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推荐序二 1

译者序 1

教学建议 1

前言 1

上册 1

第1章 什么是计量经济学 1

1.1 计量经济建模的第一个例子：财政援助与家庭收入 2

计量经济经典1-1 经典老歌、经典名曲与流行金曲 5

计量经济经典1-2 为上大学付费 6

1.2 计量经济建模的第二个例子：消费与收入 7

计量经济经典1-3 收入如何影响需求：恩格尔定律 9

1.3 计量经济学的组织框架 11

小结 12

讨论 13

习题 13

参考文献 14

第2章 估计量的选择：直觉与蒙特卡罗方法 15

2.1 如何让人们接受计量经济学 16

2.2 估计一个总体均值 17

2.3 估计一条没有截距的直线的斜率：均值族 20

2.4 过原点直线斜率的自然而然的估计量 22

2.5 数据生成过程 25

计量经济经典2-1 恩格尔对价格弹性的研究 27

2.6 蒙特卡罗比较 28

计量经济经典2-2 弗里德曼的持久收入假说 29

2.7 εi的选择与现实世界 32

2.8 βg1、βg2和βg3的比较 33

2.9 βg1、βg2和βg3的其他比较 36

2.10 蒙特卡罗实验的图示结论 38

小结 41

讨论 42

习题 43

参考文献 44

第3章 线性估计量与高斯—马尔科夫定理 45

3.1 线性估计量 45

计量经济经典3-1 资本资产定价模型 47

3.2 线性无偏估计量 48

3.3 线性估计量的方差 51

3.4 一个更有效的线性估计量 54

3.5 高斯—马尔科夫定理初步 58

3.6 用随机的X取代固定的X 59

3.7 应用：一个美国经济的生产函数 61

3.8 计量经济软件输出结果 63

小结 64

讨论 65

习题 65

参考文献 69

附录3A 求过原点直线斜率的最优线性无偏估计量 71

附录3B 回归、线性估计量和线性无偏估计量的矩阵表述 74

第4章 直线斜率和截距的最优线性无偏估计量 78

4.1 截距未知直线的数据生成过程 78

计量经济经典4-1 菲利普斯曲线 79

4.2 线性估计量的期望值和方差 80

4.3 直线斜率和截距的最优线性无偏估计 82

4.4 β0和β1也是有直觉吸引力的估计量 86

4.5 计量经济学中的对数 89

计量经济经典4-2 价格如何影响需求 92

小结 94

讨论 94

习题 95

参考文献 101

附录4A 截距未知时求直线斜率的最优线性无偏估计量 102

附录4B 矩阵代数与截距未知时直线斜率的估计 104

附录4C 求和的一些常用性质 109

第5章 残差 110

5.1 估计σ2 110

5.2 β1和β0的方差和协方差 112

5.3 高斯—马尔科夫定理和给定X下Y的期望值 115

5.4 置信区间和预测区间 115

计量经济经典5-1 柯布—道格拉斯生产函数 117

5.5 应用：一个美国经济的生产函数 118

计量经济经典5-2 CES生产函数 120

5.6 估计线的拟合优度 122

计量经济经典5-3 世界资本市场的流动性之差令人吃惊 126

5.7 最优线性无偏估计量的残差的两个性质 127

5.8 普通最小二乘法 128

小结 129

讨论 130

习题 130

参考文献 135

附录5A s2无偏性 137

附录5B β0的方差与线性估计量之间的协方差 140

附录5C 矩阵代数与OLS残差的性质 143

第6章 多元回归 144

6.1 回归模型的数据生成过程 144

计量经济经典6-1 大学生行为不检与啤酒的价格 146

6.2 多元回归模型中的最优线性无偏估计 146

计量经济经典6-2 毒品需求 148

6.3 一个应用：工资方程 150

6.4 估计σ2 154

6.5 普通最小二乘法 155

6.6 多元回归模型中的R2 156

计量经济经典6-3 新老索洛模型 157

6.7 计量经济学中“线性”的四个用法 159

小结 160

讨论 161

习题 161

参考文献 170

附录6A 使用随机回归元的数据生成过程的最优线性无偏估计 172

附录6B 矩阵代数与多元回归 176

第7章 对回归模型中的单个假设进行检验 183

7.1 拒绝和不能拒绝假设 184

7.2 假设检验的六个步骤 185

7.3 再议自由度 194

计量经济经典7-1 再论资本资产定价模型 195

7.4 一个应用：再议资本资产定价模型 196

7.5 检验回归系数的线性组合 197

计量经济经典7-2 对歧视的更进一步考查 199

小结 202

讨论 202

习题 202

参考文献 209

第8章 冗余变量、遗漏变量、多重共线性与二值变量 211

8.1 包含冗余变量 211

蒙特卡罗实验8-1 遗漏变量的前奏 212

8.2 遗漏相关变量 213

计量经济经典8-1 附加预期的菲利普斯曲线 217

8.3 多重共线性 220

计量经济经典8-2 谁需要SAT分数 222

8.4 工资例子的扩展：再论虚拟变量 225

计量经济经典8-3 理性预期革命 227

小结 230

讨论 230

习题 230

参考文献 235

附录8A 截距未知时求直线斜率的最优线性无偏估计量 236

第9章 检验多重假设 237

计量经济经典9-1 人生几何，当喝好酒 237

9.1 联合使用t-统计量的错误 239

9.2 F-检验：直觉 239

9.3 对回归系数多重线性约束的F-检验 241

9.4 放松假定 243

9.5 一个应用：线性系数约束与黑人的工资方程 244

9.6 一个应用：一个赤字模型中的线性系数约束 248

9.7 体制转换的另外两种检验 249

