基于个体行为的资产定价模型研究PDF电子书下载

第一章 绪论 1

一、资产定价问题的简单回顾 1

二、本书的主要内容及框架 5

第二章 决策激励分析 9

一、外生激励 10

二、内生激励 18

三、效用价值层次 22

四、小结 27

第三章 有关个体投资者风险态度的研究 29

一、随机占优 30

二、个体投资者的风险态度 37

三、个体投资者行为与风险价值函数 46

四、小结 50

第四章 个体行为与其他决策理论 51

一、其他决策理论 51

二、对有效市场假说的挑战 64

三、交易者是否理性 76

四、小结 82

第五章 资产定价 84

一、资产定价问题——荒岛上的鲁滨逊应该如何决策 84

二、静态资产定价模型 87

三、动态资产定价模型 92

四、权益溢价与无风险利率之谜 105

五、小结 111

第六章 优化方法 113

一、离散化问题的拉格朗日乘子法 113

二、离散化问题的Bellman原理 117

三、连续时间的优化方法——哈密尔顿系统 119

四、连续时间的优化方法——Bellman原理 122

第七章 模型比较分析 128

一、资产定价基本定理 128

二、不同定价模型的定价核比较 130

结论 132

附录 135

参考文献 152

后记 175