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第1章 金融市场与金融工具 1

1.1 金融市场的概念及功能 1

1.1.1 金融市场的概念 1

1.1.2 金融市场的作用 2

1.1.3 金融市场的功能 2

1.2 金融市场的类型 3

1.2.1 货币市场 3

1.2.2 债券市场 5

1.2.3 股票市场 7

1.2.4 外汇市场 9

1.2.5 保险市场 10

1.2.6 金融衍生品市场 12

1.3 金融市场主体 13

本章小结 17

第2章 固定收益证券 18

2.1 固定收益基本知识 18

2.1.1 固定收益品种 18

2.1.2 固定收益相关概念 21

2.2 应计天数计算 22

2.2.1 应计天数计算方法 22

2.2.2 计算票息支付次数 26

2.2.3 计算前一个票息支付日 27

2.2.4 计算下一个票息支付日 28

2.2.5 计算票息日期 29

2.2.6 全价和净价 30

2.2.7 应计天数因子 31

2.2.8 应计利息 33

2.2.9 贴现率计算 34

2.2.10 计算内部收益率 34

2.3 现金流现值与终值 35

2.3.1 现金流现值 35

2.3.2 现金流终值 37

2.3.4 计算赎回价格 38

本章小结 39

第3章 久期与凸度 41

3.1 久期 41

3.1.1 久期的概念 41

3.1.2 久期的计算公式 41

3.2 凸度 45

3.2.1 凸度的概念 45

3.2.2 凸度计算公式 46

3.3 久期匹配管理 48

3.3.1 久期匹配管理概念 49

3.3.2 久期匹配计算 49

本章小结 52

第4章 利率期限结构 54

4.1 即期利率和远期利率 54

4.1.1 即期利率 54

4.1.2 远期利率 55

4.2 利率期限结构 55

4.2.1 利率期限结构概念 55

4.2.2 利率期限结构理论 55

4.2.3 利率期限结构计算 57

4.2.4 利率曲线转换为贴现率曲线 63

4.2.5 零息曲线为固定收益产品定价 65

4.2.6 零息曲线计算敏感性参数 69

4.3 远期利率协议 70

4.3.1 远期利率协议概念 70

4.3.2 FRA与利率期货的区别 70

4.3.3 FRA风险 71

4.3.4 FRA的价格与报价 71

4.3.5 计算远期利率 72

4.3.6 利率期限结构转换为利率远期 76

本章小结 78

第5章 可转换债券 80

5.1 可转换债券的基本知识 80

5.1.1 可转换债券的概念 80

5.1.2 可转换债券的基本要素 81

5.1.3 可转换债券的嵌入期权 83

5.1.4 发行可转换债券的优点 83

5.2 可转换债券的计算 84

本章小结 87

第6章 互换 89

6.1 互换交易基本知识 89

6.1.1 互换的基本概念 89

6.1.2 互换的种类 90

6.1.3 互换的主体 91

6.1.4 互换的信用风险 92

6.2 利率互换 92

6.2.1 利率互换的特点 92

6.2.2 利率互换的报价 93

6.2.3 比较优势理论解释利率互换的动因 94

6.3 利率互换计算 96

6.3.1 互换的固定利率方的久期 96

6.3.2 根据利率期限结构计算互换的价格 97

本章小结 98

第7章 回购 100

7.1 回购的基本知识 100

7.1.1 回购的定义 100

7.1.2 回购市场的发展背景 101

7.1.3 回购交易的规则 101

7.1.4 回购利率的确定 102

7.1.5 回购市场的参与者 102

7.1.6 回购市场利率的决定因素 103

7.1.7 回购市场的信用风险 103

7.2 回购利率的计算 103

7.2.1 回购现金流分析 103

7.2.2 计算回购价格的函数 105

本章小结 107

第8章 可转让定期存单 108

8.1 可转让定期存单的基本知识 108

8.1.1 可转让定期存单的定义 108

8.1.2 可转让定期存单产生的背景 109

8.1.3 可转让定期存单的优点 109

8.1.4 可转让存单的风险和收益 110

8.1.5 大额可转让定期存单的投资者 111

8.2 可转让存单的计算 111

8.2.1 可转让存单的应计利息 111

8.2.2 计算可转让存单的收益率 112

8.2.3 可转让存单价格 114

本章小结 114