计量经济经典9-2 出乎意料的货币政策 251

小结 253

讨论 253

习题 253

参考文献 260

附录9A 矩阵代数与假设检验 262

第10章 异方差干扰 266

10.1 想象异方差性 266

蒙特卡罗实验10-1 异方差性的前奏 268

10.2 异方差性对普通最小二乘估计量的影响 269

10.3 异方差检验 272

10.4 存在异方差干扰时的最优线性无偏估计 279

计量经济经典10-1 完备的需求方程组 282

10.5 一个应用：租金—收入关系的广义最小二乘估计 283

10.6 可行的广义最小二乘法 286

10.7 怀特异方差—一致标准误 287

10.8 对数与异方差性 289

小结 291

讨论 291

习题 292

参考文献 296

附录10A 矩阵代数与广义最小二乘法Ⅰ 298

第11章 自回归干扰 301

11.1 序列相关的数据生成过程 302

11.2 序列相关对普通最小二乘估计量的影响 304

11.3 序列相关检验 307

计量经济经典11-1 公共支出具有生产性吗 315

11.4 一个存在一阶自回归干扰的数据生成过程 316

11.5 干扰一阶自回归时的最优线性无偏估计 319

11.6 序列相关与异方差性并存 324

小结 327

讨论 328

习题 328

参考文献 333

附录11A 矩阵代数与广义最小二乘法Ⅱ 335

下册 339

第12章 估计量的大样本性质：一致性和渐近有效性 339

12.1 大样本或渐近的视角 340

12.2 渐近无偏性、一致性和概率极限 342

12.3 βg4和β1的一致性 344

计量经济经典12-1 边际消费倾向 348

12.4 将固定的X换成随机的X 349

蒙特卡罗实验12-1 渐近有效性的序幕 352

12.5 渐近有效性和渐近分布 353

计量经济经典12-2 音乐制作 357

小结 359

讨论 360

习题 360

参考文献 363

附录12A 概率极限与一致性 365

附录12B 渐近正态性和普通最小二乘法 367

第13章 工具变量估计 369

计量经济经典13-1 心脏病发作与心脏病治疗 369

13.1 再论弗里德曼和消费函数 371

13.2 工具变量估计 374

13.3 出现同期相关的原因 378

13.4 一个应用：工资方程与工具变量估计 380

13.5 工具变量与两阶段最小二乘法 384

计量经济经典13-2 公共住房项目对孩子不好吗 388

13.6 检验E（Xiεi）是否等于0 390

小结 393

讨论 393

习题 393

参考文献 398

附录13A 测量误差偏误的大小 401

附录13B 估计变量与两阶段最小二乘估计量的矩阵表述 405

第14章 联立方程组 409

14.1 联立方程中的内生变量和外生变量 409

14.2 普通最小二乘法的联立偏误 411

14.3 识别问题 413

14.4 一个应用：富尔顿鱼市 415

14.5 间接最小二乘法、过度识别和识别不足 417

14.6 工具变量与联立偏误 418

计量经济经典14-1 西瓜的供给与需求 421

14.7 最优的工具变量与两阶段最小二乘法 421

14.8 识别的阶条件和秩条件 423

14.9 一个应用：富尔顿鱼市上的两阶段最小二乘估计 425

计量经济经典14-2 监禁与犯罪 429

小结 431

讨论 431

习题 431

参考文献 437

第15章 随机实验与自然实验 438

15.1 对均值的估计与对均值之差的解释 438

15.2 控制实验和随机实验 440

计量经济经典15-1 社会实验：劳动供给、住房补贴与健康保险 443

15.3 自然实验 445

15.4 倍差估计 447

计量经济经典15-2 快餐与最低工资 451

15.5 平均处理效应和边际处理效应 453

小结 456

讨论 457

习题 457

参考文献 460

第16章 面板数据分析 462

16.1 面板数据 462

16.2 使用面板数据进行估计 466

计量经济经典16-1 早期的面板数据研究 466

16.3 相关的数据生成过程 474

计量经济经典16-2 设定检验与工资函数 475

16.4 判别面板数据的数据生成过程 477

小结 481

讨论 481

习题 482

参考文献 486

第17章 预测 488

17.1 条件预测 488

计量经济经典17-1 早期的宏观计量经济建模者—丁伯根和克莱因 496

17.2 使用单变量进行预测 498

17.3 利用向量自回归进行多变量预测 506

计量经济经典17-2 货币、收入及其因果关系 508

小结 509

讨论 509

习题 510

参考文献 512

第18章 随机趋势变量 514

18.1 时间趋势 514

18.2 回归模型中的随机趋势 522

18.3 随机趋势对回归的影响 524

18.4 单位根检验 527

18.5 如何克服谬误回归中的谬误 533

18.6 共同或共有趋势 537

18.7 估计协整关系 541

计量经济经典18-1 理性预期、持久收入和消费函数 545

小结 548

讨论 548

习题 548

参考文献 552

第19章 Probit模型与Logit模型 554

19.1 线性概率模型 554

19.2 Probit模型与Logit模型 558

计量经济经典19-1 国民健康保险实验 564

19.3 断尾与截取样本 566

计量经济经典19-2 女性工资与女性对工作的选择 570

小结 573

讨论 573

习题 573

参考文献 579

统计学附录 概率论与统计学概要 580

术语表 608