章 存款与基金的投资组合策划 243

第一节 储蓄存款的组合策划 243

一、我国储蓄存款的基本原则与计息方法 243

二、我国储蓄存款的常见类型 249

三、我国储蓄存款的利率结构与理财策略 253

第二节 人民币理财产品的组合策划 257

一、人民币理财产品的定义与种类 257

二、人民币理财产品在我国的主要投资对象 262

三、人民币理财产品的组合投资策略 265

第三节 外汇理财产品的组合策划 267

一、个人实盘外汇买卖 267

二、个人外汇期权买卖 270

三、个人外汇结构性理财产品买卖 273

四、外汇理财产品的组合投资策略 276

第四节 投资基金的组合策划 278

一、投资基金的定义与发展历史 278

二、投资基金的类型 279

三、投资基金的运作程序 283

四、投资基金的风险控制 288

五、投资基金的组合策略 291

第六章 其他金融产品的投资组合策划 297

第一节 信托产品投资策划 297

一、信托概述 297

二、信托公司集合资金信托计划管理 300

三、信托公司受托境外理财业务管理 304

四、我国信托产品的资金运用方式 308

第二节 衍生金融产品投资策划 313

一、衍生金融产品概述 313

二、金融期货投资策划 316

三、金融期权投资策划 323

四、金融远期和互换投资策划 327

第三节 黄金产品投资策划 333

一、黄金产品概述 333

二、影响黄金价格的主要因素 337

三、黄金投资在我国的发展 340

第七章 组合投资管理实务 350

第一节 客户情况分析 350

一、客户基本情况调查 350

二、客户投资类型问卷分析 352

三、客户财务状况分析 362

四、客户家庭生命周期分析 366

第二节 组合投资策略分析 368

一、组合投资的经典经验 368

二、组合投资的资金分配技巧 374

三、组合投资的常用方法 379

第三节 组合投资案例分析 383

一、股票型基金组合投资案例 383

二、动态策略基金组合投资案例 387

三、资源优选型基金组合投资案例 391

四、指数型基金组合投资案例 395

五、混合型基金组合投资案例 400

主要参考文献 407