第9章 资产组合计算 116

9.1 资产组合的收益与协方差 116

9.1.1 资产组合的收益与风险 116

9.1.2 协方差矩阵与相关系数矩阵的转换 117

9.1.3 资产组合的收益率与标准差 118

9.2 投资组合评价指标 119

9.2.1 夏普比率 119

9.2.2 信息比率 120

9.3 资产组合最大跌幅 121

9.3.1 历史最大跌幅 121

9.3.2 预期最大跌幅 123

9.4 资产组合有效前沿 124

9.4.1 两种资产组合的收益期望与方差 124

9.4.2 均值方差有效前沿 125

9.4.3 带约束条件的资产组合有效前沿 126

9.4.4 考虑无风险资产及借贷情况下的资产配置 130

9.4.5 线性规划求解资产组合问题 133

9.4.6 线性规划求解现金流匹配最小成本 134

9.4.7 二次规划求解资产组合问题 138

9.5 资产定价理论 140

9.5.1 证券市场线 140

9.5.2 CAPM模型 140

9.5.3 计算经过风险调整的Alpha及回报 144

9.6 蒙特卡洛模拟多资产组合 146

本章小结 152

第10章 VaR方法 154

10.1 VaR的基础知识 154

10.1.1 市场风险与在险价值 155

10.1.2 VaR的定义 155

10.1.3 VaR的作用 155

10.1.4 VaR的发展 157

10.2 VaR的应用 159

10.2.1 VaR中参数的设定 159

10.2.2 使用VaR的机构 160

本章小结 161

第11章 期权定价 163

11.1 期权的基本概念 163

11.1.1 基本期权 164

11.1.2 奇异期权 165

11.2 欧式期权的计算 167

11.2.1 Black-Scholes方程推导 167

11.2.2 欧式期权价格函数 169

11.2.3 期货期权定价函数 170

11.3 欧式期权希腊字母 171

11.3.1 欧式期权希腊字母 171

11.3.2 欧式期权的敏感性分析 177

11.4 期权盈亏分析及投资策略 180

11.4.1 股票与期权的盈亏分析 180

11.4.2 蝶式价差期权构建 182

本章小结 186

第12章 期权的二叉树定价 188

12.1 CRR二叉树模型 188

12.2 EQP二叉树模型 195

12.3 Ho-Lee模型二叉树定价 196

本章小结 200

第13章 MATLAB和其他软件数据连接 201

13.1 MATLAB和Excel数据连接 201

13.1.1 MATLAB和Excel接口安装 201

13.1.2 利用Excel中宏命令实现Excel和MATLAB数据连接 203

13.2 MATLAB与财经网站数据连接 213

13.2.1 获得Yahoo网站数据 213

13.2.2 MATLAB和财经网站数据接口GUI 215

13.3 MATLAB和Word接口 217

3.3.1 启动Notebook 217

13.3.2 创建和运行Word中的计算区 218

13.4 MATLAB与ActiveX接口 218

13.4.1 ActiveX基本介绍 218

13.4.2 MATLABActiveX自动化服务器 222

本章小结 222

第14章 金融数据的可视化 224

14.1 基本绘图函数 224

14.1.1 金融时间序列基本绘图函数 224

14.1.2 日期型坐标轴 235

14.2 利用图形图像窗口编辑图形 241

14.2.1 图像窗口介绍 241

14.2.2 图像窗口编辑实例 247

本章小结 250

附录A MATLAB基础 251

A.1 数据类型 251

A.1.1 单元变量与结构变量 251

A.1.2 单元变量与结构变量之间的转换 254

A.2 矩阵及向量运算 255

A.2.1 矩阵生成 255

A.2.2 向量运算 257

A.2.3 矩阵运算 259

A.3 控制语句 263

A.3.1 for循环语句 263

A.3.2 while条件循环语句 264

A.3.3 if-else-end条件判断 265

A.3.4 switch-case语句 265

A.4 MATLAB编程基本知识 266

A.4.1 脚本文件与函数文件 266

A.4.2 P代码文件 267

A.4.3 编程注意事项 267

附录B 命令表 268

附录C MATLAB网上资源 271

参考文献 272