金融时间序列模型PDF电子书下载

第一章 金融和统计基本概念 1

第一节 收益率 2

第二节 正态分布和对数正态分布 10

第三节 描述统计 12

第四节 协方差和相关系数 21

第二章 时间序列数据回归模型 35

第一节 经典线性回归模型 36

第二节 时间序列数据回归模型的假设条件 49

第三节 动态计量经济模型 58

第四节 模型的评价和修改 67

第三章 确定性时间序列分析 90

第一节 时间序列的分解 90

第二节 平滑方法 91

第三节 拟合趋势 100

第四节 趋势和季节调整 102

第四章 平稳线性ARMA模型 110

第一节 随机过程的基本概念 111

第二节 ARMA模型与相应平稳随机过程 119

第三节 线性ARMA模型的建立 143

第四节 预测 164

第五节 季节性ARMA模型 175

第五章 波动率模型 192

第一节 波动率模型概述 192

第二节 自回归条件异方差模型（ARCH） 195

第三节 广义自回归条件异方差模型（GARCH） 204

第四节 非对称条件异方差模型 212

第五节 ARCH-M模型 217

第六节 风险价值 221

第六章 非平稳时间序列模型 254

第一节 趋势平稳过程和单位根过程 255

第二节 单位根检验 264

第三节 协整定义和性质 277

第四节 协整检验 283

第七章 模拟 308

第一节 产生服从已知分布的随机数 308

第二节 模拟的使用 312

第三节 降低方差的方法 322

第四节 马尔可夫链蒙特卡罗模拟法 327

参考文献 335