洗钱行为的识别与监管PDF电子书下载

第1章 绪论 1

1.1研究背景和意义 1

1.2主要内容 4

第2章 国内外研究现状述评 6

2.1洗钱的司法探讨 6

2.2洗钱方式和手段 9

2.3洗钱行为的识别技术 12

2.3.1基于经验规则的洗钱识别方法 13

2.3.2基于数据挖掘的识别方法 16

2.4国际反洗钱体系的比较和借鉴 20

2.4.1反洗钱制度安排 21

2.4.2国际反洗钱组织 21

2.4.3我国反洗钱法律体系 23

2.5洗钱行为的经济学分析 24

2.5.1经济学分析方法 25

2.5.2违法经济规模测算 26

第3章 洗钱行为的分类、特点和趋势 29

3.1引言 29

3.2非法资金的合法化和合法资金的非法化 30

3.3技术和制度对洗钱方式的影响 32

3.3.1现金交易洗钱 32

3.3.2经由银行等金融机构洗钱 33

3.3.3综合利用实业与银行洗钱 34

3.3.4以国际商品和资本流动为载体洗钱 35

3.3.5经由证券、期货等非银行金融机构 35

3.3.6借助虚拟化、电子化和网络化的交易平台洗钱 37

3.3.7信息技术支持下旧有洗钱方式的升级 38

3.4我国特定环境下的洗钱特点 38

3.5小结 41

第4章 洗钱引致的异常资金流动的经济成本模型 42

4.1基于行为特征差异的识别方法 42

4.2金融网络拓扑图 43

4.2.1符号说明 44

4.2.2资金流动路径的经济成本 45

4.3用于识别洗钱行为的经济成本模型 45

4.4经济成本模型仿真结果 46

4.5小结 51

第5章 电子商务环境中洗钱行为的识别和监管 53

5.1引言 53

5.2利用电子商务和网络支付的洗钱手法分析 54

5.2.1电子商务环境中可疑交易和支付行为 54

5.2.2利用电子商务和网络支付洗钱的方式 57

5.3洗钱-反洗钱模型及识别算法 62

5.3.1模型定义 62

5.3.2主体行为描述 64

5.3.3主体之间的交互作用 73

5.4模型仿真 74

5.4.1数据定义 74

5.4.2基础数据结构 75

5.4.3洗钱识别算法 76

5.4.4洗钱模式调整路径 78

5.4.5识别算法与洗钱模式的对应关系 79

5.4.6模型参数设置 80

5.4.7仿真方案 83

5.4.8仿真结果 83

5.5监管有效性分析 85

5.5.1洗钱者行为对监管效果的影响 86

5.5.2洗钱识别算法对监管效果的影响 87

5.5.3反洗钱监管政策和判决能力对监管效果的影响 89

5.6电子商务环境中反洗钱监管建议 90

5.7小结 92

第6章 利用期货交易的洗钱行为的识别和监管 93

6.1引言 93

6.2期货市场中的洗钱行为分析 94

6.2.1期货市场的特点 94

6.2.2洗钱模式和操作手法 95

6.2.3洗钱者的行为特征 99

6.3洗钱行为的识别指标和方法 100

6.3.1第一层筛选指标 101

6.3.2第二层筛选方法 105

6.4反洗钱模型的计算机仿真 106

6.4.1仿真模型的设计 106

6.4.2模型仿真的实现 109

6.5期货业反洗钱监管建议 117

6.6小结 118

第7章 基于上市公司财务数据的洗钱行为识别：案例分析 120

7.1证券市场中主要的洗钱方式 120

7.1.1非法资金合法化 120

7.1.2合法资金用途非法化 121

7.1.3合法资金所有权变更非法化 122

7.1.4合法资金转移过程非法化 122

7.2典型案例分析：许宗林洗钱案 122

7.2.1案例背景 123

7.2.2达尔曼洗钱案的手法 124

7.2.3达尔曼洗钱案的特点 126

7.3上市公司洗钱行为的识别方法 127

7.3.1财务比率 128

7.3.2财务事件 131

7.4证券业反洗钱监管建议 133

7.5小结 135

第8章 洗钱行为的宏观经济影响：基于IS-LM模型 136

8.1不存在洗钱行为的宏观均衡模型 136

8.2存在洗钱行为的宏观均衡模型 137

8.3洗钱行为的影响：静态分析 140

8.3.1洗钱行为对市场均衡的影响 140

8.3.2洗钱行为对宏观政策效果的影响 143

8.4洗钱行为的影响：动态分析 144

8.4.1不考虑洗钱活动的宏观经济模型 144

8.4.2考虑洗钱活动的宏观经济模型 147

8.5小结 151

第9章 反洗钱措施有效性分析 152

9.1引言 152

9.2三方决策分析模型 153

9.2.1洗钱者收益函数 153

9.2.2金融机构收益函数 154

9.2.3监管机构收益函数 157

9.2.4模型分析 158

9.3反洗钱政策效果的数值计算分析 161

9.4小结 164

第10章 金融监管流程分析 165

10.1引言 165

10.2国外反洗钱监管体系与流程简述 165

10.3我国反洗钱体系及工作流程 167

10.3.1反洗钱体系及各机构分工 167

10.3.2各机构所拥有的反洗钱相关信息及主要职能 168

10.3.3大额本外币数据上报流程 170

10.3.4可疑数据上报流程 171

10.3.5可疑数据的查处流程 171

10.4小结 173

附录一 银行业金融机构反洗钱规定（征求意见稿） 174

附录二 证券、期货业金融机构反洗钱规定（征求意见稿） 181

附录三 保险业金融机构反洗钱规定（征求意见稿） 188

附录四 中国人民银行公告 194

参考文献 201